Estrategia de ingestión del rango medio móvil

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-18 14:56:24
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Resumen general

La estrategia de tragar el rango de promedios móviles es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en promedios móviles.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza dos promedios móviles: una línea rápida y una línea lenta. La línea rápida tiene un parámetro más pequeño y es más sensible a los cambios de precios. La línea lenta tiene un parámetro más grande y determina las tendencias de manera más confiable.

También introduce múltiples promedios móviles auxiliares para juzgar la dirección de la tendencia principal para evitar desajustes. Además, utiliza las funciones más alta y más baja junto con ATR para calcular el stop loss dinámico para bloquear las ganancias.

Para cada operación, la estrategia puede optar por realizar órdenes con una cantidad fija o calcular dinámicamente el tamaño de la posición en función del porcentaje máximo de pérdida establecido en parámetros.

Análisis de ventajas

El sistema dual de medias móviles puede realizar un seguimiento eficaz de las tendencias de los precios
Las medias móviles auxiliares y los filtros direccionales reducen el ruido
Las pérdidas máximas por operación
El sistema de dimensionamiento de posiciones permite un crecimiento exponencial de las ganancias al tiempo que limita las reducciones

Análisis de riesgos

Las estrategias de doble MA tienden a experimentar un estrechamiento de la consolidación
Las autoridades de mercado auxiliares y los filtros pueden perder algunas oportunidades comerciales
Las pérdidas de detención pueden ser penetradas durante la volatilidad extrema que conduce a grandes pérdidas.
Los tamaños de posición excesivos durante los movimientos extremos pueden conducir a pérdidas enormes

Estos riesgos pueden reducirse optimizando los parámetros de los MA, ajustando los pesos de los MA auxiliares, modificando los rangos de stop loss, etc. Además, las estrictas reglas de dimensionamiento de las posiciones minimizan los daños por pérdidas de una sola operación.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Prueba más combinaciones de medias móviles para encontrar parámetros óptimos
Añadir indicadores de fuerza de tendencia para evitar pérdidas por reversiones de tendencia
Investigación de algoritmos de stop loss adaptativos para hacer que las paradas sean más inteligentes
Optimizar los esquemas de posicionamiento para equilibrar rentabilidad y riesgo

Resumen de las actividades

En general, la Moving Average Range Swallowing Strategy es una estrategia de trading cuantitativa muy práctica. Combina las capacidades de seguimiento de tendencias y control de riesgos, adecuadas para las tenencias a largo plazo. Al optimizar los parámetros y la funcionalidad, la estrategia se puede hacer más robusta e inteligente para una rentabilidad sostenida.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// This is a simple crossover Moving Average strategy, good for long term crypto trades. 
// It buys when the MA "X" crosses up the MA "Y", viceversa for shorts. 
// Both MAs are selectable from the Inputs section in the front panel. 
// There is also a Position Management option thats 
// sizes positions to have the same USD risk (using leverage) on each trade,
// based on the percentage distance to the stop loss level.
// If you turn this option on you will see how the profit 
// grows exponentially while the drawdown percentage almost remains the same.

strategy("4 MA Strat", overlay=true, pyramiding=1, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, 
     commission_value = 0.04, 
     initial_capital=100, 
     process_orders_on_close=false)

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

//Inputs
PSMGMT=input(defval=false, title="Position Management")
risk_per_trade=input(defval=5, title="Risk Per Trade % (for PSMGMT)", step=0.5)*.01

//SL & TP Inputs
i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLookback=input(10, title="Swing Lo/Hi Lookback")
i_SLExpander=input(defval=0, step=1, title="SL Expander")

i_MAFilter=input(false, title="Use MA4 as Bull / Bear filter")

//MA Type Selector
MAtype = input(false, title="----------------MA Selector-----------------")
MA1Period = input(9, title="MA1 Period")
MA1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA2Period = input(21, title="MA2 Period")
MA2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA3Period = input(50, title="MA3 Period")
MA3Type = input(title="MA3 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA4Period = input(100, title="MA4 Period")
MA4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])

//MA Selector 
MA1 = if MA1Type == "SMA"
    sma(close, MA1Period)
else
    if MA1Type == "EMA"
        ema(close, MA1Period)
    else
        if MA1Type == "WMA"
            wma(close, MA1Period)
        else
            if MA1Type == "RMA"
                rma(close, MA1Period)
            else
                if MA1Type == "HMA"
                    hma(close, MA1Period)
                else
                    if MA1Type == "ALMA"
                        alma(close, MA1Period, 0.85, 6)
                    
MA2 = if MA2Type == "SMA"
    sma(close, MA2Period)
else
    if MA2Type == "EMA"
        ema(close, MA2Period)
    else
        if MA2Type == "WMA"
            wma(close, MA2Period)
        else
            if MA2Type == "RMA"
                rma(close, MA2Period)
            else
                if MA2Type == "HMA"
                    hma(close, MA2Period)
                else
                    if MA2Type == "ALMA"
                        alma(close, MA2Period, 0.85, 6)
                            
MA3 = if MA3Type == "SMA"
    sma(close, MA3Period)
else
    if MA3Type == "EMA"
        ema(close, MA3Period)
    else
        if MA3Type == "WMA"
            wma(close, MA3Period)
        else
            if MA3Type == "RMA"
                rma(close, MA3Period)
            else
                if MA3Type == "HMA"
                    hma(close, MA3Period)
                else
                    if MA3Type == "ALMA"
                        alma(close, MA3Period, 0.85, 6)
                    
MA4 = if MA4Type == "SMA"
    sma(close, MA4Period)
else
    if MA4Type == "EMA"
        ema(close, MA4Period)
    else
        if MA4Type == "WMA"
            wma(close, MA4Period)
        else
            if MA4Type == "RMA"
                rma(close, MA4Period)
            else
                if MA4Type == "HMA"
                    hma(close, MA4Period)
                else
                    if MA4Type == "ALMA"
                        alma(close, MA4Period, 0.85, 6)
                    
// X Y Logic
x=input(title="x", defval="close", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])
y=input(title="y", defval="MA1", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])

X = if x == "MA1"
    MA1
else
    if x == "MA2"
        MA2
    else
        if x == "MA3"
            MA3
        else
            if x == "MA4"
                MA4
            else
                if x == "close"
                    close
                    
Y = if y == "MA1"
    MA1
else
    if y == "MA2"
        MA2
    else
        if y == "MA3"
            MA3
        else
            if y == "MA4"
                MA4
            else
                if y == "close"
                    close

//SL & TP Calculations
SwingLow=lowest(i_SwingLookback)
SwingHigh=highest(i_SwingLookback)
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na

//Position Management Calculations
capital=strategy.equity
distance_to_long_stop_loss=1-(LSL/strategy.position_avg_price)
distance_to_short_stop_loss=(SSL/strategy.position_avg_price)-1
PS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_long_stop_loss
SPS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_short_stop_loss
PSqty=PS/close
SPSqty=SPS/close

//Strategy Calculations
MAFilter=close > MA4
BUY = crossover(X , Y) 
SELL = crossunder(X , Y) 
BUY2 = crossover(X , Y) and MAFilter
SELL2 = crossunder(X , Y) and not MAFilter

//Entries
strategy.entry("long", true, qty=PSMGMT ? PSqty : na, when=not i_MAFilter ? BUY : BUY2)
strategy.entry("short", false, qty=PSMGMT ? SPSqty : na, when=not i_MAFilter ? SELL : SELL2)

//Exits
if i_SL //and SL != na
    strategy.exit("longexit", "long", stop=LSL)
    strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL)
if i_MAFilter
    strategy.close("long", when=SELL)
    strategy.close("short", when=BUY)


//Plots
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plot(MA1, color=color.green, linewidth=1, title="MA1")
plot(MA2, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA2")
plot(MA3, color=color.red, linewidth=3, title="MA3")
plot(MA4, color=color.white, linewidth=3, title="MA4")
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")


//Debugging Plots
plot(LSL, transp=100, title="SwingLow")
plot(bought ? 1:0, transp=100, title="bought")
plot(PSqty, title="PSqty", transp=100)
plot(SPSqty, title="SPSqty", transp=100)
plot(PS, title="PS", transp=100)
plot(SPS, title="SPS", transp=100)
plot(distance_to_long_stop_loss, title="distance to LSL", transp=100)
plot(distance_to_short_stop_loss, title="distance to SSL", transp=100)
plot(capital, title="equity", transp=100)

Más.