Estrategia cuantitativa a corto plazo basada en RSI y VWAP

Descripción general

Esta estrategia se denomina estrategia de línea corta RSI-VWAP. Utiliza el indicador RSI y el promedio ponderado por volumen de transacción (VWAP) como indicadores técnicos para establecer señales de plurivalencia y luego generar decisiones de compra y venta. La estrategia busca capturar el exceso de compra y venta del mercado en la línea corta con el fin de obtener ganancias excedentes.

Principio de estrategia

1. Utiliza el RSI para determinar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Un RSI superior a 80 es el área de sobrecompra y inferior a 20 es la zona de sobreventa.
2. El indicador RSI utiliza el VWAP en lugar del precio de cierre como fuente de datos. El VWAP refleja el precio promedio de transacción del día.
3. Cuando el indicador RSI pasa de la zona de sobreventa a 20 produce una señal de compra. Cuando el indicador RSI pasa de la zona de sobreventa a 80 produce una señal de venta.
4. Esta estrategia sólo hace más cabeza, no hace más cabeza vacía. Es decir, sólo compra en exceso y vende en exceso.

Análisis de las ventajas

1. El uso de VWAP como fuente de datos para el RSI permite que el indicador RSI sea más preciso en el juicio del mercado, evitando ser engañado por falsas brechas.
2. Hacer solo más de una operación, reducir la frecuencia de las operaciones, es favorable para obtener ganancias estables a largo plazo.
3. El parámetro del indicador RSI es 17, adecuado para operaciones de línea corta.
4. La adopción de un método de operación de línea corta con un número menor de transacciones esperadas, reduce los costos de transacción y es favorable para obtener una mayor tasa de rendimiento.

Análisis de riesgos

1. Existe el riesgo de que las estrategias cuantitativas de retroalimentación sean demasiado ajustadas y que los resultados reales no coincidan con la retroalimentación.
2. El mercado de la bolsa de valores ha caído en un momento en el que el mercado de la bolsa de valores ha caído en un momento en el que el mercado de valores ha caído en un momento en el que el mercado de valores ha caído en un momento en el que el mercado de valores ha caído en un momento en el que ha caído.
3. El criterio de sobrecompra puede no ser adecuado para todas las variedades, por lo que es necesario ajustar los parámetros para diferentes variedades.
4. Cualquier indicador técnico puede generar una señal errónea y no es posible evitar completamente la pérdida.

Se puede reducir el riesgo mediante la relajación adecuada de los criterios de sobreventa y sobreventa, la confirmación de señales en combinación con otros indicadores y el ajuste de la gama de parámetros.

Dirección de optimización

1. Prueba el efecto de los diferentes parámetros en la eficacia de la estrategia, optimiza la longitud del RSI y supera los umbrales de compra y venta.
2. Aumentar las estrategias de stop loss, bloquear parte de los beneficios mediante el stop loss móvil, el stop loss de tiempo, etc., y reducir las retiradas.
3. En combinación con otros indicadores, se filtra la señal para mejorar la precisión de la señal.
4. Establecer rangos de parámetros independientes de acuerdo con las características de las diferentes variedades para adaptar mejor la estrategia a las diferentes variedades.

Resumir

La estrategia en general es una estrategia de línea corta sencilla y práctica. El uso de VWAP hace que el indicador RSI sea más preciso y reduce la frecuencia de las operaciones. La idea de la estrategia es clara, fácil de entender e implementar, adecuada para el inicio de la negociación cuantitativa.