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Estrategia de seguimiento de tendencias del RSI/WMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-18 15:35:37
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Resumen general

La estrategia se llama RSI/WMA Trend Tracking Strategy. Utiliza las ventajas tanto del índice de fuerza relativa (RSI) como del promedio móvil ponderado (WMA) para determinar las áreas de sobrecompra y sobreventa y la dirección de la tendencia de los precios, lo que permite rastrear eficazmente las tendencias de los precios.

Principio de la estrategia

La idea central es usar el indicador RSI para identificar situaciones de sobrecompra/sobreventa. Cuando el RSI cae por debajo de la línea de sobreventa, indica el estado de sobreventa y se pueden abrir posiciones largas. Cuando el RSI supera la línea de sobreventa mientras se abren posiciones largas, presenta buenas oportunidades para cerrar compras largas. Además, el WMA se utiliza para medir la tendencia de precios.

Específicamente, la lógica de negociación es:

  1. Entra largo cuando el RSI cae por debajo de la línea de sobreventa y establece tomar ganancias.

  2. Cierre largo cuando el RSI supera la línea de sobrecompra mientras mantiene posiciones largas abiertas.

  3. Cancela el beneficio cuando el precio cruce por encima de WMA.

  4. Cierre largo cuando el precio se cruza por debajo de WMA mientras se mantienen posiciones largas abiertas.

Esta lógica permite rastrear la tendencia alcista en mínimos relativos y la tendencia bajista en máximos relativos, capturando parte del movimiento del precio.

Ventajas

Las principales ventajas son:

  1. Utilice tanto el RSI como el WMA para un mejor análisis de tendencia y sobrecompra / sobreventa.

  2. Entrar en niveles relativamente altos/bajos mediante el seguimiento de las áreas sobrecompradas/sobrevendidas.

  3. Tome ganancias rápidamente estableciendo órdenes de salida, capturando partes del movimiento del precio.

  4. Lógica sencilla y fácil de entender, fácil de ajustar los parámetros.

  5. Permitir tanto el largo como el corto, adaptable a todas las condiciones del mercado.

Los riesgos

Hay algunos riesgos a tener en cuenta:

  1. Los problemas de retraso de RSI y WMA pueden dar lugar a una señal retrasada.

  2. Las órdenes de tomar ganancias pueden ser detenidas prematuramente.

  3. Los parámetros requieren una optimización y un ajuste constantes, por ejemplo, los niveles de sobrecompra / sobreventa.

  4. Un saco de hierro significativo puede causar grandes pérdidas.

Los riesgos pueden mejorarse mediante la incorporación de stop loss, ajuste de parámetros mediante optimización, etc.

Áreas de mejora

La estrategia puede mejorarse aún más en los siguientes ámbitos:

  1. Incorporar el stop loss junto con las ganancias.

  2. Optimizar parámetros como los períodos RSI/WMA a través de backtesting y comercio de papel.

  3. Introducir el tamaño de las posiciones para una mejor gestión del riesgo.

  4. Combine más indicadores como MACD, KD para formar combinaciones de indicadores.

  5. Utilice el aprendizaje automático para ajustar automáticamente los parámetros para un mejor rendimiento.

Conclusión

Esta estrategia combina el RSI y el WMA para identificar los niveles de sobrecompra/sobreventa y la inversión de tendencia al contado, rastreando automáticamente las tendencias de precios y capturando parte de las ganancias.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 06:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
//
//I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily.
//Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe.
//
//Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ... 
//If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on..

strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true)

length = input(2)
overSold = input(10)
overBought = input(90)
wmaLength = input(50, title="WMA Length")

enableLongTrades = input(true, title="Enable Long Trades")
longExit = input(true, title="Enable Long Exit")
enableShortTrades = input(false, title="Enable Short Trades")
shortExit = input(false, title="Enable Short TradExites")

price = close
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, length), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)


co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

if (not na(vrsi))
    if (enableLongTrades and co) 
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (enableShortTrades and cu) 
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Close long position if price crosses above SMA
if (longExit and ta.crossover(price, wma))
    strategy.close("RsiLE", comment="Close Long")

// Close short position if price crosses below SMA
if (shortExit and ta.crossunder(price, wma))
    strategy.close("RsiSE", comment="Close Short")

// Plot für visuelle Überprüfung
plot(wma, title="wmi", color=color.blue)
Más.

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