Estrategia de trading a corto plazo basada en el indicador MACD mejorado
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de negociación de momento inverso (en inglés: Reverse Momentum Trading Strategy) es una estrategia de negociación de líneas cortas basada en un indicador MACD mejorado. Esta estrategia, inspirada en las ideas de William Blau en su libro Momentum, Direction and Divergence, utiliza la relación entre el precio y la dinámica para construir un indicador MACD personalizado que es lo contrario a lo que significa el indicador MACD estándar y realiza operaciones inversas cuando el indicador forma una señal de compra y venta, es decir, compra el indicador que emite una señal de venta y vende el indicador que emite una señal de compra.
Principio de estrategia
El indicador central de la estrategia es el MACD mejorado, cuya fórmula es la siguiente:
fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
De ellos, fastMA es el promedio móvil de 32 periodos, y slowMA es el promedio móvil de 5 periodos. La diferencia entre los dos promedios móviles constituye xmacd, y se calcula el promedio móvil de 5 periodos de xmacd para obtener xMA_MACD.
Cuando xmacd atraviesa xMA_MACD, genera una señal de venta, y cuando xmacd atraviesa xMA_MACD, genera una señal de compra. Esta señal es contraria a los indicadores MACD estándar, que transmiten una señal de compra y una de venta.
Ventajas estratégicas
La relación entre el precio y la dinámica capta oportunidades para un posible cambio de tendencia.
Los indicadores MACD mejorados tienen una configuración más científica, los parámetros optimizados adecuadamente, lo que reduce las señales falsas.
La idea de la operación inversa es única y aumenta la diversidad del sistema de estrategias.
Se puede obtener ganancias en mercados de tendencia o en mercados de liquidación.
Riesgo estratégico
La operación en reversa es muy arriesgada y requiere precaución.
Debe evitarse que el punto de parada sea demasiado pequeño para que se detenga. Se puede flexibilizar adecuadamente el rango de parada para reducir el riesgo de ser cubierto.
Debe estar atento a la pérdida de la señal de retorno y perder la oportunidad de retorno. Se pueden optimizar los parámetros adecuadamente para reducir la pérdida de la señal.
Se debe evitar que la eficiencia sea demasiado baja y se pierda. Se puede probar el efecto de los parámetros de las diferentes variedades y elegir las variedades más eficientes para el comercio.
Dirección de optimización de la estrategia
Prueba de diferentes combinaciones de parámetros de ciclo largo y corto para optimizar la forma del indicador.
La mayoría de las compañías de seguros están en la misma situación que las compañías de seguros, pero no tienen el mismo nivel de confianza.
Indicadores técnicos como la teoría de ondas y el punto de resistencia de soporte para evaluar la posibilidad de una posible reversión.
Optimizar el mecanismo de frenado de pérdidas para evitar que se bloqueen los frenados demasiado radicales.
Resumir
La estrategia de trading de volúmenes reversibles integra varias teorías de análisis técnico y señales de indicadores para capturar oportunidades de reversión cuando el precio y la dinámica se desvían. La estrategia es novedosa y tiene un gran valor práctico. Sin embargo, el riesgo de operaciones reversibles es alto y requiere una gestión estricta de fondos, una cuidadosa optimización de parámetros y control de riesgos para obtener un rendimiento estable.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")