Estrategia de ruptura basada en las bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en la estrategia de ruptura de la banda de Brin. Cuando el precio rompe la banda de Brin, haga más; cuando el precio rompe la banda de Brin, haga un vacío. La estrategia utiliza las características de la banda de Brin para describir claramente el rango de fluctuación de los precios y generar señales de negociación al capturar la ruptura de precios.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula el promedio móvil simple de 20 días como la línea de referencia intermedia, y luego calcula la distancia de las dos diferencias estándar inferiores a la línea de referencia como la banda de Brin. Cuando el precio de cierre está por debajo de la banda inferior, se considera una venta por encima de la oferta, produciendo una señal de compra; cuando el precio de cierre está por encima de la banda superior, se considera una venta por encima de la oferta, produciendo una señal de venta.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
Utilizando las características de las bandas de Brin para describir el rango de fluctuación de los precios, es fácil generar señales de negociación cuando hay fluctuaciones en los precios.
Hacer más con la ruptura de la vía baja, para capturar oportunamente la oportunidad de rebote.
Se puede capturar la oportunidad de caída a tiempo con una ruptura en la vía.
La estrategia es simple y clara, fácil de entender y de implementar.
Puede aplicarse en varios mercados.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
Cuando las cosas están tranquilas, es fácil generar señales erróneas.
No se sabe en qué dirección se desarrollará la operación de Price después de la brecha.
No se puede determinar la fuerza de retroceso de la señal de ruptura.
La configuración incorrecta de los parámetros de la banda de Bryn también puede afectar el efecto de la estrategia.
El tamaño de las posiciones debe ser controlado adecuadamente.
Estos riesgos se pueden controlar mediante la optimización de los parámetros, el control estricto de las posiciones y el establecimiento de paradas.
Estrategias de optimización
La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros de la banda de Bryn para encontrar la combinación óptima de parámetros.
El uso de otros indicadores para filtrar y evitar señales erróneas. Por ejemplo, indicadores de energía cuantitativa, promedios móviles, etc.
Configuración de la parada dinámica o la parada móvil.
Las condiciones para hacer más vacío se ajustan adecuadamente según las condiciones del mercado.
Realizar retroalimentación y simulación de operaciones para evaluar el efecto de la estrategia.
Resumir
La estrategia en general es una estrategia de ruptura más clásica y comúnmente utilizada. Utiliza el indicador de la banda de Brin para describir el rango de fluctuación de los precios y buscar oportunidades de negociación al capturar sus señales de ruptura. La estrategia es simple, fácil de implementar y se aplica ampliamente en la práctica.
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Multiplier")
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
bb_upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
bb_lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Buy and sell conditions
buy_condition = close < bb_lower
sell_condition = close > bb_upper
// Execute trades
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
// Plotting Bollinger Bands on the chart
plot(bb_upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
// Highlighting buy and sell signals on the chart
bgcolor(buy_condition ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_condition ? color.new(color.red, 90) : na)