Estrategia de compraventa extrema a corto plazo
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de corto plazo de límite de la cabeza vacía es una estrategia de comercio de alta frecuencia que intenta establecer posiciones de cabeza vacía y establecer niveles mínimos de stop loss y stop loss cuando el precio se acerca o rompe la línea de soporte. La estrategia utiliza brechas de corto plazo en los precios para capturar la fluctuación del mercado y obtener ganancias.
Principio de estrategia
La estrategia comienza calculando la línea de regresión lineal del precio. Si el precio de cierre real es inferior al precio de cierre previsto, se establece una posición de más; si el precio de cierre real es superior al precio de cierre previsto, se establece una posición de más.
Los parámetros clave incluyen:
- Precio de origen: precio de cierre
- Longitud de la línea de regresión lineal: 14
- Cantidad de desplazamiento: 1
- Dirección de la transacción: Todo / Sólo compra / Sólo vende
- Puntos de stop y stop: el número mínimo de puntos fijos o el número mínimo de unidades de negociación
La idea principal de esta estrategia es capturar brechas de corta duración en la línea de la media. Establecer posiciones a tiempo cuando el precio se acerca o rompe las líneas de soporte o resistencia; y establecer paros y paradas de muy pequeña pérdida, cerrar las posiciones inmediatamente después de obtener ganancias y repetir el proceso.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- Alta frecuencia de transacción, adecuada para el comercio de alta frecuencia, para capturar más oportunidades de fluctuación de precios a corto plazo
- Las configuraciones de stop loss y stop-loss son muy pequeñas, lo que ayuda a controlar las pérdidas individuales
- La flexibilidad para elegir la dirección de la operación y adaptarse a diferentes entornos del mercado
- Sencillo de calcular y ejecutar, fácil de manejar
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- Las caídas nocturnas y los saltos aéreos podrían extender las pérdidas
- Los costos de las transacciones son más altos
- Las señales pueden ser erróneas y requieren atención y optimización.
- El mercado debe ser monitoreado constantemente, no se puede salir del mercado
Las respuestas a los riesgos incluyen:
- Se prohíbe el comercio nocturno
- Optimización de los niveles de stop loss y stop loss para reducir el impacto en los costos de transacción
- Prueba y optimiza los parámetros para reducir las señales de error
- No se puede dejar de lado el juego y seguir de cerca el mercado
Dirección de optimización
La estrategia podría optimizarse aún más si se incluyen:
- En combinación con otros indicadores de filtración de señales, para reducir las transacciones erróneas
- Ajuste dinámico de los niveles de parada y parada
- Optimización de parámetros para reducir el riesgo de sobreajuste
- Tener en cuenta el impacto de los costos de transacción y establecer un stop loss y un stop loss razonables
- Prueba de la estabilidad de diferentes variedades y parámetros de ciclo de tiempo
Resumir
Las estrategias de corto plazo son típicas de las estrategias de alta frecuencia. Las estrategias de corto plazo capturan las fluctuaciones de los precios a corto plazo mediante la construcción de posiciones a tiempo cerca de los puntos de precio clave y la configuración de un mínimo stop loss. Aunque se pueden obtener mayores ganancias, también se enfrentan a ciertos riesgos.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=4
strategy("Extreme Scalping", overlay=true )
src = input(close,title="Source")
len = input(defval=14, minval=1, title="Length")
offset = input(1)
out = linreg(src, len, offset)
plot(out)
gap_tick=input(100)
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fixedSL=input(100)
useFixedSLTP=input(true)
direction=input(defval="ALL",title="Direction of order",options=["ALL","BUY ONLY","SELL ONLY"])
gap=gap_tick*syminfo.mintick
plot(out+gap,color=color.red)
plot(out-gap,color=color.green)
tp=useFixedSLTP?fixedTP:gap_tick
sl=useFixedSLTP?fixedSL:gap_tick
longCondition = close<(out-gap) and (direction=="ALL" or direction=="BUY ONLY")
shortCondition = close>(out+gap) and (direction=="ALL" or direction=="SELL ONLY")
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("exit long","Long",profit = tp,loss = sl)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("exit short","Short",profit =tp,loss=sl)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
// testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
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// testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
// testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
// testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
// testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
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// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStopHour,0)
// testPeriod() =>
// time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod() : true
// // === /END
// if not isPeriod
// strategy.cancel_all()
// strategy.close_all()