Estrategia de seguimiento de super tendencias de varios marcos de tiempo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 15 de enero de 2024 11:35:47
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Resumen general

Esta estrategia utiliza el indicador ATR para construir un canal de tendencia dinámica de varios marcos de tiempo para rastrear las tendencias.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza el indicador ATR para construir un canal de tendencia alcista y un canal de tendencia bajista. Específicamente, la línea del canal de tendencia alcista es el precio de cierre menos N veces el indicador ATR; la línea del canal de tendencia bajista es el precio de cierre más N veces el indicador ATR. El valor de N se puede ajustar a través de parámetros.

Cuando el precio rompe el canal de tendencia alcista, se genera una señal de compra; cuando el precio rompe el canal de tendencia bajista, se genera una señal de venta.

Además, la estrategia también define una variable de tendencia para determinar si la corriente está en una tendencia alcista o bajista.

Ventajas

Utiliza canales dinámicos para rastrear tendencias y comerciar junto con las tendencias
Evita perseguir los máximos y vender los mínimos, reduciendo el riesgo de inversión del mercado
Parámetros del canal ajustables, alta adaptabilidad
Configuración de marcos de tiempo más flexibles

Los riesgos

El seguimiento demasiado agresivo puede aumentar el riesgo de pérdida
La configuración incorrecta de los parámetros del canal conduce a menos o más señales incorrectas
Requiere una sólida habilidad de programación para ajustar los parámetros

Mejoramiento:

Reducir adecuadamente el multiplicador ATR a una magnitud de seguimiento más baja
Optimiza los parámetros para encontrar la mejor combinación
Añadir una estrategia de stop loss para reducir la pérdida por operación

Direcciones de optimización

Añadir otros indicadores para filtrar señales más fiables
Añadir una estrategia de stop loss para reducir el riesgo
Realizar la optimización de parámetros para encontrar óptimo
Optimizar el momento de entrada y salida para mejorar la tasa de ganancia

Resumen de las actividades

En general, esta es una estrategia de seguimiento de tendencias decente. Se ajusta dinámicamente al comercio junto con las tendencias y evita perseguir los máximos y los mínimos de venta. Con la optimización de parámetros y las mejoras adecuadas, las ventajas de la estrategia se pueden mejorar aún más y los riesgos se pueden reducir para lograr mejores resultados.

/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('超级趋势精简优化版', overlay=true)
Periods = input(title='ATR周期', defval=10)
src = input(hl2, title='价格数据源')
Multiplier = input.float(title='ATR 乘数', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='更改ATR计算方法', defval=true,tooltip = '默认为art否则sma(ta.tr,ATR周期)')
showsignals = input(title='显示买入/卖出信号', defval=false)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='上涨趋势', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='买点', text='买点', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='下跌趋势', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='卖点', text='卖点', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
FromMonth = input.int(defval=9, title='From Month', minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title='From Year', minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() =>
    time >= start and time <= finish ? true : false
longCondition = buySignal
if longCondition and window()
    strategy.entry('BUY', strategy.long, comment = '买入')
shortCondition = sellSignal
if shortCondition and window()
    strategy.close('BUY',comment = '卖出')
buy1 = ta.barssince(buySignal)
sell1 = ta.barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na

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