Estrategias comerciales basadas en cruces EMA/MA

Descripción general

La estrategia es una estrategia de comercio de opciones de corta línea basada en el cruce de las medias móviles indexadas (EMA) y las medias móviles (MA) para generar señales de negociación. Cuando un EMA rápido atraviesa una MA lenta, genera una señal de compra; cuando un EMA rápido atraviesa una MA lenta, genera una señal de venta.

Principio de estrategia

La estrategia se calcula con dos parámetros diferentes, EMA y MA, un EMA rápido y un MA lento. El parámetro EMA rápido se establece en 50 y el MA lento en 100. La media móvil del índice EMA responde más rápidamente a los cambios en los precios, mientras que la media móvil simple de MA responde más lentamente.

Cuando el alza de los precios en el corto plazo se acelera, el EMA rápido se rompe hacia arriba antes del MA lento, generando una señal de compra. Esto significa que el sentimiento de pesimismo en el mercado en el corto plazo aumenta, y se puede considerar comprar o comprar opciones de opciones.

Cuando la caída de los precios a corto plazo se acelera, el EMA rápido se produce antes de que el MA lento se rompa hacia abajo, lo que genera una señal de venta. Esto significa que el sentimiento de caída a corto plazo en el mercado aumenta y se puede considerar vender o comprar opciones de caída.

A través de la intersección rápida y lenta de EMA/MA para juzgar las tendencias de cambio de precios a corto plazo y el estado de ánimo del mercado, la aplicación de operaciones de opciones a tiempo, puede capturar las fluctuaciones de precios de las líneas más cortas para obtener ganancias.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. Responder rápidamente y captar en tiempo real las fluctuaciones de los precios de las líneas cortas. Detectar rápidamente los cambios de tendencia a la baja y baja en el corto plazo mediante la formación de señales de cruce de EMA rápido y MA lento.

2. Es simple y fácil de implementar. Basta con observar la intersección de dos medias móviles, sin necesidad de complicados cálculos.

3. Flexible: Opciones o acciones positivas. Se puede comprar opciones de compra y venta de opciones de compra y venta según la señal, también se puede comprar o vender acciones positivas directamente.

4. Riesgo controlado, mecanismo de stop loss claro. Punto de stop loss predefinido, control de pérdidas individuales.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:

1. Es posible que se produzcan señales erróneas y riesgos de movimientos oscilantes. La EMA/MA puede oscilar de forma rápida y cruzada, lo que hace que el comercio se cierre con frecuencia, lo que aumenta el costo de la negociación y la dificultad de su ejecución.

2. La estrategia se basa en tomar líneas cortas, y si la tendencia continúa bajando, el stop loss puede ser activado con frecuencia. En este caso, se puede considerar suspender el uso de la estrategia y pasar a un estado de espera para esperar a que la bolsa se caliente.

3. Hay que tener en cuenta el riesgo de fluctuaciones anormales en el precio de las acciones causadas por eventos importantes. En el caso de eventos importantes, el precio de las acciones puede fluctuar de manera anormal, lo que puede provocar que se rompa el stop loss o que se produzcan grandes pérdidas.

Dirección de optimización

La estrategia se puede optimizar en las siguientes direcciones:

1. Ajuste de la parada basado en la volatilidad. Utiliza la parada dinámica y ajusta la amplitud de la parada en tiempo real según la volatilidad del precio de las acciones. Reducir la probabilidad de que la parada sea impactada.

2. Integración de EMAs de varios períodos de tiempo. Por ejemplo, la inclusión de EMAs de línea diaria y de línea de circunferencia, para determinar la tendencia del gran ciclo y evitar el comercio en contra.

3. El indicador RSI se filtra. Se añade el indicador RSI para juzgar las zonas de sobreventa y sobrecompra, y se filtra parte de la señal de ruido.

4. Predicción de la volatilidad de aprendizaje automático. Modelos de aprendizaje profundo, como LSTM, para predecir la volatilidad y el riesgo de los precios de las acciones, y ajustar dinámicamente las posiciones y los paros.

Resumir

La estrategia de cruce de la línea corta EMA / MA, para juzgar la tendencia de precios a corto plazo y el estado de ánimo del mercado a través de la cruce de la EMA rápida y la MA lenta, puede responder rápidamente a los cambios en los precios y aprovechar las oportunidades de comercio de la línea corta a tiempo. La estrategia es simple de implementar, pero también existe algunos señales de ruido y el riesgo de pérdidas continuas.