Estrategia de reversión de los índices de variabilidad

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-19 14:24:09
Las etiquetas:

Resumen general

La estrategia de inversión del RSI calcula el indicador del RSI y la media móvil suavizada para determinar si una acción está sobrecomprada o sobrevendida, generando así señales de compra y venta.

Estrategia lógica

La estrategia primero calcula el RSI de 14 períodos y lo normaliza a 0-100. Luego calcula el promedio móvil ponderado de 5 períodos del RSI y lo asigna a -1 a 1 utilizando la función tangente. Cuando el RSI mapeado cruza por encima de -0.8, se genera una señal de compra. Cuando cruza por debajo de 1, se genera una señal de venta. Los métodos de mapeo y juicio de umbral se utilizan aquí para detectar las señales de reversión del indicador RSI.

La estrategia también establece el rango de meses y fechas de ejecución para que solo se ejecute durante meses y fechas especificados.

Ventajas

Utiliza la característica de reversión del indicador RSI para generar señales comerciales en los puntos de reversión de precios y capturar oportunidades de reversión.
El mapeo y el juicio de umbral sobre el RSI hacen que las señales sean más claras.
Meses y fechas de ejecución configurables, flexibles de utilizar.

Los riesgos

Las señales de reversión del RSI pueden tener señales falsas, lo que resulta en señales comerciales incorrectas.
El hecho de confiar únicamente en un único indicador del RSI lo hace vulnerable a señales falsas.
Los meses fijos y el rango de fechas pueden perder oportunidades de negociación durante otros períodos de tiempo.

Direcciones de optimización

Prueba más combinaciones de parámetros para encontrar coincidencias óptimas entre el RSI y los períodos de media móvil.
Añadir indicadores como volumen o volatilidad para confirmar señales de reversión y reducir las falsas señales.
Optimizar y ajustar los meses y el rango de fechas de ejecución para cubrir más oportunidades comerciales.
Añadir mecanismos de stop loss para controlar los riesgos.

Resumen de las actividades

La estrategia de reversión del RSI captura de manera efectiva las oportunidades de reversión de precios mediante la construcción de reglas de negociación de reversión simples basadas en el indicador RSI. La estrategia es fácil de implementar, pero se puede mejorar a través de la optimización de parámetros, mecanismos de control de riesgos, etc., por lo que es una estrategia de negociación cuantitativa rentable y estable.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")


RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8


plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)

buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)

monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  buycon  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellcon) 

    strategy.close("BUY")

Más.