Cálculo del indicador RSI y la estrategia de reversión de la media móvil suavizada
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de reversión del RSI genera una señal de compra y venta mediante el cálculo de las medias móviles suaves del RSI para determinar si las acciones están sobrecompradas o sobrevendidas. La estrategia aprovecha la característica de reversión del RSI para obtener ganancias cuando los precios de las acciones se revierten.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula el valor del RSI de 14 ciclos y realiza un procesamiento de regularización de 0 a 100. Luego calcula el promedio móvil ponderado del RSI de 5 ciclos y luego lo mapea entre -1 y 1 a través de la función de corte inverso. El RSI después de la maquetación produce una señal de compra cuando pasa por -0.8 y una señal de venta cuando pasa por 1.
La estrategia también establece un rango de meses y fechas para que funcione solo en los meses y fechas especificados.
Las ventajas
- Utiliza la característica de reversión del indicador RSI para generar señales de negociación en los puntos de reversión de los precios de las acciones y capturar oportunidades de reversión.
- El RSI es mapeado y evaluado para que la señal sea más clara.
- Se puede configurar el mes y la fecha de funcionamiento, con flexibilidad de uso.
El riesgo
- Las señales de inversión del RSI pueden presentar errores, lo que puede conducir a errores en las señales de negociación. Se puede reducir el error ajustando los parámetros del RSI o agregando filtros de otros indicadores.
- La dependencia de un solo indicador RSI es una señal de cabeza fácil, se pueden introducir otros indicadores o mecanismos de construcción de factores para mejorar la estabilidad de la estrategia.
- Los rangos de meses y fechas fijos pueden perder oportunidades de negociación en otros períodos de tiempo, y se puede configurar un horario de operación más flexible.
Dirección de optimización
- Prueba más combinaciones de parámetros para encontrar la mejor coincidencia entre el RSI y el ciclo de la media móvil.
- Aumentar los indicadores como el volumen de transacciones o la fluctuación para confirmar la señal de reversión y reducir los errores.
- Optimizar y ajustar el rango de meses y fechas de operación para cubrir más oportunidades de negociación.
- Aumentar el mecanismo de suspensión de pérdidas para controlar el riesgo.
Resumir
La estrategia de reversión RSI captura de manera simple y efectiva las oportunidades de reversión de precios mediante la construcción de reglas de reversión de la RSI. La estrategia es fácil de implementar, pero se puede optimizar mediante optimización de parámetros, mejora del mecanismo de control de riesgo, etc., lo que la convierte en una estrategia de negociación cuantitativa que genera ganancias estables.
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start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)
buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( buycon )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellcon)
strategy.close("BUY")