Estrategia de trading con inversión de media móvil doble
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de inversión de la línea de paridad binaria diseña una estrategia de negociación de la decisión de la señal integral mediante la combinación de la estrategia de inversión de la línea de Brin y la estrategia de negociación de la media móvil de los índices binarios. Se puede usar en mercados como acciones, divisas y criptomonedas.
Principio de estrategia
La estrategia tiene dos partes:
- La estrategia de inversión de la línea de Brin
Utiliza dos líneas en el indicador de la línea de blur - la línea %K y la línea %D. Hacer más cuando el precio de cierre es inferior al día anterior durante dos días consecutivos y la línea %K es superior a la línea %D; hacer más cuando el precio de cierre es superior al día anterior durante dos días consecutivos y la línea %K es inferior a la línea %D.
- La estrategia de las medias móviles de doble índice
20 y 20 días de cuenta*2 de la media móvil binaria. Se produce una señal de negociación cuando el precio pasa de arriba abajo o pasa de abajo a la media móvil binaria.
La regla de juicio de la señal integral: Cuando las señales de negociación de las dos estrategias coinciden, se produce una señal de negociación real.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta combinación de estrategias es su alta fiabilidad y la escasez de falsas señales. Como requiere señales de dos tipos diferentes de estrategias que se activan al mismo tiempo, filtra algunas señales erróneas que pueden aparecer en una sola estrategia.
Además, gracias a la combinación de estrategias de reversión y estrategias de tendencia, puede capturar reversiones a corto plazo y tendencias a medio plazo en el precio de los valores indicados.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es que, cuando el mercado está en un ajuste de la oscilación durante mucho tiempo, las dos estrategias pueden no generar una señal consistente, lo que conduce a un estado de mercado no válido. En este caso, los comerciantes deben suspender el uso de la estrategia y esperar a que se forme una tendencia clara.
Además, los promedios móviles binarios como indicadores de la línea media y larga también pueden fallar cuando la línea corta se invierte rápidamente. Esto requiere que el comerciante combine más indicadores para determinar el movimiento de la bolsa mayor.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Añade más parámetros, como el punto de parada, el movimiento de la amplitud de parada, etc., para que la estrategia sea más controlada.
Añadir más indicadores, formando condiciones de filtración múltiple, excluyendo más transacciones de ruido. Por ejemplo, la combinación de MACD, KD y otros indicadores.
Optimización de parámetros indicadores, como el ciclo de la línea de Brill, el ciclo de la media móvil, etc., para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Probar la eficacia de la estrategia en diferentes variedades (acciones, divisas, criptomonedas, etc.) para seleccionar la variedad más adecuada.
Resumir
La estrategia de reversión de doble línea equilátera combina el uso de estrategias de reversión y estrategias de tendencia para formar una señal de negociación integral más confiable. Es adecuada para los comerciantes interesados en las tendencias de corto plazo y medio plazo de los precios de las acciones. Sin embargo, tenga en cuenta que la estrategia puede fallar en situaciones de volatilidad a largo plazo.
/*backtest
start: 2023-01-08 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice) =>
xXA = ema(MA_xPrice, MA_Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = 0.0
pos := iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and 2/20 EMA", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
MA_Length = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
MA_xPrice = close
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA2_20 = EMA2_20(MA_Length, MA_xPrice)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA2_20 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA2_20 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )