Estrategia sólida de seguimiento de tendencias

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 15 de enero de 2024 11:52:53
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Resumen

La idea principal de esta estrategia es la combinación de la forma inversa 123 con el indicador SMI para lograr un seguimiento de tendencia estable. Cuando dos señales emiten una señal de compra o venta al mismo tiempo, la estrategia establece las posiciones de cabeza o cabeza baja correspondientes.

Principios estratégicos

La estrategia se compone de dos partes:

123 estrategia de reversión: esta estrategia se basa en el precio de cierre de la acción y el indicador de Stoch del día 9 para realizar transacciones invertidas. Específicamente, cuando la relación de precio de cierre de dos días consecutivos se invierte (es decir, el precio de cierre del día anterior es mayor que el de los dos días anteriores y el precio de cierre del día siguiente es menor que el del día anterior) y la línea rápida de Stoch es mayor que la línea lenta, hacer un hueco; cuando la relación de precio de cierre de dos días consecutivos se invierte (es decir, el precio del día anterior es menor que el de los dos días anteriores y el precio de cierre del día siguiente es mayor que el del día anterior) y la línea rápida de Stoch es menor que la línea lenta, hacer más.
Estrategia de SMI: esta estrategia se basa en un índice inteligente de flujo de capitales para realizar un seguimiento de tendencias. Los indicadores de SMI pueden reflejar el juego de los fondos institucionales y los fondos de los clientes, un aumento de SMI predice que los fondos institucionales están siendo absorbidos y, por el contrario, predice que los fondos institucionales están siendo vendidos.

La estrategia toma posiciones múltiples cuando la forma inversa 123 y el índice SMI emiten señales de compra al mismo tiempo; la estrategia toma posiciones blancas cuando ambas emiten señales de venta al mismo tiempo.

Las ventajas estratégicas

Esta estrategia, combinada con indicadores de reversión y seguimiento de tendencias, permite identificar eficazmente los puntos de inflexión del mercado y seguir las tendencias para lograr una rentabilidad estable. Las ventajas específicas son las siguientes:

La forma 123 de reversión tiene un mayor porcentaje de ganancias y ganancias, lo que permite identificar eficazmente las oportunidades de reversión a corto plazo.
Los indicadores SMI pueden reflejar el flujo de fondos de las instituciones, y los fondos de las instituciones de seguimiento pueden obtener ganancias más estables.
El uso de indicadores de seguimiento de tendencia y de forma inversa, combinados, mejoran la calidad de la señal, reducen las transacciones innecesarias y controlan el riesgo de manera efectiva.

El riesgo estratégico

La estrategia también presenta ciertos riesgos, principalmente en los siguientes aspectos:

123 La forma inversa presenta cierto riesgo de falsas señales y no se puede evitar por completo una transacción perdedora. Se pueden optimizar los parámetros apropiadamente para mejorar la calidad de la señal.
Los indicadores SMI tienen un cierto retraso y no reflejan completamente los flujos de capital en tiempo real. Se pueden combinar con otros indicadores para verificar y mejorar la precisión.
La doble señal conlleva el problema de ser demasiado conservador y puede perder un mercado de tendencias unilaterales más fuertes. Las condiciones de la señal se pueden flexibilizar apropiadamente y reducir el estándar de filtración.

Dirección de optimización

La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

Optimizar los parámetros, encontrar la combinación óptima de parámetros y mejorar la rentabilidad estratégica.
El aumento de los mecanismos de detención de pérdidas puede controlar eficazmente las pérdidas individuales.
En combinación con otros indicadores o formas, para verificar aún más la calidad de la señal y mejorar la precisión de la señal.
Para mejorar la adaptabilidad de las estrategias, se optimizan los parámetros para diferentes variedades.

Resumen

La estrategia tiene un pensamiento general claro y, combinando eficazmente la forma de inversión y los indicadores de seguimiento de tendencias, se puede identificar de manera estable las oportunidades de inversión a corto plazo y seguir las tendencias a mediano y largo plazo. Se puede mejorar aún más la rentabilidad y la capacidad de control de riesgos de la estrategia mediante la optimización de parámetros y la mejora del diseño del mecanismo.

Resumen general

La idea principal de esta estrategia es combinar el patrón de reversión 123 y el indicador Smart Money Index (SMI) para lograr una negociación estable de seguimiento de tendencias.

Principio de la estrategia

La estrategia consta de dos partes:

123 estrategia de reversión: Esta estrategia implementa la negociación de reversión basada en el precio de cierre de la acción y el indicador de Stoch de 9 días. Específicamente, vaya corto cuando la relación de precio de cierre se invierta durante dos días consecutivos (es decir, el precio de cierre anterior es más alto que el anterior y el siguiente precio de cierre es más bajo que el anterior), y la línea rápida de Stoch está por encima de la línea lenta; vaya largo cuando la relación de precio de cierre se invierta durante dos días consecutivos (es decir, el precio de cierre anterior es más bajo que el anterior y el siguiente precio de cierre es más alto que el anterior) y la línea rápida de Stoch está por debajo de la línea lenta.
Estrategia SMI: Esta estrategia implementa el seguimiento de tendencias basado en el índice Smart Money. El indicador SMI puede reflejar el juego entre fondos institucionales y fondos minoristas. El aumento de SMI indica que los fondos institucionales están absorbiendo fondos, mientras que la caída indica que los fondos institucionales se están vendiendo.

La estrategia solo tomará una posición larga cuando tanto el patrón de reversión 123 como el indicador SMI emitan una señal de compra al mismo tiempo.

Ventajas estratégicas

La estrategia combina patrones de reversión e indicadores de seguimiento de tendencias para identificar eficazmente los puntos de reversión del mercado y seguir las tendencias para obtener ganancias constantes.

El patrón de reversión 123 tiene una tasa de ganancia y una tasa de ganancia relativamente altas, lo que puede identificar eficazmente oportunidades de reversión a corto plazo.
El indicador SMI puede reflejar la dirección de los fondos institucionales.
El uso combinado de patrones de reversión e indicadores de seguimiento de tendencias puede mejorar la calidad de las señales, reducir las operaciones innecesarias y controlar eficazmente los riesgos.

Riesgos estratégicos

La estrategia también presenta algunos riesgos, principalmente concentrados en los siguientes ámbitos:

El patrón de reversión 123 tiene cierto riesgo de señales falsas y no puede evitar completamente perder operaciones.
El indicador SMI tiene un cierto retraso y no puede reflejar completamente la dirección de los fondos en tiempo real.
Las señales dobles pueden conducir a problemas demasiado conservadores, posiblemente perdiendo oportunidades de tendencias unilaterales más fuertes.

Direcciones de optimización

La estrategia también puede optimizarse en los siguientes aspectos:

Optimizar los parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros y mejorar la rentabilidad de la estrategia.
Añadir mecanismos de stop loss para controlar eficazmente las pérdidas individuales.
Combinar otros indicadores o patrones para verificar aún más la calidad de la señal y mejorar su exactitud.
Optimizar los parámetros por separado para las diferentes variedades para mejorar la adaptabilidad de la estrategia.

Resumen de las actividades

La idea general de la estrategia es clara, combinando efectivamente patrones de reversión e indicadores de seguimiento de tendencias para identificar constantemente oportunidades de reversión a corto plazo y rastrear tendencias a mediano y largo plazo.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment. 
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day 
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening. 
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated 
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling 
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the 
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation 
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend 
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI(Length, tf) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, tf, close[1])
    xopenH1 =  security(syminfo.tickerid, tf, open[1])
    nRes := nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
    xSmaRes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(xSmaRes > nRes, 1,
           iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smart Money Index (SMI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smart Money Index (SMI) ----")
LengthSMI = input(18, minval=1)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI = SMI(LengthSMI, res)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.