Estrategia de negociación cuantitativa basada en la media móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-16 17:37:13
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Resumen general

Esta estrategia genera señales comerciales basadas en la cruz dorada y cruz muerta de promedios móviles con diferentes ciclos. Pertenece a una estrategia típica de seguimiento de tendencias.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula los promedios móviles a mediano y corto plazo, ma1 y ma2, del precio, donde ma1 tiene un ciclo más corto y ma2 tiene un ciclo más largo. Luego calcula la diferencia entre ma1 y ma2 como ma3, y calcula además el promedio móvil suavizado ma4 de ma3. Cuando ma3 cruza ma4 hacia arriba, se genera una señal de compra. Cuando cruza hacia abajo, se genera una señal de venta.

Así, ma3 refleja la tendencia a mediano plazo del precio, y ma4 filtra algo de ruido de ma3 para formar una señal de trading más confiable.

Ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

Utilizando ALMA y WMA que pueden adaptarse mejor a los cambios del mercado.
Aplicación de promedios de precios de varios ciclos para hacer más fiables las señales comerciales.
Los parámetros ajustables se pueden optimizar para diferentes mercados con una amplia aplicabilidad.
La lógica de la estrategia es simple y fácil de implementar.
Puede lograr un buen rendimiento tanto en los mercados de tendencia como en los mercados laterales.

Riesgos y soluciones

También existen algunos riesgos para esta estrategia:

Las señales pueden volverse poco claras y retrasadas debido a las condiciones volátiles del mercado, lo que puede resolverse optimizando los ciclos y parámetros de las medias móviles.
Como estrategia puramente de seguimiento de tendencias, puede conducir a pérdidas durante los mercados de rango.
Los parámetros adecuados deben seleccionarse cuidadosamente.

Optimización

La estrategia se puede optimizar a partir de los siguientes aspectos:

Prueba más tipos de promedios móviles, como LMA, WMA, etc.
Añadir mecanismos de stop loss basados en la volatilidad, los canales de precios, etc.
Adoptar análisis de marcos de tiempo múltiples con optimización continua de los parámetros.
Aumentar los algoritmos de aprendizaje automático para la optimización automática de parámetros.

Conclusión

La estrategia genera señales comerciales basadas en la cruz de oro y la cruz muerta de los promedios móviles. Al usar ALMA y el promedio de precios de múltiples ciclos, las señales se vuelven más precisas y confiables. Los parámetros ajustables lo hacen ampliamente aplicable. Además, la lógica es simple y clara y funciona bien en los mercados de tendencia. Por lo tanto, tiene un alto valor práctico.

/*backtest
start: 2024-01-08 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Oracle Move Strategy", overlay=true)

maLen = input(30, "ma period")
mode =  input(defval="wma", options=["alma", "ema", "wma"])
price = close

ma(src, len) =>
     mode=="alma"  ? alma(src, len, 0.85, 6) :
     mode=="ema"? ema(src, len) : 
     wma(src, len)
    

ma1 = ma(price, floor(maLen / 2))
ma2 = ma(price, maLen)
ma3 = 2.0 * ma1 - ma2
ma4 = ma(ma3, floor(sqrt(maLen)))

//plot(ma1, color = red)
//plot(ma2, color = green)
plot(ma3, color = blue)
plot(ma4, color = orange)


mafast = ma3
maslow = ma4

if (crossover(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")

if (crossunder(mafast, maslow))
    strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Más.