Estrategia de seguimiento de tendencias basada en cotizaciones de precios y volumen

Descripción general

Esta estrategia utiliza una combinación de promedios móviles simples y volúmenes de transacciones para determinar la dirección de la tendencia del mercado, seleccionar los puntos de entrada y salida adecuados cuando la tendencia es más orientada. Se trata de una estrategia cuantitativa de tipo de seguimiento de tendencias.

Principio de estrategia

Esta estrategia utiliza un simple promedio móvil de dos períodos diferentes para determinar la tendencia del mercado. El promedio móvil de período más corto puede capturar la tendencia de los cambios de precio más rápidamente, mientras que el promedio móvil de período más largo puede absorber parte del ruido.

Además, la estrategia también combina indicadores de volumen de transacciones para confirmar señales de tendencia. La verdadera señal de compra y venta se produce solo cuando el volumen de transacciones es mayor que el promedio en un período determinado, lo que filtra algunos posibles falsos brechas.

La estrategia también combina el soporte dinámico con la resistencia para seleccionar el punto de entrada adecuado. La operación de compra se realiza solo cuando el precio está por encima del soporte y la operación de venta solo cuando el precio está por debajo de la resistencia, lo que evita hasta cierto punto el riesgo de arbitraje en un mercado de gran amplitud.

Ventajas estratégicas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas destacadas:

1. Las reglas de discernimiento de señales estratégicas son simples y claras, fáciles de entender y ajustar los parámetros, adecuadas para los principiantes en el comercio cuantitativo.

2. La combinación de las dos dimensiones del movimiento de los precios y el volumen de transacciones para juzgar de manera integral las tendencias del mercado, puede filtrar eficazmente las brechas falsas.

3. El uso de estrategias de posiciones de resistencia de soporte dinámico para elegir el momento de entrada puede evitar hasta cierto punto el riesgo de arbitraje.

4. Los datos de retroalimentación son abundantes, los parámetros de la estrategia se han ajustado varias veces para optimizarlos, y el rendimiento del disco duro es más estable.

Riesgo estratégico

La estrategia también presenta algunos riesgos potenciales, que se centran en los siguientes aspectos:

1. Como estrategia de seguimiento de tendencias, los mercados de liquidación en crisis son propensos a sufrir pérdidas sistemáticas.

2. El promedio móvil simple por sí mismo es lento para responder a los cambios en los precios y no puede capturar en tiempo real las situaciones de mercado que cambian rápidamente.

3. La determinación de la resistencia de soporte dinámico puede tener un cierto grado de retraso y no puede evitar el riesgo de una falsa ruptura.

4. La optimización de los parámetros tiene el riesgo de ser excesivamente ajustada, y el rendimiento en el disco real puede tener un cierto desvío con respecto a la retroalimentación histórica.

El riesgo puede ser mitigado con las siguientes medidas:

1. En combinación con los indicadores de tendencia y los indicadores de reversión, se cambian las reglas de entrada y salida.
   1. Utiliza métodos de aprendizaje automático para optimizar continuamente los parámetros y hacer que las estrategias sean más robustas.
2. Aumentar los mecanismos de detención de pérdidas y controlar las pérdidas individuales.

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia también tiene un gran margen de mejora, principalmente en los siguientes aspectos:

1. Prueba diferentes tipos de promedios móviles, como promedios móviles de índices, promedios móviles de órbitas, etc.

2. Aumentar el análisis multidimensional de las transacciones, como el aumento y el descenso, para determinar el flujo de entrada y salida de fondos.

3. La optimización y actualización automática de los parámetros mediante el uso de métodos de aprendizaje automático.

4. Aumentar el criterio de los indicadores de reversión, detener los daños a tiempo en situaciones de temblor y contrarrestar.

5. El valor intrínseco de las acciones se determina mediante la combinación de los datos básicos de las acciones.

6. Diseño de la respuesta por grupos y optimización de parámetros según las características de las diferentes variedades.

Resumir

Esta estrategia en general es un modelo de estrategia de seguimiento de tendencias más típico, con cierta universalidad. Se combina con el movimiento de los precios y el volumen de transacciones para un juicio integral de varias dimensiones, que puede filtrar eficazmente la señal de ruido. Pero como estrategia de seguimiento de tendencias, también existe un cierto riesgo sistémico, que requiere una mejora y optimización continuas posteriores, para que sea una estrategia digna de ser probada.