Estrategia de negociación cuantitativa con dos indicadores
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se llama estrategia de doble indicador de comercio de volumen. La estrategia utiliza al mismo tiempo el indicador de la banda de Bryn y el indicador de la fuerza relativa como dos indicadores como señal de comercio, logrando una estrategia de comercio de doble indicador filtrado.
Principio de estrategia
La lógica central de esta estrategia es filtrar las señales de negociación para determinar si el mercado está sobrevendido o sobrecomprado, utilizando al mismo tiempo los indicadores de las bandas de Brin y el RSI.
En concreto, los trayectos de arriba y abajo de la banda de Brin pueden determinar si los precios están fuera del rango de fluctuación, lo que ayuda a determinar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. El indicador RSI de relativa fortaleza puede determinar la fortaleza de la fuerza del mercado, ya que el RSI es una señal de sobrecompra cuando está por encima de 55 y una señal de sobreventa cuando está por debajo de 45.
Esta estrategia está configurada para comprar o vender solo cuando el indicador de la banda de Brin y el indicador RSI muestran una señal de sobreventa o sobreventa al mismo tiempo. Esto puede filtrar algunas señales engañosas y mejorar la estabilidad de la estrategia.
Ventajas estratégicas
La mayor ventaja de esta estrategia es que el uso de doble indicador para filtrar puede reducir las transacciones engañosas y mejorar la fiabilidad de la señal.
En comparación con un solo indicador de la banda de Brin, la estrategia de doble indicador puede reducir considerablemente la probabilidad de falsas señales. En comparación con un solo indicador de RSI, la banda de Brin se puede utilizar para determinar si se encuentra actualmente fuera del rango de oscilación y evitar la generación de señales erróneas en un mercado de oscilación.
En general, la combinación de estrategias de doble indicador tiene en cuenta una variedad de situaciones y es más adaptable y estable.
Riesgos estratégicos y soluciones
El principal riesgo de esta estrategia es que el ajuste de los parámetros de la banda de Brin y el RSI pueden ser incorrectos. Si el ajuste de los parámetros de la banda de Brin es demasiado sensible, es fácil generar señales adicionales; si el RSI es demasiado flexible, el efecto se debilita.
Además, la combinación de indicadores dobles en sí misma significa menos señales. Si el mercado cumple con la señal de un indicador y el otro no alcanza el nivel de activación, la estrategia no generará señales. Por lo tanto, la frecuencia de negociación de la estrategia será menor en comparación con la estrategia de un solo indicador.
La solución consiste principalmente en establecer parámetros más apropiados, modificar el RSI y el equilibrio de la banda de Bryn. Si la frecuencia de negociación es demasiado baja, se puede considerar reducir los requisitos de parámetros para mejorar las oportunidades de entrada.
Dirección de optimización de la estrategia
Esta estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:
Prueba diferentes combinaciones de parámetros de la banda de Bryn y el RSI para encontrar una combinación más adecuada. Los parámetros existentes pueden no ser adecuados para todas las variedades y períodos de tiempo.
Aumentar las estrategias de stop loss para mejorar los resultados de ganancias. Las estrategias actuales no tienen en cuenta estos aspectos.
Mecanismos de gestión de posiciones. El uso de posiciones dinámicas puede aumentar las posiciones cuando el movimiento es bueno y reducir las pérdidas cuando el movimiento es malo.
Se añade la función de autoadaptación de parámetros basados en datos históricos. Los parámetros del indicador se pueden optimizar automáticamente para adaptarse a las últimas condiciones del mercado.
Resumir
Esta estrategia es una estrategia de filtración de doble indicador, que tiene una mejor estabilidad y adaptabilidad en general. A la vez que reduce la proporción de señales falsas, también reduce la frecuencia de operaciones. Al optimizar los parámetros del indicador y agregar funciones auxiliares, se puede aumentar aún más el margen de ganancia de la estrategia.
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-11 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Bollinger Bands + RSI, Double Strategy (by SlumdogTrader)", shorttitle="BolBand_RSI_Strat", overlay=true)
// SlumdogTrader's Bollinger Bands + RSI Double Strategy - Profit Trailer
//
// Version 1.0
// Script by SlumdogTrader on July Fri 13(!), 2018.
//
// This strategy uses a normalise Bollinger Bands + RSI.
//
// Bollinger Band triggers
// SELL - when the price is above the upper band.
// BUY - when the price is below the lower band.
//
// RSI triggers
// SELL - when the price is above 55.
// BUY - when the price is below 45.
//
// This simple strategy only triggers when
// both the BB and the RSI
// indicators, at the same time, are in
// a overbought or oversold condition.
//
// Visit my TradingView work at:
// https://www.tradingview.com/u/SlumdogTrader/
//
// Visit my website at:
// https://www.slumdogtrader.com
//
///////////// Bollinger Bands Settings
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
price = input(close, title="Source")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="BBs SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="BBs Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="BBs Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// RSI Settings
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Colour Settings
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)