Estrategia de captura de cruce inverso
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de captura de cruce inverso es una estrategia compleja que combina el comercio inverso y el cruce de indicadores. Se utiliza primero para generar señales de negociación utilizando la forma inversa de los precios, y luego se filtra en combinación con el cruce múltiple de indicadores aleatorios para capturar oportunidades de reversión en el mercado a corto plazo.
Principio de estrategia
La estrategia se compone de dos subestrategias:
- 123 estrategias de reversión
- Cuando el precio de cierre pasa de un punto alto a un punto bajo en dos días, si el indicador aleatorio baja el día 9 (por debajo de un determinado valor), se genera una señal de compra
- Cuando el precio de cierre se mueve de un mínimo a un máximo en dos días, si el indicador aleatorio alcanza un máximo el día 9 (por encima de un determinado valor), se genera una señal de venta
- La estrategia de la horca de oro y la horca muerta
- Cuando la línea %K cae de arriba hacia abajo por encima de la línea %D, mientras que la línea %K y la línea %D están en la zona de sobreventa, se produce una señal de venta
- Cuando la línea %K rompe la línea %D de abajo hacia arriba, mientras que la línea %K y la línea %D están en la zona de sobreventa, produce una señal de compra
Esta estrategia compuesta juzga las señales de las dos estrategias menores y genera una señal de negociación real cuando las señales de negociación de las dos estrategias menores coinciden.
Ventajas estratégicas
Esta estrategia, combinada con la inversión y el cruce de indicadores, permite evaluar de manera integral los precios y la información de los indicadores, filtrando de manera eficaz las falsas señales, explorando las oportunidades de inversión potenciales y mejorando la rentabilidad de los beneficios.
Las ventajas concretas incluyen:
- Capturar una reversión del mercado, una reversión más rápida, sin necesidad de esperar una señal de temblor prolongada
- La verificación cruzada de estrategias de dos semillas mejora la precisión de la señal
- La combinación de análisis de indicadores y análisis de movimientos de precios mejora las probabilidades de ganar
Riesgo estratégico
La estrategia también tiene ciertos riesgos:
- Cuando los mercados fluctúan fuertemente, los precios son difíciles de invertir claramente en el corto plazo y son propensos a generar señales erróneas
- La configuración incorrecta de los parámetros del indicador también puede afectar la calidad de la señal
- El tiempo de reversión no está controlado, hay un cierto riesgo de tiempo
Estos riesgos pueden ser controlados por medio de ajustes en los parámetros de los indicadores y la configuración de mecanismos de suspensión de pérdidas.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia se puede optimizar en las siguientes dimensiones:
- Ajustar los parámetros del indicador y optimizar la combinación de parámetros
- Añadir otras señales de filtración de indicadores, como el indicador de tráfico
- Parámetros de indicadores personalizados según las características de las diferentes variedades y el entorno del mercado
- Aumentar el riesgo de las estrategias de control de pérdidas
- En la actualidad, la tecnología de aprendizaje automático está siendo desarrollada para evaluar las señales.
Resumir
La estrategia de captura de cruzamiento inversa combina las ventajas de varias estrategias y tiene una gran capacidad de obtener ganancias con el riesgo controlado. A través de la optimización y mejora continuas, se puede crear una estrategia eficiente que se adapte a su propio estilo y sea capaz de adaptarse a un entorno de mercado cambiante.
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/09/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
StochCross(Length, DLength,Oversold,Overbought) =>
pos = 0.0
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos := iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic Crossover ----")
LengthSC = input(7, minval=1)
DLengthSC = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmStochCross = StochCross(LengthSC, DLengthSC,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmStochCross == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posmStochCross == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )