Estrategia de seguimiento de tendencias basada en envolventes de Nadaraya-Watson y el indicador ROC

Descripción general

Esta estrategia se llama la estrategia de seguimiento de tendencias de doble envase de la moneda. La estrategia utiliza la línea de envase de Nadaraya-Watson (NW) y el indicador de ROC para identificar la dirección de la tendencia y realizar el seguimiento de la tendencia.

Principio de estrategia

La estrategia de seguimiento de tendencias de doble envase se basa principalmente en la línea de envase NW y el indicador de ROC para juzgar el momento de entrada. La línea de envase NW es una técnica de suavizado no paramétrica que se puede usar para describir los rangos altos y bajos de los precios. El indicador de ROC puede identificar la velocidad y la intensidad de los cambios de precios.

Concretamente, la estrategia calcula primero la línea superior y la línea inferior de NW. Cuando el precio supera la línea superior de NW y el ROC es mayor que 0, la operación está en una tendencia alcista. Cuando el precio cae por debajo de la línea inferior de NW y el ROC es menor que 0, la operación está en una tendencia bajista.

Después de hacer más deuda pública, la estrategia establece las condiciones de stop loss y stop stop. El punto de stop loss es un número fijo de puntos por debajo del precio de entrada y el punto de stop stop es un número determinado de puntos de stop loss por encima del precio de entrada. Esto puede controlar el riesgo de una sola operación.

En general, las estrategias de seguimiento de tendencias de dos envases, combinadas con las líneas de envases NW y el indicador ROC para determinar la dirección de la tendencia, y los stop-loss para controlar el riesgo, permiten realizar operaciones de seguimiento de tendencias.

Análisis de las ventajas

La estrategia de seguimiento de tendencias de dos sobres tiene las siguientes ventajas:

1. El uso de la línea de la NW para determinar la dirección de la tendencia permite identificar la tendencia de los precios y reducir las falsas señales.

2. El indicador ROC, combinado con el indicador ROC para determinar la intensidad de la tendencia, evita el error de negociación en un mercado convulso.

3. El establecimiento de un Stop Loss para controlar el riesgo, puede detener la salida de pérdidas antes de que se amplíen las pérdidas. Al mismo tiempo, asegura una parte de las ganancias.

4. La estrategia tiene menos parámetros y es simple, fácil de entender y optimizar.

5. Puede aplicarse a cualquier tipo de mercado, incluyendo divisas, monedas digitales y acciones.

Análisis de riesgos

La estrategia de seguimiento de tendencias en dos sobres también tiene los siguientes riesgos:

1. Las estrategias de persecución de tendencias son propensas a sufrir grandes pérdidas cuando la tendencia se invierte. Se requiere un ajuste adecuado de los parámetros o una intervención manual para salir.

2. Si los puntos de parada son demasiado flexibles, aumentan las pérdidas. Se puede reducir el número de puntos de parada de manera adecuada.

3. En un mercado de alta volatilidad, el stop loss puede ser superado, lo que lleva a pérdidas incontrolables. Se puede considerar el stop loss en tiempo real o el stop loss dinámico.

4. Las estrategias no tienen en cuenta los costos de transacción y los puntos de deslizamiento, lo que aumenta las pérdidas en operaciones de alta frecuencia.

En general, estos riesgos pueden reducirse mediante la optimización de los parámetros, la optimización de las estrategias de detención de pérdidas y la intervención manual adecuada.

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Optimiza los parámetros NW, como el ciclo de la ventana, el tamaño del ancho de banda, etc., para encontrar la combinación óptima de parámetros.

2. Optimización de los parámetros de ROC, como el tamaño de la ventana, para reducir las señales falsas.

3. Prueba otros indicadores como KDJ, MACD, etc. para juzgar la tendencia y la entrada.

4. Optimización dinámica de las estrategias de stop-loss combinadas con algoritmos de aprendizaje automático.

5. Aumentar las señales de cambio de tendencia y retirarse cuando la tendencia se invierte.

6. Tener en cuenta los detalles de los puntos de deslizamiento, las comisiones y la probabilidad de fracaso de los stop-loss en el disco, para que la estrategia esté más cerca del disco.

La estabilidad y la rentabilidad de las estrategias se pueden mejorar aún más mediante la optimización de parámetros, la introducción de indicadores y algoritmos.

Resumir

Esta estrategia se llama estrategia de seguimiento de tendencias de doble sello de plata. La estrategia utiliza la línea de cobertura NW y el indicador ROC para determinar la dirección de entrada de la tendencia, al mismo tiempo que se establece un stop loss, para realizar operaciones de seguimiento de tendencias. La estrategia es simple y efectiva, las ventajas son que se puede seguir la tendencia, controlar el riesgo y se aplica a varios mercados; las desventajas son que es fácil perder en el cambio de tendencia y es difícil capturar el cambio de tendencia.