Tendencia del paciente a seguir la estrategia

El autor:¿ Qué pasa?, fecha: 2024-01-18 12:40:11
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Resumen general

La Estrategia de Seguimiento de Tendencias de Pacientes es una estrategia de seguimiento de tendencias. Utiliza una combinación de promedios móviles para determinar la dirección de la tendencia y un oscilador CCI para generar señales comerciales.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza una combinación de EMA de 21 períodos y 55 períodos para definir la dirección de la tendencia.

El indicador CCI se utiliza para detectar situaciones de sobrecompra y sobreventa. El cruce del CCI por encima de -100 señala la condición de sobreventa inferior y el cruce por debajo de 100 señala la condición de sobreventa superior. Diferentes niveles de sobrecompra y sobreventa del CCI producen señales comerciales con diferentes niveles de confianza.

Cuando se determina una tendencia alcista, las fuertes señales de sobreventa en la parte inferior del CCI desencadenarán órdenes de entrada largas.

El stop loss se establece en las líneas de SuperTrend.

Análisis de ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son las siguientes:

Siguiendo las grandes tendencias, evitando los golpes
El CCI detecta eficazmente los puntos de inversión
Configuración razonable de pérdida de parada con SuperTrend
En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas por riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo.

Análisis de riesgos

Los principales riesgos de esta estrategia son:

Probabilidad de una determinación incorrecta de la gran tendencia
La Comisión concluye que la medida no constituye una ayuda estatal.
Probabilidad de que se produzca un stop loss innecesario con niveles de stop loss inadecuados
Probabilidad de pérdida de beneficios de tendencia con ganancia de compra fija

Para hacer frente a estos riesgos, se pueden optimizar parámetros como los períodos EMA, los períodos CCI y los niveles de stop loss/take profit.

Direcciones de optimización

Las principales direcciones de optimización son:

Prueba más combinaciones de indicadores para encontrar mejores indicadores de tendencia y verificación de señales.
Utilice el stop loss dinámico y tome ganancias con ATR para seguir mejor las tendencias y controlar el riesgo.
Introducir modelos de aprendizaje automático entrenados en datos históricos para juzgar las probabilidades de tendencia.
Optimizar los parámetros para diferentes instrumentos de negociación.

Conclusión

La estrategia de seguimiento de tendencia paciente es una estrategia de trading de tendencia muy práctica en general. Define una tendencia grande con promedios móviles y detecta señales de reversión con oscilador CCI, mientras establece niveles de stop loss razonables utilizando el indicador SuperTrend. Con más ajuste de parámetros y más combinaciones de indicadores para la verificación de señales, esta estrategia puede optimizarse aún más y vale la pena rastrearla en el comercio en vivo.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9

//@version=4
strategy("Patient Trendfollower (7) Strategy", overlay=true)

// 21 EMA
emalength = input(21, title="Short EMA")
emashort = ema(close, emalength)
plot(emashort, color = color.purple, linewidth=1)

// 55 EMA
emalength2 = input(55, title="Long EMA")
ema = ema(close, emalength2)
plot(ema, color = color.green, linewidth=1)

//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Overbought/sold detector period")
src = input(close, title="Overbought/sold detector source")
ma = sma(src, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))


//CCI plotting
ccioverbought = input(defval=100, title="Overbought level 1")
ccioverbought2 = input(defval=140, title="Overbought level 2")
ccioverbought3 = input(defval=180, title="Overbought level 3")

ccioversold = input(defval=-100, title="Oversold level 1")
ccioversold2 = input(defval=-140, title="Oversold level 2")
ccioversold3 = input(defval=-180, title="Oversold level 3")

cciOB = (ccivalue >= ccioverbought and ccivalue < ccioverbought2)
plotshape(cciOB,  title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)
cciOS = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold2)
plotshape(cciOS, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)

cciOB2 = (ccivalue >= ccioverbought2 and ccivalue < ccioverbought3)
plotshape(cciOB2,  title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)
cciOS2 = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold3)
plotshape(cciOS2, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)

cciOB3 = (ccivalue >= ccioverbought3)
plotshape(cciOB3,  title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)
cciOS3 = (ccivalue <= ccioversold3)
plotshape(cciOS3, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)

//Supertrend

length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=55)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5.0)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=true)
illuminate = input(title="Illuminate Trend", type=input.bool, defval=true)

atr = mult * atr(length)

longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir

longColor = color.new(color.green, 90)
shortColor = color.new(color.red, 90)
noneColor = color.new(color.white, 100)

longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
midPricePlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)

longFillColor = illuminate ? (dir == 1 ? longColor : noneColor) : noneColor
shortFillColor = illuminate ? (dir == -1 ? shortColor : noneColor) : noneColor
fill(midPricePlot, longStopPlot, title="Long State Filling", color=longFillColor)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title="Short State Filling", color=shortFillColor)

//entries
uptrend = emashort>ema and dir == 1
upsignal = ccivalue<=ccioversold and ccivalue>ccioversold2
upsignal2 = ccivalue<=ccioversold2 and ccivalue>ccioversold3
upsignal3 = ccivalue<=ccioversold3
downtrend = emashort<ema and dir == -1
downsignal = ccivalue>=ccioverbought and ccivalue<ccioverbought2
downsignal2 = ccivalue>=ccioverbought2 and ccivalue<ccioverbought3
downsignal3 = ccivalue>=ccioverbought3

//adapts to the current bar, I need to save the bars number when the condition for buy was true, static number is spread
spread = input (0.00020, title="Spread")
upstoploss = longStop - spread
downstoploss = shortStop + spread
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
testlong = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
testshort = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
//new
degree = input(title="Test level 1 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=true)
degree2 = input(title="Test level 2 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
degree3 = input(title="Test level 3 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)

statictarget = input(title="Use static target", type=input.bool, defval=true)
statictargetvalue = input(title="Static target in pips", type=input.integer, defval=400)

//timetrade = input(title="Open trades only withing specified time", type=input.bool, defval=true)
//timtrade = input()

//přidat možnost TP podle ATR a sl podle ATR
buy1 = uptrend and upsignal and strategy.opentrades==0 and testlong and degree
x1 = barssince (buy1)
if (buy1)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Long1", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long1" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x1])
 
buy2 = uptrend and upsignal2 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree2
x2 = barssince (buy2)
if (buy2)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Long2", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long2" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x2])
  
buy3 = uptrend and upsignal3 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree3
x3 = barssince (buy3)
if (buy3)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
    if (statictarget)
        strategy.entry("Long3", strategy.long, ordersize)
        strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long3" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x3])

sell1 = downtrend and downsignal and strategy.opentrades==0 and testshort and degree
y1 = barssince (sell1)
if (sell1)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Sell1", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell1" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y1])

sell2 = downtrend and downsignal2 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree2
y2 = barssince (sell2)
if (sell2)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Sell2", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell2" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y2])

sell3 = downtrend and downsignal3 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree3
y3 = barssince (sell3)
if (sell3)
    if (statictarget)
        strategy.entry("Sell3", strategy.short, ordersize)
        strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell3" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y3])

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