Estrategia de seguimiento de tendencias SAR parabólico
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza parafiltrado de la SAR paralela (estopando la inversión de pérdidas) en combinación con la línea media EMA para mejorar la precisión de la señal de negociación. La estrategia es adecuada para los operadores que siguen la tendencia.
Principio de estrategia
Se producen señales de multiplicación cuando el SAR está por debajo del precio y el precio está por encima de la desviación de la media de la EMA lenta; se producen señales de vacío cuando el SAR está por encima del precio y el precio está por debajo de la desviación de la media de la EMA lenta. Al mismo tiempo, se realiza un filtro adicional a través del cruce de la media de la EMA rápida y la media de la EMA lenta. Esto evita la falsa señal que puede aparecer cuando el indicador SAR se usa solo.
Concretamente, las condiciones de activación para hacer múltiples señales son: 1) El SAR está por debajo del precio de cierre de ayer y está por encima del precio de cierre actual; 2) El precio de cierre actual está por encima de la media de la EMA lenta más el desplazamiento de la media de la EMA rápida o cruza la media de la EMA lenta por debajo de la media de la EMA rápida; 3) El precio de cierre actual está por encima del valor del SAR y la media de la EMA lenta más el desplazamiento de la media de la EMA rápida.
La señal de vaciado se activa si: 1) el SAR está por encima del precio de cierre de ayer y por debajo del precio de cierre actual; 2) el precio de cierre actual está por debajo del desvío de desviación de la media de la EMA lenta o cruza la media de la EMA lenta sobre la media de la EMA rápida; 3) el precio de cierre actual está por debajo del SAR y la desviación de desviación de la media de la EMA lenta.
Análisis de las ventajas
La estrategia, combinada con el SAR y el filtro uniforme de EMA, permite identificar mejor la dirección de la tendencia y reducir las falsas señales.
Las ventajas son las siguientes:
- El indicador SAR puede responder rápidamente a los cambios en los precios, identificando los puntos de reversión de la tendencia.
- El filtro de línea uniforme de EMA permite confirmar aún más la dirección de la tendencia, evitando las falsas señales que pueden aparecer cuando el indicador SAR se usa solo.
- Combinado con el cruce de la línea media rápida y lenta de la EMA como condición auxiliar de juicio, se puede mejorar la precisión de la señal.
- El ajuste de parámetros puede mejorar la rentabilidad de la estrategia.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene ciertos riesgos, como los siguientes:
- En el contexto de la consolidación, los indicadores SAR y la línea media EMA pueden emitir señales erróneas que afectan a los beneficios de la estrategia. Se puede reducir este riesgo mediante la optimización de los parámetros.
- La EMA promedio tiene un retraso y puede perder el punto de entrada óptimo para la reversión de la tendencia. Se puede acortar adecuadamente el ciclo de EMA para reducir el retraso.
- Los puntos de suspensión de pérdidas en situaciones de gran agitación pueden ser superados fácilmente, lo que genera grandes pérdidas para la estrategia. Se puede relajar el rango de suspensión de pérdidas adecuadamente.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimización de la longitud de paso y los parámetros de valor máximo del indicador SAR para que sea más sensible a los cambios en los precios.
- Optimice los parámetros de ciclo de EMA lento y EMA rápido para encontrar la combinación óptima de parámetros.
- Optimización de los parámetros de desviación de la EMA para reducir la tasa de señales falsas.
- Se añaden otros indicadores para filtrar, como MACD, KDJ, etc., para mejorar la precisión de la señal.
- Optimizar las estrategias de stop loss para reducir las pérdidas individuales.
Resumir
Esta estrategia utiliza las ventajas de los indicadores SAR y la línea media de la EMA para diseñar una estrategia de seguimiento de tendencias más flexible. En general, la estrategia tiene una mayor capacidad para identificar con éxito la dirección de la tendencia y puede obtener mejores resultados en el seguimiento de la tendencia.
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("SAR Trend Trader Strategy By: jhanson107", shorttitle="SAR Trend Trader Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
SlowEMALength = input(100, "Slow EMA Length")
FastEMALength = input(10, "Fast EMA Length")
emaoffset = input(1.00, "EMA Offset %")
start = input(0.01)
increment = input(0.005)
maximum = input(0.08)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
ema = ema(close, SlowEMALength)
fastema = ema(close, FastEMALength)
offset = (emaoffset / 100) * ema
// Signals
long = high[1] < psar[2] and high >= psar[1] and close > ema + offset or crossunder(ema, fastema) and close > psar and close > ema + offset
short = low[1] > psar[2] and low <= psar[1] and close < ema - offset or crossover(ema, fastema) and close < psar and close < ema - offset
// Plot PSAR
plot(psar, title="PSAR", color = low < psar and not long ? green : red, trackprice=true)
//Barcolor
barcolor(close > psar and close > ema + offset and fastema > ema ? green : na)
barcolor(close > psar and close < ema + offset or close > psar and fastema < ema ? white : na)
barcolor(close < psar and close < ema - offset and fastema < ema and close? red : na)
barcolor(close < psar and close > ema - offset or close < psar and fastema > ema ? white : na)
//Plot EMA
plot(ema, color=blue, linewidth=1, transp=0, title="Slow EMA")
plot(fastema, color=purple, linewidth=1, transp=0, title="Fast EMA")
if(high > psar)
strategy.close("Short")
if(low < psar)
strategy.close("Long")
if(long and time_cond)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if(short and time_cond)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
if (not time_cond)
strategy.close_all()