Estrategia de doble media móvil de la Cruz de Oro

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-17 17:38:36
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Resumen general

La estrategia de la doble media móvil Golden Cross es una estrategia de negociación cuantitativa basada en promedios móviles. Al calcular promedios móviles de diferentes períodos, juzga las tendencias del mercado y las oportunidades comerciales. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por encima del promedio móvil a largo plazo, se forma una cruz de oro como una señal de compra. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por debajo del promedio móvil a largo plazo, se forma una cruz de muerte como una señal de venta.

Estrategia lógica

La lógica central de la estrategia de la doble media móvil Golden Cross radica en las características suavizantes de las medias móviles. Las medias móviles pueden filtrar eficazmente el ruido del mercado e indicar las direcciones de tendencia general. La media móvil a corto plazo es más sensible a los cambios de precios, capturando información de fluctuación de precios durante el período reciente. La media móvil a largo plazo responde más lentamente a los cambios de precios recientes, lo que refleja la tendencia a largo plazo del mercado. Cuando la media móvil a corto plazo cruza por encima de la media móvil a largo plazo, indica que el mercado está formando una nueva tendencia alcista. Cuando la media móvil a corto plazo cruza por debajo de la media móvil a largo plazo, sugiere que la tendencia alcista puede estar terminando y uno debe considerar salir de las posiciones.

Otro punto clave de la estrategia de media móvil dual es el indicador RSI. El RSI puede determinar efectivamente si el mercado está en estado de sobrecompra o sobreventa. Al incorporar el RSI, evita generar señales comerciales incorrectas alrededor de los puntos de inflexión del mercado. Esta estrategia solo generará señales de compra y venta cuando el RSI cumple con los criterios.

En concreto, la lógica de negociación es la siguiente:

Calcule las medias móviles de 20-, 50- y 100 períodos
Compruebe si la media móvil de 20 períodos se cruza por encima de las medias móviles de 50 y 100 períodos, lo que indica una posible tendencia alcista
También compruebe si el RSI está por debajo de 50, lo que sugiere que no está sobrecomprado
Si se cumplen los 3 criterios, se genera una señal de compra
Compruebe si la media móvil de 20 períodos se cruza por debajo de las medias móviles de 50 y 100 períodos, lo que indica una tendencia a la baja potencial
También compruebe si el índice de volatilidad supera el 48,5, lo que sugiere que no está en estado de sobreventa.
Si se cumplen los 3 criterios, se genera una señal de venta

Al combinar múltiples parámetros, esta estrategia puede filtrar eficazmente las señales falsas y mejorar la precisión de las decisiones comerciales.

Ventajas

La estrategia de la doble media móvil Golden Cross tiene las siguientes ventajas:

La lógica de la estrategia es simple y clara, fácil de entender e implementar
Los parámetros son flexibles para la optimización mediante el ajuste de los períodos de media móvil para adaptarse a los diferentes mercados
La combinación de medias móviles y RSI puede filtrar eficazmente el ruido y evaluar las tendencias reales del mercado
Las pruebas previas muestran que esta estrategia ofrece rendimientos constantes y reducciones de los retiros
La estrategia se puede optimizar aún más con el aprendizaje automático y otras técnicas avanzadas

Los riesgos

Los riesgos asociados a esta estrategia incluyen:

Las medias móviles pueden retrasarse durante las violentas oscilaciones del mercado, perdiendo los mejores puntos de entrada y salida
El rendimiento de la estrategia depende en gran medida de la optimización de parámetros
Los cambios en el régimen del mercado a largo plazo pueden requerir el ajuste de los parámetros
Los sistemas de negociación mecánicos pueden dar lugar a posiciones concentradas y un mayor riesgo en torno a los puntos de inflexión

Para mitigar los riesgos, se pueden realizar optimizaciones en los siguientes aspectos:

Incorporar métricas de volatilidad para ajustar dinámicamente los períodos de media móvil en función de la frecuencia y magnitud de las fluctuaciones del mercado
Añadir modelos de aprendizaje automático para optimizar dinámicamente los parámetros
Establecer límites de stop loss para contener la caída en operaciones individuales
Adoptar esquemas de dimensionamiento de las posiciones para reducir los riesgos asociados a las posiciones concentradas

Oportunidades de mejora

La estrategia de la doble media móvil de la Cruz de Oro puede mejorarse aún más:

Incorporar filtros adicionales como volumen, bandas de Bollinger para mejorar la estabilidad
Aplicar técnicas de aprendizaje automático para ajustar automáticamente los parámetros y aumentar la adaptabilidad
Diseñar esquemas adaptativos para ajustar los períodos de media móvil basados en la evolución del panorama del mercado
Incorporar sistemas avanzados de gestión de riesgos a posiciones de tamaño dinámico para que coincidan con el apetito por el riesgo
Construir sistemas de conjunto de algos con múltiples modelos para mejorar la robustez

Conclusión

La estrategia de doble promedio móvil de la cruz de oro es una estrategia de comercio cuantitativa clásica basada en reglas. Es fácil de implementar con ajuste de parámetros flexible y buenos resultados de prueba previa. Sirve como un gran punto de partida para los cuantos novatos. Sin embargo, tiene algunas limitaciones intrínsecas. Con más investigación y optimización, se puede mejorar en sistemas más inteligentes y estables para una rentabilidad sostenida.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="EA_3Minute_MagnetStrat", shorttitle="EA_3Minute_MagnetStrat", overlay=false)
src = close, 
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma20= vwma(close,20)
ma50 = vwma(close,50)
ma100= vwma(close,100)

//Rule for RSI Color
//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long1 = ma20 > ma50 and ma50 > ma100 and rsi < 50 
short1 = ma20 < ma50 and ma50 < ma100 and rsi > 48.5 
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
//strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
//strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
//plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1

//Alert

strategy.entry("short", strategy.short,qty = 1, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=1, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)

Más.