Estrategia de venta con retroceso basada en el retroceso de la EMA
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza el precio de cierre de la línea media de la EMA y la línea K de 50 ciclos para juzgar el precio de cierre. Cuando el precio rompe la línea media de la EMA hacia abajo, se abre la posición y se corta la línea.
Principio de estrategia
En primer lugar, se calcula el EMA promedio de 50 ciclos, y luego se determina si el precio ha roto el EMA promedio de arriba a abajo. Si se rompe, se registra como impulso de la cabeza. Luego se determina si la línea K subsiguiente presenta una reversión hacia arriba. Si la amplitud de la reversión supera el precio mínimo de la línea K anterior, se registra como señal de reversión.
La estrategia traza la línea media del EMA de 50 ciclos y traza un triángulo rojo hacia abajo debajo de la línea K cuando emite una señal de vacío. Al mismo tiempo, da un punto de parada y traza una línea de parada en rojo.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia combina el juicio de tendencias y las características de la forma, lo que permite aprovechar eficazmente las oportunidades de reversión de la tendencia. En primer lugar, se utiliza la EMA para determinar la dirección de la tendencia, y luego se utiliza la forma de absorción para emitir una señal durante el reajuste, para evitar ser confundido por una falsa ruptura.
Análisis de riesgos
La estrategia depende principalmente de la dirección de la tendencia que determina la EMA, y si se produce una ruptura drástica, puede producirse un error de juicio. El juicio de la forma de absorción es algo subjetivo, y la cantidad y la profundidad requieren una optimización de los parámetros.
Se puede obtener un mejor efecto de la estrategia mediante la optimización de parámetros como el parámetro EMA, el número de líneas K de retorno y el número de líneas K de absorción. Además, se puede considerar la combinación de otros indicadores para juzgar la tendencia y la señal de retorno.
Dirección de optimización
Optimización del ciclo EMA: se pueden probar más ciclos EMA, como 30, 40 o 60 ciclos, para encontrar el parámetro óptimo.
Optimización del número de líneas de retroalimentación K: prueba diferentes cantidades de 2-5 raíces para encontrar la señal de retroalimentación óptima.
Optimización del número de líneas K de absorción: prueba diferentes cantidades, como 1 a 3 núcleos, para encontrar la señal de absorción óptima.
Optimización de los multiplicadores de pérdidas: se puede probar el 0,5-2 por ciento de las pérdidas de ATR para encontrar la mejor posición de pérdidas.
Considere agregar señales de determinación de otros indicadores, como MACD, KDJ, etc., para mejorar la precisión de la señal.
Se pueden probar diferentes variedades, como índices bursátiles, crudo, metales preciosos, etc., ampliando el alcance de la aplicación.
Resumir
La estrategia utiliza primero el EMA para determinar la dirección de la tendencia, y luego en combinación con la corrección y la forma de absorción para emitir una señal de cancelación, es una estrategia típica de reversión de tendencia. Combina el juicio de la tendencia y las características de la forma, para aprovechar eficazmente las oportunidades de reversión. Una vez que los parámetros de la estrategia se optimizan, se obtienen buenos resultados. En general, la estrategia es simple de operar, controla el riesgo y es muy adecuada para operaciones de línea corta.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Linor Pullback Short Strategy", shorttitle="EMA Pullback", overlay=true)
// Define strategy parameters
ema_length = input(50, title="EMA Length")
pullback_candles = input(3, title="Number of Pullback Candles")
engulfing_candles = input(1, title="Number of Engulfing Candles")
stop_loss = input(1, title="Stop Loss (in ATR)")
// Calculate the EMA
ema = ema(close, ema_length)
// Define bearish impulse condition
bearish_impulse = crossover(close, ema)
// Define pullback condition
pullback_condition = false
for i = 1 to pullback_candles
if close[i] > close[i - 1]
pullback_condition := true
else
pullback_condition := false
// Define engulfing condition
engulfing_condition = false
for i = 1 to engulfing_candles
if close[i] < open[i] and close[i-1] > open[i-1]
engulfing_condition := true
else
engulfing_condition := false
// Define the entry condition
entry_condition = bearish_impulse and pullback_condition and engulfing_condition
// Plot the EMA on the chart
plot(ema, color=color.blue, title="50 EMA")
// Plot shapes on the chart to mark entry points
plotshape(entry_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)
// Define and plot the stop loss level
atr_value = atr(14)
stop_loss_level = close + atr_value * stop_loss
plot(stop_loss_level, color=color.red, title="Stop Loss")
// Strategy orders
strategy.entry("Short", strategy.short, when=entry_condition)
strategy.exit("Stop Loss/Target", from_entry="Short", stop=stop_loss_level, when=strategy.position_size[1] > 0)
// Plot strategy performance on the chart