Estrategia de seguimiento de tendencias basada en bandas de Bollinger
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza el indicador de la banda de Brin para determinar la dirección de la tendencia de los precios, en combinación con las medias móviles rápidas para entrar. Cuando el precio rompe la banda central de Brin y cruza la media móvil lenta por encima de la media móvil rápida, se hace una señal múltiple.
Principio de estrategia
La estrategia se compone principalmente de un indicador de la banda de Bryn y un indicador de la media móvil.
Indicador de la cinta de BrynSe compone de la media, la media superior y la media inferior. La media es una media móvil simple de n días. La media superior y la media inferior tienen una diferencia estándar de k veces superior a la media inferior.
Indicador de las medias móvilesUtiliza una media móvil rápida y una media móvil lenta. El parámetro de la media móvil rápida es 40, el parámetro de la media móvil lenta es 120.
De acuerdo con las reglas de indicadores anteriores, las señales de negociación específicas para esta estrategia son las siguientes:
Haz más señales.El precio de cierre rompió el medio de la banda de Brin y cruzó la media móvil lenta en la media móvil rápida.
Haga una señal de vacío.El precio de cierre se desplomó por debajo del promedio móvil rápido y atravesó el promedio móvil lento.
Cómo detener el dañoATR: Stop loss, el punto de stop loss es el precio actual menos 4 veces el ATR
Análisis de las ventajas
Esta estrategia, combinada con el indicador de la banda de Brin y el indicador de la media móvil, permite determinar la dirección de la tendencia de los precios y evitar la apertura frecuente de posiciones debido a situaciones de crisis.
La banda central de Brin refleja claramente la tendencia de los precios y forma una fuerte señal de tendencia cuando los precios rompen la banda central. La banda ascendente y descendente puede determinar con eficacia las situaciones de sobrecompra y sobreventa y evitar perseguir a los más altos y a los más bajos en situaciones de crisis.
El Foro Dorado de la Media Móvil Rápida y Lenta también es una forma común de determinar la tendencia. Combinado con el indicador de la Banda de Brin, se puede determinar con mayor precisión el momento de entrada.
El método ATR permite que el punto de parada se adapte a las fluctuaciones del mercado y controle las pérdidas individuales.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es que el precio se retira rápidamente después de la ruptura de la vía media y no se puede obtener una ganancia efectiva. En este caso, se producen pérdidas. La solución es ajustar adecuadamente los parámetros de la media móvil para que los parámetros del indicador coincidan más con las características del mercado.
Otro riesgo es que en situaciones de volatilidad, los indicadores de las bandas de Brent y las medias móviles emitan señales erróneas. En este caso, se debe considerar saltar las señales de negociación y esperar a que la tendencia sea más clara.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Ajuste de los parámetros del indicador de la banda de Bryn para adaptarse a las características del mercado en diferentes períodos
Ajustar los parámetros de las medias móviles para que el indicador se ajuste mejor a las variedades de operaciones específicas
Aumentar la combinación de otros indicadores auxiliares para mejorar la estabilidad de la estrategia
Optimizar la gestión de posiciones, aumentar las posiciones en situaciones de tendencia y reducir las posiciones en situaciones de crisis
Prueba de diferentes métodos para detener la pérdida y encontrar mejores soluciones
Resumir
Esta estrategia en su conjunto es una estrategia de seguimiento de tendencias más típica. Combina el indicador de las bandas de Bryn y el indicador de las medias móviles para determinar las tendencias de los precios y las oportunidades de negociación. La generación de señales de la estrategia es más clara y adecuada para el comercio automático de cuantificación.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99
//@version=5
strategy("Trend Following with Bollinger Bands", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=4)
// Bollinger Bands //
length = input.int(20, minval=1, group="Bollinger Bands Inputs")
src = input(close, title="Source", group="Bollinger Bands Inputs")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group="Bollinger Bands Inputs")
plot(basis, "Basis", color=color.orange, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.orange, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.orange, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(255, 0, 255, 95))
// Moving Averages //
len1 = input.int(40, minval=1, title="Length Fast MA", group="Moving Average Inputs")
len2 = input.int(120, minval=1, title="Length Slow MA", group="Moving Average Inputs")
src1 = input(close, title="Source Fast MA")
src2 = input(close, title="Source Slow MA")
maColorFast = input.color(color.new(color.red, 0), title = "Color Fast MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maFast")
maColorSlow = input.color(color.new(color.purple, 0), title = "Color Slow MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maSlow")
fast = ta.ema(src1, len1)
slow = ta.ema(src2, len2)
plot(fast, color=maColorFast, title="Fast EMA")
plot(slow, color=maColorSlow, title="Slow EMA")
// ATR Inputs //
strategy.initial_capital = 50000
lengthATR = input.int(title="ATR Period", defval=14, minval=1, group="ATR Input")
risk = input(title="Risk Per Trade", defval=0.01, group="ATR Input")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", defval=2, group="ATR Inputs")
atr = ta.atr(length)
amount = (risk * strategy.initial_capital / (2 * atr))
// Buy and Sell Conditions //
entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast
// Buy and Sell Signals //
if (close > basis and entrycondition2)
strategy.entry("long", strategy.long, qty=amount)
stoploss = close - atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
strategy.close(id="long")
if (close < basis and sellcondition2)
strategy.entry("short", strategy.short, qty=amount)
stoploss = close + atr * 4
strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (entrycondition1 and entrycondition2)
strategy.close(id="short")