Tendencia de la estrategia de negociación basada en el indicador T3

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-18 16:21:40
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Resumen de la estrategia

Esta estrategia diseña un sistema de trading basado en el indicador de media móvil T3. Puede identificar automáticamente la dirección de las tendencias de precios y tomar posiciones largas o cortas correspondientes.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza el indicador T3 para determinar la dirección de la tendencia del precio. El indicador T3 es un promedio móvil adaptativo con una mayor sensibilidad que puede responder a los cambios de precios más rápido.

T3 (n) = GD (n)

Donde GD representa el DEMA generalizado (media móvil exponencial doble), que se calcula como:

El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.

v es el factor de volumen, que determina la sensibilidad de la respuesta de la media móvils a las tendencias lineales de precios. Cuando v=0, GD=EMA; cuando v=1, GD=DEMA. El autor sugiere establecer v=0.7.

La estrategia compara el indicador T3 con el precio. Cuando T3 cruza por encima del precio, determina una tendencia al alza del precio y va largo. Cuando T3 cruza por debajo del precio, determina una tendencia al descenso del precio y va corto.

Ventajas

Utiliza el indicador de media móvil T3 adaptativa, sensible a los cambios de tendencia de los precios
Determina automáticamente la dirección de la tendencia del precio, sin necesidad de juicio manual
Negociación de inversión configurable, flexible para hacer frente a los cambios del mercado

Los riesgos

El indicador T3 puede tener dificultades para determinar la dirección de la tendencia durante la consolidación de rango
Los indicadores de media móvil adaptativa tienden a producir señales falsas
El control del riesgo para la negociación inversa debe ser cauteloso

Esto puede mitigarse ajustando los parámetros de T3 o añadiendo otros indicadores de filtración, así como estableciendo el stop loss para controlar la pérdida única.

Direcciones de optimización

Añadir otros indicadores para la filtración, tales como MACD, RSI, etc. para la combinación
Añadir reglas de evaluación de tendencias para evitar operaciones falsas durante los mercados laterales
Optimizar los parámetros, ajustar el valor de v para una mejor combinación de parámetros
Añadir la lógica de stop loss

Resumen de las actividades

La estrategia determina automáticamente la dirección de la tendencia del precio a través del indicador T3, sin necesidad de juicio manual, y puede ir automáticamente largo o corto. También se puede configurar para la negociación de inversión para hacer frente a situaciones de mercado más complejas.

/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.00 29/11/2017
// This indicator plots the moving average described in the January, 1998 issue
// of S&C, p.57, "Smoothing Techniques for More Accurate Signals", by Tim Tillson.
// This indicator plots T3 moving average presented in Figure 4 in the article.
// T3 indicator is a moving average which is calculated according to formula:
//     T3(n) = GD(GD(GD(n))),
// where GD - generalized DEMA (Double EMA) and calculating according to this:
//     GD(n,v) = EMA(n) * (1+v)-EMA(EMA(n)) * v,
// where "v" is volume factor, which determines how hot the moving average’s response
// to linear trends will be. The author advises to use v=0.7.
// When v = 0, GD = EMA, and when v = 1, GD = DEMA. In between, GD is a less aggressive
// version of DEMA. By using a value for v less than1, trader cure the multiple DEMA
// overshoot problem but at the cost of accepting some additional phase delay.
// In filter theory terminology, T3 is a six-pole nonlinear Kalman filter. Kalman
// filters are ones that use the error — in this case, (time series - EMA(n)) — 
// to correct themselves. In the realm of technical analysis, these are called adaptive
// moving averages; they track the time series more aggres-sively when it is making large
// moves. Tim Tillson is a software project manager at Hewlett-Packard, with degrees in
// mathematics and computer science. He has privately traded options and equities for 15 years.   
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="T3 Averages", shorttitle="T3", overlay = true)
Length = input(5, minval=1)
b = input(0.7, minval=0.01,step=0.01) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xe1 = ema(xPrice, Length)
xe2 = ema(xe1, Length)
xe3 = ema(xe2, Length)
xe4 = ema(xe3, Length)
xe5 = ema(xe4, Length)
xe6 = ema(xe5, Length)
c1 = -b*b*b
c2 = 3*b*b+3*b*b*b
c3 = -6*b*b-3*b-3*b*b*b
c4 = 1+3*b+b*b*b+3*b*b
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
pos = iff(nT3Average > close, -1,
       iff(nT3Average < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nT3Average, color=blue, title="T3")

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