Estrategia de indicadores de apertura potentes y multidimensionales de expertos cuantitativos
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia utiliza una combinación de varios indicadores de fuerza, como Aroon, MA, BB, Williams, %R, ADX, entre otros, en diferentes períodos, para formar un indicador de apertura de posición de fuerza multidimensional que permite una apertura de posición eficiente cuando la tendencia es más evidente.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en una combinación de los siguientes indicadores para lograr una fuerte señal de apertura de posición:
Indicador de Aroon: calcula los máximos y mínimos de precios en un período determinado, formando un indicador de oscilación, que determina la dirección de la tendencia a través de una combinación de indicadores de Aroon de varios períodos de longitud.
La línea media de MA: calcula la línea media de MA de períodos cortos y largos para determinar el punto de inflexión de la tendencia.
B Brines: Son señales de venta cuando los precios se encuentran en la vía de la ruptura de la Brines.
Indicador Williams %R: el indicador se desvía en las zonas de sobreventa y sobrecompra, como señal de apertura de posición.
Indicador de movimiento direccional promedio de ADX: para determinar la intensidad de la tendencia, ADX genera una señal de apertura de posición cuando está por encima de una posición.
Los indicadores anteriores, a través de diferentes parámetros de longitud de ciclo, forman un sistema de juicio multidimensional. Cuando la tendencia es más evidente, los indicadores múltiples pueden formar una fuerte señal de apertura de posición.
En concreto, las condiciones de compra son:
- Aroon_1 cuando está por debajo de 85
- Cuando la línea media MA se forma en la bifurcación
- Williams %R es menor que -99
- Cuando el ADX está por encima de 14.
- Cuando Aroon_2 está por encima de 39.
Cuando se cumplen 3 de las 5 condiciones de compra anteriores, se genera una fuerte señal de compra.
Las condiciones de venta son similares, hay 5 condiciones de venta, y cuando se cumplen 3 de ellas, se genera una señal de venta.
Por lo tanto, la estrategia utiliza una combinación de varios indicadores diferentes para generar una fuerte señal de apertura de posición de alta certeza cuando la tendencia es evidente.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia reside en la combinación multidimensional de las señales de los indicadores, lo que reduce considerablemente la probabilidad de señales erróneas causadas por un solo indicador, lo que permite generar señales de apertura de posición de alta calidad cuando la tendencia es más evidente.
Otras ventajas son:
Adaptación de los parámetros a las características de los diferentes mercados
La configuración de los parámetros del indicador es científica y la robustez de los parámetros es alta
La combinación de múltiples períodos de tiempo permite una mayor precisión de juicio.
La estructura del código es clara, fácil de entender y rediseñar
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
La combinación de múltiples indicadores puede mejorar la calidad de los juicios, pero también aumenta la complejidad de las estrategias y aumenta el riesgo de optimización
La configuración de los parámetros no es 100% perfecta y puede fallar en ciertos mercados
La combinación de indicadores tiene espacio para ser optimizada, y la lógica de combinación puede ser refinada aún más.
Oportunidades de ajuste a corto plazo pueden ser perdidas
Resolución de las mismas:
Aumento de la robustez de la prueba de regreso de la muestra y de los parámetros de prueba
Adaptación de algunos parámetros para adaptarlos a más mercados
Optimizar la integración de los indicadores para mejorar la calidad de los juicios
Reducción apropiada de algunos parámetros del indicador para aumentar la captura de ajustes a corto plazo
Dirección de optimización
Las principales direcciones de optimización de esta estrategia son la optimización de la forma en que se integran los indicadores, que incluyen:
Añadir más indicadores de diferentes tipos para formar un bosque de indicadores y mejorar aún más la precisión de los juicios
Optimizar la configuración de los parámetros del indicador para que se adapte automáticamente a los cambios en el mercado
Utilizando métodos como el aprendizaje automático para buscar la mejor solución de integración de indicadores
Aumentar las estrategias de stop loss para controlar el riesgo
En combinación con los indicadores de sentimiento, para determinar el calor del mercado, los parámetros de ajuste dinámico
Hay mucho espacio para mejorar la calidad de juicio y robustez de esta estrategia mediante la integración de más indicadores, parámetros de optimización automática y programas de integración.
Resumir
La mayor ventaja de esta estrategia es la integración científica de varios indicadores, que forman una fuerte señal de apertura de posición, cuyo efecto es notable cuando la tendencia es evidente. La integración de esta estrategia tiene mucho espacio para optimización, y puede convertirse en una estrategia de comercio cuantitativa muy poderosa mediante la introducción de más indicadores, así como la optimización inteligente de los parámetros y la integración.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Aroon+Williams+MA2+ADX+Aroon Str.", shorttitle="Aroon+Williams+MA2+ADX+Aroon Str.", overlay=true)
//https://cafe.naver.com/watchbot/1945
//<<빙썸 매각 기념>> 바이낸스 이오스 복합지표
//Aroon_1
length_1 = input(264, minval=1, title="Length Aroon_1")
upper_1 = 100 * (highestbars(high, length_1+1) + length_1)/length_1
lower_1 = 100 * (lowestbars(low, length_1+1) + length_1)/length_1
midp_1 = 0
oscillator_1 = upper_1 - lower_1
//osc_1 = plot(oscillator_1, color=red)
//Aroon_2
length_2 = input(72, minval=1, title="Length Aroon_2")
upper_2 = 100 * (highestbars(high, length_2+1) + length_2)/length_2
lower_2 = 100 * (lowestbars(low, length_2+1) + length_2)/length_2
midp_2 = 0
oscillator_2 = upper_2 - lower_2
//osc_2 = plot(oscillator_2, color=red)
//Aroon_3
length_3 = input(137, minval=1, title="Length Aroon_3")
upper_3 = 100 * (highestbars(high, length_3+1) + length_3)/length_3
lower_3 = 100 * (lowestbars(low, length_3+1) + length_3)/length_3
midp_3 = 0
oscillator_3 = upper_3 - lower_3
//osc_3 = plot(oscillator_3, color=red)
//Aroon_4
length_4 = input(62, minval=1, title="Length Aroon_4")
upper_4 = 100 * (highestbars(high, length_4+1) + length_4)/length_4
lower_4 = 100 * (lowestbars(low, length_4+1) + length_4)/length_4
midp_4 = 0
oscillator_4 = upper_4 - lower_4
//osc_4 = plot(oscillator_4, color=red)
//Ma double
short_ma_1 = sma(close, 9)
long_ma_1 = sma(close, 21)
// plot(short_ma_1, color = red)
// plot(long_ma_1, color = green)
// plot(cross(short_ma_1, long_ma_1) ? short_ma_1 : na, style = cross, linewidth = 4)
short_ma_2 = sma(close, 9)
long_ma_2 = sma(close, 21)
// plot(short_ma_2, color = red)
// plot(long_ma_2, color = green)
plot(cross(short_ma_2, long_ma_2) ? short_ma_2 : na, transp= 100, title = "ma cross_2", style = cross, linewidth = 4)
//BB
length_bb = input(270, minval=1, title="BB length")
src_bb = input(close, title="Source")
mult_bb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB mult")
basis_bb = sma(src_bb, length_bb)
dev_bb = mult_bb * stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
// plot(basis_bb, color=red)
// p1 = plot(upper_bb, color=blue)
// p2 = plot(lower_bb, color=blue)
// fill(p1, p2)
//Williams
length_wil = input(130, minval=1, title="Length Williams %R")
upper_wil = highest(length_wil)
lower_wil = lowest(length_wil)
out_wil = 100 * (close - upper_wil) / (upper_wil - lower_wil)
// plot(out_wil)
// band1 = hline(-20)
// band0 = hline(-80)
// fill(band1, band0)
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(145, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up_adx = change(high)
down_adx = -change(low)
plusDM = na(up_adx) ? na : (up_adx > down_adx and up_adx > 0 ? up_adx : 0)
minusDM = na(down_adx) ? na : (down_adx > up_adx and down_adx > 0 ? down_adx : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus_adx = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus_adx = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus_adx, minus_adx]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus_adx, minus_adx] = dirmov(dilen)
sum_adx = plus_adx + minus_adx
adx = 100 * rma(abs(plus_adx - minus_adx) / (sum_adx == 0 ? 1 : sum_adx), adxlen)
sig_adx = adx(dilen, adxlen)
// plot(sig_adx, color=red, title="ADX")
//ADX 2
adxlen_2 = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen_2 = input(150, title="DI Length")
dirmov_2(len) =>
up_adx_2 = change(high)
down_adx_2 = -change(low)
plusDM_2 = na(up_adx_2) ? na : (up_adx_2 > down_adx_2 and up_adx_2 > 0 ? up_adx_2 : 0)
minusDM_2 = na(down_adx_2) ? na : (down_adx_2 > up_adx_2 and down_adx_2 > 0 ? down_adx_2 : 0)
truerange_2 = rma(tr, len)
plus_adx_2 = fixnan(100 * rma(plusDM_2, len) / truerange_2)
minus_adx_2 = fixnan(100 * rma(minusDM_2, len) / truerange_2)
[plus_adx_2, minus_adx_2]
adx_2(dilen_2, adxlen_2) =>
[plus_adx_2, minus_adx_2] = dirmov_2(dilen_2)
sum_adx_2 = plus_adx_2 + minus_adx_2
adx_2 = 100 * rma(abs(plus_adx_2 - minus_adx_2) / (sum_adx_2 == 0 ? 1 : sum_adx_2), adxlen_2)
sig_adx_2 = adx(dilen_2, adxlen_2)
// plot(sig_adx_2, color=red, title="ADX_2")
//Input Position
//buy position
pos_aroon1 = input(-85, title="Aroon_1 Position Index_Down")
pos_madouble1_short = input(117, title="ma double_1 wma_Short")
pos_madouble1_long = input(86, title="ma double_1 sma_Long")
pos_wil = input(-99, title="Williams Position Index_Down")
pos_adx= input(14, title="ADX Position Index_Up")
pos_aroon2 = input(-39, title="Aroon_2 Position Index_Up")
//sell position
pos_bb = input(120, title="BB Position Index_Up")
pos_aroon_3 = input(99, title="Aroon_3 Position Index_Up")
pos_madouble2_short= input(88, title="ma double_2 ema_Short")
pos_madouble2_long= input(96, title="ma double_2 sma_Long")
pos_adx_2= input(9, title="ADX_2 Position Index_Up")
pos_aroon_4 = input(35, title="Aroon_4 Position Index_Down")
//Condition
longCondition_aroon_1 = (oscillator_1 <= pos_aroon1)
longCondition_ma2 = (pos_madouble1_short > pos_madouble1_long)
longCondition_wil = (out_wil <= pos_wil)
longCondition_adx = (sig_adx >= pos_adx)
longCondition_aroon_2 = (oscillator_2 >= pos_aroon2)
shortCondition_bb = (close > basis_bb)
shortCondition_aroon_3 = (oscillator_3 >= pos_aroon_3)
shortCondition_ma2 = (pos_madouble2_short < pos_madouble2_long)
shortCondition_adx = (sig_adx_2 >= pos_adx_2)
shortCondition_aroon_4 = (oscillator_4 <= pos_aroon_4)
vl_aroon_1 = 0
vl_ma2 = 0
vl_wil = 0
vl_adx = 0
vl_aroon_2 = 0
if longCondition_aroon_1
vl_aroon_1 := 1
if longCondition_ma2
vl_ma2 := 3
if longCondition_wil
vl_wil := 1
if longCondition_adx
vl_adx := -1
if longCondition_aroon_2
vl_aroon_2 := -1
vs_bb = 0
vs_aroon_3 = 0
vs_ma2 = 0
vs_adx = 0
vs_aroon_4 = 0
if shortCondition_bb
vs_bb := 1
if shortCondition_aroon_3
vs_aroon_3 := 1
if shortCondition_ma2
vs_ma2 := 3
if shortCondition_adx
vs_adx := -2
if shortCondition_aroon_4
vs_aroon_4 := -1
// plotshape(vl_aroon_1, title= "vl_aroon_1", location=location.belowbar, color=green, text="vl_aroon_1")
// plotshape(vl_ma2, title= "vl_ma2", location=location.belowbar, color=green, text="\nvl_ma2")
// plotshape(vl_wil, title= "vl_wil", location=location.belowbar, color=green, text="\n\nvl_wil")
// plotshape(vl_adx, title= "vl_adx", location=location.belowbar, color=green, text="\n\n\nvl_adx")
// plotshape(vl_aroon_2, title= "vl_aroon_2", location=location.belowbar, color=green, text="\n\n\n\nvl_aroon_2")
// plotshape(vs_bb, title= "vs_bb", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_bb")
// plotshape(vs_aroon_3, title= "vs_aroon_3", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_aroon_3\n")
// plotshape(vs_ma2, title= "vs_ma2", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_ma2\n\n")
// plotshape(vs_adx, title= "vs_adx", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_adx\n\n\n")
// plotshape(vs_aroon_4, title= "vs_aroon_4", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_aroon_4\n\n\n\n")
longCondition = (vl_aroon_1 + vl_ma2 + vl_wil + vl_adx + vl_aroon_2) >= 3 ? true : na
shortCondition = (vs_bb + vs_aroon_3 + vs_ma2 + vs_adx + vs_aroon_4) >= 3 ? true : na
buy = longCondition == 1 ? longCondition : na
sell = shortCondition == 1? shortCondition : na
// plotshape(buy, title= "buy", location=location.bottom, color=green, text="buy")
// plotshape(sell, title= "sell", location=location.top, color=orange, text="sell")
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014)
strategy.entry("L", strategy.long, when=(buy))
strategy.close("L", when=(sell))
// strategy.entry("S", strategy.short, when=(sell and (time >= timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time <= timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
// strategy.close("S", when=(buy and (time <= timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))