Estrategia de anomalía del indicador estocástico de suavizado exponencial

Descripción general

La estrategia de movimiento aleatorio de indicadores aleatorios es una estrategia de movimiento aleatorio de indicadores aleatorios que se basa en los indicadores aleatorios tradicionales, con la adición de un parámetro de peso de índice, que puede ajustar la sensibilidad de los indicadores aleatorios, lo que genera una señal de negociación. Cuando el indicador se mueve desde la zona de sobrecompra, hace más y cuando se mueve desde la zona de sobreventa, hace menos.

Principio de estrategia

El núcleo de la estrategia de desplazamiento de los indicadores aleatorios es el parámetro de peso exponencial ex. La fórmula de cálculo de los indicadores aleatorios tradicionales es:

s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价) 

Después de agregar el parámetro del índice, la fórmula de cálculo es:

exp= ex<10? (ex)/(10-ex) : 99  

s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价)

ks=s>50? math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50  
     :-math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50

Ajustar el valor de exp puede cambiar la influencia de s sobre s, aumentar el valor de exp hace que el indicador sea menos sensible y disminuir el valor de exp hace que el indicador sea más sensible.

Cuando k se revuelve desde la zona de sobrecompra se genera una señal de compra; cuando k se revuelve desde la zona de sobreventa se genera una señal de venta.

Ventajas estratégicas

Las estrategias de movimiento de indicadores aleatorios de índices lisos tienen las siguientes ventajas en comparación con las estrategias aleatorias tradicionales:

1. Al ajustar el peso del índice, se puede ajustar libremente la sensibilidad de los indicadores aleatorios para controlar la frecuencia de las operaciones.
2. Aumentando el peso del índice, se puede filtrar parte del ruido y generar una señal de negociación más estable.
3. La combinación de diferentes indicadores de ciclo de tiempo permite la confirmación de múltiples marcos de tiempo, lo que aumenta la fiabilidad de la señal.

Riesgo estratégico

Las estrategias de desviación de índice de deslizamiento aleatorio también presentan los siguientes riesgos:

1. Cuando el índice es demasiado pesado, se filtran más señales y se pierden algunas oportunidades de negociación.
2. Los indicadores son propensos a interferencias y cruces erróneos, por lo que es necesario ajustarlos para asegurar la fiabilidad de la señal de cruce.
3. Se debe determinar el rango óptimo de parámetros en función de los diferentes mercados. La configuración incorrecta de los parámetros puede afectar el rendimiento de la estrategia.

Dirección de optimización de la estrategia

Las estrategias de desviación de índices de deslizamiento aleatorio pueden ser optimizadas en los siguientes aspectos:

1. En combinación con otras señales de filtración de indicadores, como MACD, Moving Average, etc., se puede reducir la señal errónea.
2. El incremento de los mecanismos de suspensión de pérdidas permite un control efectivo de los riesgos.
3. Optimice los parámetros de peso del índice para encontrar la combinación óptima de parámetros. En diferentes mercados se pueden establecer diferentes parámetros.
4. El aumento de la complejidad, por ejemplo, en combinación con indicadores estacionales, indicadores de la estructura del mercado, etc., puede mejorar aún más la estabilidad de la estrategia.

Resumir

La estrategia de fluctuación de indicadores aleatorios de índices lisos produce una señal de negociación más confiable al ajustar la sensibilidad de los indicadores aleatorios. La estrategia puede seguir de manera efectiva las tendencias de la línea media larga, y también puede optimizarse como una estrategia de línea corta. Se espera obtener mejores ganancias estables a través de la complejidad y la optimización de parámetros.