Estrategia de negociación de tendencias de DCA de bajo riesgo

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-22 10:20:40
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Resumen general

Esta es una estrategia de trading de tendencia DCA basada en el marco de tiempo de 4 horas BTCUSDT. La idea principal es generar señales de trading cuando hay divergencia formada en las áreas de sobrecompra/sobreventa del indicador RSI. Luego adopta un enfoque de seguimiento de tendencia DCA para abrir múltiples posiciones y extender el riesgo.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza el indicador RSI para determinar las señales de sobrecompra / sobreventa. RSI mayor o igual a 70 se considera sobrecompra, mientras que RSI menor o igual a 30 se considera sobreventa. Cuando el RSI se rompe desde el área de sobrecompra o rebota desde el área de sobreventa, indica una posible formación superior y desencadena una señal de venta. Cuando el RSI se rompe desde el área de sobreventa o rebota hacia abajo desde el área de sobrecompra, indica una posible formación inferior y desencadena una señal de compra.

Para confirmar aún más las señales, la estrategia también incorpora patrones de velas engulfantes. Por lo tanto, solo cuando la reversión del RSI se alinea con una vela de engulfante bajista en escenarios de sobrecompra o una vela de engulfante alcista en escenarios de sobreventa, se activará una señal comercial confirmada. Esto ayuda a reducir aún más la probabilidad de señales falsas.

Una vez que surge una señal de negociación, si se trata de una señal de compra, la estrategia abrirá una posición larga con un cierto porcentaje del precio de cierre como el tamaño de la posición, y continuará colocando órdenes de compra condicional para lograr un efecto DCA, con un máximo de 5 posiciones abiertas.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia radica en los riesgos controlables. En primer lugar, la combinación de patrones de RSI y candlestick reduce en gran medida las tasas de señales falsas y garantiza señales confiables. En segundo lugar, la escalación parcial en el enfoque ayuda a diversificar los riesgos para que las pérdidas en posiciones individuales puedan minimizarse incluso si el mercado se mueve en contra de la idea comercial. Además, el número máximo de posiciones se limita a 5 para evitar la sobreconcentración. Por último, se colocan órdenes de stop loss condicionales para evitar pérdidas no controladas en posiciones individuales. Por lo tanto, desde una perspectiva general, los bajos riesgos son la mayor fortaleza.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo es que los períodos de retención puedan ser más largos de lo esperado. Al adoptar técnicas de escalado y seguimiento de tendencias, el tiempo de retención de posiciones tiende a prolongarse, especialmente cuando el mercado no se mueve tan favorablemente.

Además, la lógica compleja de apertura de posiciones también introduce riesgos de errores de ejecución. Dado que requiere la consideración simultánea de las señales RSI y de candlestick, tiene una curva de aprendizaje pronunciada y los errores de juicio pueden resultar fácilmente en posiciones abiertas erróneamente.

Oportunidades de mejora

La estrategia puede mejorarse en los siguientes aspectos:

Se pueden introducir pérdidas obligatorias en ciertos umbrales de pérdidas para evitar pérdidas incontroladas en posiciones individuales.
Optimizar el tamaño de las posiciones. Diferentes tamaños de posiciones pueden ser probados para descubrir un mejor perfil de riesgo-rendimiento.
Prueba otros indicadores. Indicadores alternativos o auxiliares como MACD y KD se pueden probar en lugar de RSI para mejorar la precisión de la señal.
Se pueden probar diferentes combinaciones de plazos para encontrar el conjunto de parámetros que sea más coherente con la lógica de la estrategia.

Conclusión

Esta estrategia de trading de tendencia DCA de bajo riesgo utiliza principalmente señales de RSI más candlestick y adopta órdenes de stop de seguimiento para escalar en posiciones. Tiene riesgos controlables y conviene a los inversores con una tolerancia de riesgo relativamente baja. Pero también sufre de problemas potenciales como períodos de retención demasiado extendidos y errores de ejecución.

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)

////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////

//// define $ amount per trade
position_size = 50000

//// Plot short / long signals

// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)

// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold

// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)

// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")

//// DCA long trade when there is a bullish signal

if tradeSignal and bullishEC
    strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)

//// Close all positions when there is a bearish signal

if tradeSignal and bearishEC
    strategy.close_all()

Más.