Estrategia de seguimiento de la media móvil y la supertrend para detener pérdidas

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-01-17 11:46:01
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Resumen general

Esta estrategia utiliza promedios móviles y el indicador de supertendencia para determinar las tendencias del mercado, combinado con un mecanismo de seguimiento de stop loss, para diseñar una estrategia de trading de stop loss de seguimiento. Cuando el indicador de supertendencia juzga una tendencia alcista, si el precio de cierre rompe la media móvil de 14 períodos, vaya largo; cuando el indicador de supertendencia juzga una tendencia bajista, si el precio de cierre rompe la media móvil de 14 períodos, vaya corto. Después de ir largo o corto, la stop loss se activará en función de la posición del punto de stop loss.

Principio de la estrategia

Esta estrategia utiliza tres indicadores técnicos: promedio móvil, supertrend y seguimiento de stop loss.

Primero, calcule los promedios móviles exponenciales de 14 períodos y 44 períodos. El promedio móvil de 14 períodos se utiliza para determinar las tendencias a corto plazo, mientras que el promedio móvil de 44 períodos se utiliza para determinar las tendencias a largo plazo. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por encima del promedio móvil a largo plazo, es una señal alcista, y viceversa.

En segundo lugar, calcule el indicador de supertendencia para juzgar la tendencia actual del mercado. El indicador de supertendencia consiste en el indicador positivo DI + y el indicador negativo DI-. Cuando DI + es mayor que DI-, es una tendencia alcista; cuando DI- es mayor que DI +, es una tendencia bajista.

Por último, combine la señal de promedio móvil y el juicio de tendencia del indicador de supertendencia para generar señales comerciales. Cuando el indicador de supertendencia muestre alcista y el precio rompa el promedio móvil de 14 períodos, vaya largo; cuando el indicador de supertendencia muestre bajista y el precio rompa el promedio móvil de 14 períodos, vaya corto. Después de ingresar al mercado, establezca el punto de stop loss cerca del promedio móvil de 44 períodos para realizar el seguimiento de stop loss.

Análisis de ventajas

Esta estrategia combina las ventajas de tres indicadores técnicos para hacer juicios precisos y detener las pérdidas a tiempo y tiene las siguientes ventajas:

Las medias móviles determinan las tendencias a corto y largo plazo, identificando con precisión las señales.
El indicador de supertendencia determina la dirección de la tendencia principal y reduce las señales falsas.
El mecanismo de seguimiento de pérdidas de parada reduce las pérdidas de parada única y tiene un buen efecto general de pérdida de parada.

Análisis de riesgos

Esta estrategia también tiene algunos riesgos:

Los precios pueden retroceder nuevamente después de romper los promedios móviles, perdiendo el mejor punto de entrada.
El seguimiento del stop loss no puede evitar completamente las pérdidas y solo puede controlar pérdidas individuales dentro de un cierto rango.
Riesgo de optimización de parámetros: la configuración incorrecta de los períodos de media móvil, los parámetros de supertrend, etc. afectarán a la calidad de la señal.

Las soluciones correspondientes son:

Utilice otros indicadores para filtrar las señales y mejorar la tasa de éxito de la fuga.
Optimizar los parámetros de seguimiento de pérdidas para establecer el punto de pérdida a una posición razonable.
Prueba y optimiza los parámetros para seleccionar la mejor combinación de parámetros.

Direcciones de optimización

Esta estrategia también puede optimizarse en las siguientes direcciones:

Aumentar otros indicadores para filtrar señales erróneas y mejorar la tasa de ganancia de la estrategia.
Optimice los métodos de seguimiento de pérdidas de parada para hacer que la pérdida de parada sea más inteligente y flexible.
Utilice métodos de aprendizaje automático para encontrar parámetros más óptimos, por ejemplo, algoritmos genéticos, aprendizaje profundo y otros métodos para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Ejecutar estrategias en marcos de tiempo más largos para evitar la interferencia de ruido de alta frecuencia.

Conclusión

Esta estrategia combina promedios móviles, indicadores de supertrend y técnicas de seguimiento de stop loss para hacer juicios precisos y stop loss oportunos. Es una estrategia de trading de stop loss de seguimiento pragmático y confiable. El efecto de la estrategia puede mejorarse mejorando la calidad de la señal, optimizando los métodos de stop loss, etc.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)

atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)

len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)

isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)

plotColor = color.black
if isRising
    plotColor := color.green
else if isFalling
    plotColor := color.red
    

plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

if direction < 0
    if close >= out
        //if low >= out44
        if isRising
            strategy.entry("Buy Now", strategy.long)

if direction > 0
    if close <= out
        //if high <= out44
        if isFalling
            strategy.entry("Sell Now", strategy.short)


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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