Estrategia de ruptura del indicador de diferencia de medias de momentum

Descripción general

Esta estrategia se basa en el diseño de la barra de medición de los indicadores técnicos descritos por William Blau en su libro Movimiento, dirección y desviación de la barra, publicado en 1995. El indicador se centra en el movimiento del precio, la dirección del precio y la desviación del precio, tres elementos clave que analizan en profundidad la relación entre el precio y el movimiento.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza el indicador de diferencia de movimiento para determinar la tendencia y el punto de ruptura de los precios. Primero se calcula el promedio de EMA del precio, y luego se calcula la desviación del precio de esa línea de EMA. Esta desviación se somete a un doble tratamiento de suavización de EMA y se obtiene la curva final del indicador de diferencia de movimiento.

1. La línea media de EMA calculada en el precio xEMA
2. Cálculo de la diferencia entre el precio y xEMA
3. Se hace un suavizado EMA de xEMA_S con el parámetro s, obteniendo xEMA_U
4. Para xEMA_U, se hace el suavizado de EMA, con el parámetro u, y se obtiene la línea de señal xSignal
5. Compara la relación entre el tamaño de xEMA_U y el de xSignal:
   1. xEMA_U > xSignal es una señal múltiple
   2. xEMA_U < xSignal para la señal de cabeza vacía
6. Generación de señales de negociación Possig

Las operaciones de compra y venta se llevan a cabo de acuerdo con las señales possig.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

1. El uso de filtros de doble EMA puede filtrar eficazmente la falsa penetración y mejorar la fiabilidad de la señal
2. Basado en EMA, es más sensible a los cambios de precio a corto plazo y puede capturar los puntos de inflexión de la tendencia
3. Diseño parametrizado para ajustar los parámetros según sea necesario para adaptarse a diferentes ciclos y variedades
4. Contiene señales de negociación bidireccionales largas y cortas, que pueden aprovecharse de las fluctuaciones bidireccionales de los precios

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos potenciales:

1. La EMA es sensible a la selección de parámetros, y una configuración incorrecta puede perder la señal o generar una señal errónea
2. Las señales de múltiples cabezas y cabezas vacías pueden aparecer al mismo tiempo, y se deben establecer condiciones de filtración para evitar que se compensen entre sí
3. La doble filtración de EMA podría haber exagerado la señal efectiva, causando un fallo.
4. El riesgo de negociación en contra no tiene en cuenta las tendencias de los grandes ciclos

Estos riesgos se pueden reducir mediante la optimización de parámetros, la configuración de condiciones de filtración, la introducción de juicios de tendencia, etc.

Dirección de optimización

La estrategia se ha optimizado de la siguiente manera:

1. Optimización de los parámetros r, s y u para que se ajusten mejor a los diferentes ciclos y características de la variedad
2. Aumentar el módulo de evaluación de tendencias para evitar operaciones de contratiempo
3. Aumentar las condiciones de filtración, como la ruptura del canal, para evitar señales no válidas
4. Combinar otros factores y modelos para mejorar la eficacia de la estrategia

Resumir

Esta estrategia se basa en un indicador de promedio dinámico de la relación precio-volumen para capturar el momento de la reversión de los precios. Es un diseño parametrizado y optimizable, que se puede adaptar a diferentes períodos y variedades. Pero también existe un cierto riesgo de falsas señales y operaciones de contravalor. Se espera obtener un mejor rendimiento mediante la optimización adicional de los parámetros y modelos, en combinación con el juicio de tendencias.