Ruptura de precios máximos y mínimos intradía según los niveles de Fibonacci
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia busca oportunidades de ruptura en el día de negociación actual calculando los máximos y mínimos de cada día, combinados con los niveles de retracción de Fibonacci. Se adopta una estrategia de especulación cuando los precios suben y superan los máximos del día, y una estrategia de especulación cuando los precios bajan y superan los mínimos del día.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia es la siguiente:
En cada día de apertura, se registran los precios más altos y más bajos del día (dayHigh y dayLow).
Calcule los dos niveles de retroceso de Fibonacci de 0.236 y 0.786:
fib236High = dayLow + 0.236 * (dayHigh - dayLow)
fib786High = dayLow + 0.786 * (dayHigh - dayLow)
Si el precio de cierre sube y rompe el dayHigh, se genera una señal de compra; si el precio de cierre baja y rompe el dayLow, se genera una señal de venta.
En función de las señales de compra y venta, adopta una estrategia de compra o venta de acuerdo a las mismas.
Esta estrategia, que combina hábilmente precios máximos, mínimos y niveles de Fibonacci, busca oportunidades de negociación cuando se producen rupturas en el día, y es una estrategia de seguimiento de tendencias que puede capturar reversiones de tendencias en el segmento intermedio.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
La frecuencia de las operaciones diarias es alta, lo que permite capturar brechas de precios en el segmento del disco medio.
El retiro de Fibonacci, combinado con ciertos indicadores técnicos de apoyo, no es una simple búsqueda de subtítulos.
El uso de precios máximos y mínimos como punto de referencia, con cierta fuerza de apoyo.
La lógica de transacción es simple, clara, fácil de entender y adecuada para la transacción cuantitativa.
Se puede configurar para mostrar precios máximos, mínimos y niveles de Fibonacci para facilitar el análisis visual.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
La frecuencia de operaciones durante el día puede aumentar los costos de las transacciones y el riesgo de deslizamiento.
La brecha diurna puede ser falsa, con el riesgo de una señal errónea de múltiples cabezas en blanco.
No hay lógica de stop loss, existe el riesgo de que las pérdidas aumenten.
El análisis de los indicadores está basado en indicadores puramente técnicos, sin combinarlos con el análisis fundamental.
Respuesta:
Ajuste adecuado del tamaño de la ubicación para reducir el impacto en los costos.
La combinación de más indicadores técnicos para filtrar las señales evita falsas brechas.
Aumentar las estrategias de stop loss móvil para controlar las pérdidas individuales.
El informe de la ONU sobre la situación de los refugiados en el mundo, publicado por la ONG Human Rights Watch (HRW), es un ejemplo de cómo la situación puede cambiar.
Dirección de optimización
Las principales direcciones de optimización de la estrategia son:
La combinación de varios indicadores técnicos aumenta la fiabilidad de la señal.
La estrategia de control de pérdidas incluye el Stop Loss automático.
Optimización de los parámetros de la estrategia de compra y venta, ajuste de la gestión de posiciones.
En base a los factores de alta frecuencia, se combinan la frecuencia de fluctuación, la proporción y otras señales de filtración.
Utiliza el aprendizaje automático para encontrar la combinación de parámetros más eficiente.
La creación de un mecanismo de salida dinámica, en lugar de simplemente cruzar los máximos o mínimos.
Resumir
La estrategia de Fibonacci de compresión de precios altos y bajos en el día, en general, es más simple y se gana dinero al capturar brechas en la línea corta de precios. El espacio de optimización de la estrategia es grande y se puede mejorar desde varios ángulos, como optimización de indicadores, gestión de stop loss y ajuste de parámetros, lo que la convierte en una estrategia de intraday de alta frecuencia de ganancias estables.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Day High/Low Fibonacci Levels Strategy", shorttitle="DHL Fibonacci", overlay=true)
// Calculate the day's high and low
var float dayHigh = na
var float dayLow = na
if change(time("D"))
dayHigh := high
dayLow := low
// Define input for plotting lines
showLines = input(true, title="Show Day High/Low Lines")
showFibLevels = input(true, title="Show Fibonacci Levels")
// Plot the day's high and low as lines
plot(showLines ? dayHigh : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day High")
plot(showLines ? dayLow : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Day Low")
// Calculate buy and sell conditions
buyCondition = crossover(close, dayHigh)
sellCondition = crossunder(close, dayLow)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Calculate Fibonacci levels for the day's high and low
fib236High = dayLow + (0.236 * (dayHigh - dayLow))
fib786High = dayLow + (0.786 * (dayHigh - dayLow))
// Plot Fibonacci levels
plot(showFibLevels ? fib236High : na, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.236 Day High")
plot(showFibLevels ? fib786High : na, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Fib 0.786 Day High")
// Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)