Estrategia de tendencia de bandas de Bollinger con ondas de impulso
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en las bandas de Brin. Utiliza las bandas de Brin para determinar la tendencia descendente de los precios, emitiendo señales de compra y venta. En concreto, cuando el precio de cierre se encuentra en la trayectoria, haga más; cuando el precio de cierre se encuentra en la trayectoria inferior, haga un descuento.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el tren ascendente y descendente de la banda de Brin para determinar la tendencia. La línea central de la banda de Brin es un promedio móvil simple de los precios de cierre de n días, y la banda central es una diferencia estándar de los precios de cierre de n días de k veces positiva y negativa. Su fórmula es la siguiente:
La línea media: SMA (precio de cierre, n)
La línea media + k * STDEV ((precio de cierre, n)
Bottom: línea media - k * STDEV ((precio de cierre, n)
Cuando el precio rompe la línea de subida, indica que ha superado el rango de fluctuación de la línea media hacia abajo, lo que indica que está en una tendencia alcista; cuando el precio cae hacia abajo, indica que ha superado el rango de fluctuación de la línea media hacia abajo, lo que indica que está en una tendencia bajista.
En base a esto, la estrategia es la siguiente:
- Haga más cuando el cierre de la bolsa se ponga en marcha
- Cuando el precio de cierre se desvíe por debajo de la vía, haga un descuento
El uso de las bandas de Brin para juzgar tendencias es más efectivo para las líneas medias y largas.
Análisis de las ventajas
Las principales ventajas de esta estrategia son:
El uso de la banda de Brin para determinar la tendencia es más fiable. La banda de Brin considera la volatilidad de los precios de las acciones y puede determinar mejor el punto de inflexión de la tendencia.
Las reglas de juicio estratégico son simples, claras, fáciles de entender y de implementar.
No hay necesidad de predecir el precio de las acciones, sólo hay que seguir la relación entre el precio de las acciones y el Brin, y es más fácil de manejar.
Aprovecha la brecha para emitir señales de subida y bajada, compara a tiempo y no pierdas oportunidades de tendencia.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
La banda de Brin no puede predecir completamente el movimiento de los precios de las acciones, después de la ruptura de la vía ascendente y descendente, el movimiento de los precios de las acciones no necesariamente continuará, y existe una cierta probabilidad de señales erróneas.
El precio de las acciones puede oscilar entre alzas y bajas, causando pequeñas pérdidas en varias ocasiones.
Los parámetros incorrectos también pueden causar señales erróneas. Por ejemplo, si el valor de n es demasiado pequeño, la banda de Bryn cambia demasiado rápido y la señal es frecuente; si el valor de k es demasiado grande, la banda de Bryn cambia demasiado lentamente y la señal se retrasa.
Las acciones individuales pueden verse afectadas por los movimientos de las grandes bolsas, por lo que es difícil evitar por completo el riesgo sistémico.
Las medidas de control de riesgos correspondientes son:
Ajuste adecuadamente los valores de los parámetros n y k para equilibrar la sensibilidad de la banda de Bryn.
Aumentar el stop loss y controlar las pérdidas individuales.
En combinación con otros indicadores técnicos se filtran las señales.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
La configuración de los parámetros de optimización. Se puede probar el efecto de los diferentes parámetros de valor n en los resultados. También se puede hacer que los parámetros de valor k cambien dinámicamente, ampliando el ancho de banda cuando los precios de las acciones fluctúan mucho.
Aumentar las condiciones de filtración para filtrar las señales de compra y venta utilizando otros indicadores como MACD, KDJ, etc., reduciendo así las señales erróneas.
Aumentar el mecanismo de stop loss, establecer stop loss móvil o stop loss de escala, y controlar las pérdidas.
Se puede basar en la amplitud de la banda de Brin para determinar la amplitud de fluctuación actual de los precios de las acciones y ajustar la posición.
En combinación con los indicadores de tendencia, el uso de la banda de Brin para emitir señales en la dirección definida.
Resumir
La estrategia en general es una estrategia de seguimiento de tendencias más confiable. Utiliza la banda de Brin para determinar la tendencia de los precios, es simple y fácil de operar. La principal ventaja es que la señal se emite a tiempo para capturar las oportunidades de tendencia a tiempo. Pero también hay cierta probabilidad de señales erróneas y dificultad para optimizar los parámetros.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)