Estrategia de negociación de cruce de medias móviles y salida
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de comercio de cruce de media móvil y posición baja es una estrategia de operaciones de comercio basadas en el movimiento de los precios en el promedio móvil de 9 días (EMA) y el promedio móvil simple de 20 días (MA). La estrategia utiliza la señal de cruce de EMA y MA para determinar la dirección de la tendencia y emitir señales de compra y venta.
Principio de estrategia
Cálculo de las EMA y MA
- El EMA9 calcula el promedio móvil del índice de 9 días. El EMA otorga más peso a los precios más recientes, lo que hace que sea más sensible a la nueva información.
- MA20 calcula el promedio móvil simple de 20 días. MA es el promedio de los precios de cierre de los últimos 20 días.
Condiciones de compra y venta
- Condiciones de compra: se establece cuando el precio de cierre está por encima de la EMA de 9 días y la MA de 20 días. Esta señal se considera una señal múltiple.
- Condiciones de venta: Se establece cuando el precio de cierre está por debajo de la EMA del día 9 y la MA del día 20. Esta señal se considera una señal de cabeza hueca.
La apertura y la paz
- Cuando se cumplan las condiciones de compra, ejecute la operación de compra y apertura de posición.
- Cuando se cumplan las condiciones de venta, se ejecuta la operación de apertura de posición de venta.
- Cuando el precio vuelve a cruzar la EMA de 9 días o la MA de 20 días, ejecute la operación de posición cerrada independientemente de la dirección de la posición actual.
Coloración de la línea K
- Comprar en línea K marcado en verde
- Vender las líneas K en rojo
- Otras líneas K en blanco por defecto
EMA y MA dibujos
Trazar la curva de la EMA de 9 días y la curva de la MA de 20 días en el gráfico para observar la posición relativa del precio con respecto a la media móvil.
Análisis de las ventajas estratégicas
La estrategia combina EMA y MA, dos indicadores técnicos ampliamente utilizados, para aprovechar sus ventajas para suavizar los precios y determinar la dirección de la tendencia. En comparación con el uso de EMA o MA solo, la combinación ofrece una señal de negociación más confiable.
Las señales de cruce entre EMA y MA son claras y sencillas, lo que ayuda a determinar los cambios de Bachelder en el mercado y evitar el error de negociación.
Las estrategias de coloración visual se realizan directamente en la línea K, lo que permite intuir las tendencias y señales actuales sin necesidad de realizar cálculos complejos.
La ejecución automática de operaciones de apertura y de cierre de posición, siguiendo estrictamente las reglas de negociación establecidas de antemano, ayuda a controlar el riesgo.
Análisis de riesgos
Los promedios móviles son indicadores de seguimiento de tendencias y generan una gran cantidad de señales falsas en períodos de consolidación. Se debe evitar usar esta estrategia en tendencias oscilantes.
Los promedios móviles pueden generar un retraso cuando los precios fluctúan fuertemente, lo que lleva a perder la mejor oportunidad de entrada o salida.
La configuración de los parámetros de EMA y MA tiene una gran influencia en los resultados de las operaciones. Los parámetros deben ajustarse para adaptarse a diferentes variedades y ciclos de negociación.
Las estrategias de trading automático no pueden responder a situaciones complejas como las de los traders artificiales, y es difícil cerrar posiciones engañosas en el momento crítico.
Dirección de optimización
Se pueden probar combinaciones de EMA y MA de diferentes longitudes, seleccionando los parámetros que producen la señal óptima y reducen al máximo las señales falsas.
Se puede combinar con indicadores de volatilidad como ATR para filtrar parte de las señales de alto riesgo para controlar las pérdidas potenciales.
Utilice la estrategia en combinación con otros indicadores o señales, como indicadores de valor, bandas de Bryn, para verificar la fiabilidad de la señal.
Se añade la lógica de stop loss y stop-loss para controlar activamente el riesgo de la posición. El stop loss se puede configurar en función del multiplicador ATR o el nivel de precio.
Resumir
La estrategia de comercio de movimiento de la media cruzada con la posición plana determina la dirección de la tendencia del mercado a través de la cruz de la EMA y la MA para emitir una señal de comercio. La estrategia es sencilla y práctica y es fácil de automatizar. Sin embargo, al igual que otras estrategias de indicadores técnicos, su configuración de parámetros y la situación del mercado tienen una gran influencia en los resultados, y en la batalla real se necesita un ajuste continuo de optimización para adaptarse a los cambios en el mercado.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA and MA Crossover with Close Strategy", shorttitle="EMA_MA_Close", overlay=true)
// Define the length of the Exponential Moving Average and Moving Average
lengthEMA = 9
lengthMA = 20
// Calculate the 9 EMA and 20 MA
ema9 = ema(close, lengthEMA)
ma20 = sma(close, lengthMA)
// Define the buy and sell conditions
buyCondition = close > ema9 and close > ma20
sellCondition = close < ema9 and close < ma20
// Define the close position condition
closeCondition = crossover(close, ema9) or crossover(close, ma20)
// Execute buy or sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close any position if the close condition is met
if (closeCondition)
strategy.close_all()
// Coloring the candles based on conditions
barcolor(buyCondition ? color.green : na)
barcolor(sellCondition ? color.red : na)
// Plotting the EMA and MA for reference
plot(ema9, color=color.blue, title="9 EMA")
plot(ma20, color=color.orange, title="20 MA")