Estrategia de seguimiento de tendencia de reversión de doble confirmación
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de seguimiento de tendencias de reversión de doble confirmación combina la estrategia de reversión de forma 123 con la estrategia de ruptura de la resistencia de soporte, lo que permite la doble confirmación de la señal de reversión de precios, lo que filtra parte de la señal de negociación de ruido y mejora la probabilidad de victoria de la estrategia.
La estrategia se aplica principalmente a las operaciones de líneas medianas y largas. Cuando se forma una señal de reversión, se detecta al mismo tiempo si se rompe el soporte o la resistencia clave, y se produce una señal de negociación después de la doble confirmación.
Principio de estrategia
La estrategia de seguimiento de reversión de doble confirmación tiene dos partes:
- 123 estrategias de reversión de las formas
Comparando el precio de cierre de las dos primeras líneas K, se determina si el precio tiene una forma de reversión. Se combina con un indicador aleatorio para determinar la oscilación y filtrar la posibilidad de falsedad.
- Estrategias de soporte para la ruptura de la resistencia
Los puntos de soporte y resistencia se calculan utilizando los máximos, mínimos y cierre del día anterior. Se observa si los precios superan estos puntos críticos.
Cuando el precio satisface al mismo tiempo las señales de negociación de ambas estrategias, se considera que la señal de reversión es doblemente confirmada, produciendo la orden de negociación final.
Ventajas estratégicas
- Confirmación de doble señal, mayor fiabilidad
- Seguimiento de reversión, captura oportuna de oportunidades de reversión
- Indicadores aleatorios para ayudar a filtrar las brechas falsas
Riesgo estratégico
- La doble confirmación hace que pocas oportunidades sean filtradas
- Riesgo de una reversión de las grandes tendencias
Se puede optimizar mediante parámetros, ajustar la rigidez de la doble confirmación, equilibrar la tasa de victoria de la estrategia y el número de ganancias.
Optimización de la estrategia
- Ajuste de los parámetros estocásticos para optimizar los filtros de oscilación
- Prueba de diferentes puntos de resistencia de soporte para el cálculo de líneas diurnas
- Aumentar las estrategias de detención de pérdidas y reducir el riesgo de reversión de la gran tendencia
Resumir
La doble confirmación de que la estrategia de seguimiento de tendencias invertidas combina con éxito las ventajas de las formas invertidas y las rupturas clave, garantiza el número de transacciones al tiempo que mejora la calidad de la señal, una estrategia adecuada para el comercio de tendencias de línea media y larga. La adición de la estrategia de ajuste de parámetros y parada de pérdidas puede aumentar aún más la estabilidad y la practicidad de la estrategia.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/09/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s
// trading activity.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Floor Pivot Points", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFPP = FPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )