El indicador MACD impulsa la estrategia de trading cuantitativa del indicador OBV
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza el indicador MACD de OBV para determinar la tendencia y el punto de inflexión de la potencia de OBV para impulsar la decisión de negociación. Su idea básica es que la figura de la columna MACD de OBV genere una señal de compra cuando se rompe el eje 0 de la zona negativa y se ingresa en la zona positiva; y una señal de venta cuando se cae el eje 0 de la zona positiva y se ingresa en la zona negativa.
Principio de estrategia
El indicador central de esta estrategia es el indicador MACD de OBV. El indicador OBV puede reflejar la tendencia de la energía cuantitativa de las acciones, que determina si la energía ascendente se ha fortalecido o debilitado mediante la estadística de la dirección de los cambios en el precio de cierre y la relación entre los cambios en el volumen de transacción durante un período de tiempo. El indicador MACD puede mostrar el diferencial entre las diferentes líneas medias y reflejar la dinámica de los cambios en los precios.
Concretamente, esta estrategia primero calcula el indicador OBV, que calcula la línea de energía OBV por medio de la relación entre la dirección del cambio de precio de cierre y el volumen de transacciones durante un período de tiempo. Luego, calcula su indicador MACD sobre la base de la línea de energía OBV, que incluye la línea MACD, la línea de señal y el gráfico de columnas de histogramas.
De esta manera, se puede mejorar la precisión de las decisiones de negociación mediante el MACD que muestra intuitivamente las características de la potencia de OBV, se puede juzgar la tendencia de cambio de la potencia, y se puede emitir una señal de negociación con una ruptura del MACD.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia, combinada con el análisis cuantitativo de la energía OBV y el indicador de la dinámica MACD, permite determinar con mayor precisión el cambio de la energía en la contrapartida y el movimiento de los precios, y puede filtrar eficazmente las señales ALSE. Las ventajas específicas son:
- El indicador OBV puede determinar la tendencia de cambio de la relación de fuerzas y la cantidad de energía entre las partes compradoras y vendedoras
- El gráfico de la columna MACD puede identificar claramente el punto de inflexión de la capacidad OBV
- Las señales de intercambio son más claras y menos susceptibles de error.
- Más parámetros para la configuración de transacciones y reglas claras
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene algunos riesgos, que se centran en los siguientes aspectos:
- Tanto el OBV como el MACD son sensibles al volumen de transacciones, y si se produce un volumen de transacciones inusualmente alto, se producen errores.
- La configuración incorrecta de los parámetros también puede afectar el efecto de la política
- En la conversión multiespacial, la variación de la capacidad OBV puede retrasarse, lo que hace que la señal de transacción se retrase
Los siguientes pasos pueden ser tomados para contrarrestar estos riesgos:
- Filtración de volumen de transacciones para eliminar datos inusuales
- Los parámetros se establecen con cuidado, teniendo en cuenta el entorno del mercado.
- Ajuste adecuado de la configuración de los parámetros, como el ciclo MACD, para que la señal de negociación sea oportuna
Dirección de optimización
La estrategia tiene espacio para una mayor optimización, principalmente en lo que se refiere a:
- Combinación de otros indicadores para mejorar la efectividad de la estrategia
- Aumentar los mecanismos de suspensión de pérdidas para controlar el riesgo
- Optimizar la configuración de los parámetros para adaptarlos mejor a las necesidades de los diferentes entornos del mercado
La estrategia puede convertirse en una estrategia de comercio cuantitativo estable y eficiente a través de pruebas y optimizaciones continuas.
Resumir
Esta estrategia es una estrategia cuantitativa típica que combina análisis cuantitativo y indicadores dinámicos para determinar la tendencia de los precios y emitir señales de negociación. Puede identificar claramente los puntos de inflexión de las fluctuaciones de precios, las señales de negociación son más confiables y, si los parámetros se establecen de manera razonable, se puede obtener un mejor efecto de la estrategia.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of OBV", overlay = false)
//////////////////////// OBV ///////////////////////////
src = close
obv = cum(change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume)
//////////////////////// OBV //////////////////////////
//////////////// MACD OF OBV ////////////////////////////
sourcemacd = obv
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD OF OBV //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")