Estrategia de trading de tendencia de DCA de bajo riesgo
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es una estrategia de comercio de tendencias de DCA basada en el ciclo de 4 horas de BTCUSDT. Su idea principal es emitir una señal de comercio cuando el indicador RSI supera la zona de sobreventa cuando se desvía. Luego, utilizando el método de seguimiento de la tendencia de DCA, se realizan varias adquisiciones de posiciones y se dispersan las posiciones para reducir el riesgo.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el indicador RSI para determinar la señal de sobreventa. El RSI mayor que 70 es una señal de sobreventa y menor que 30 es una señal de sobreventa. Cuando el RSI cae hacia abajo desde la zona de sobreventa o rebota desde la zona de sobreventa, indica que puede formar una cima y emitir una señal de brecha.
Sin embargo, para determinar aún más la señal, la estrategia también ayuda con el juicio de la forma de la línea K inclusiva. Por lo tanto, si se produce una inversión de sobrecompra que se desvía hacia la línea negativa y una inversión de sobreventa que se desvía hacia la línea positiva al mismo tiempo que el RSI se invierte, se emite una señal de negociación determinada. Esto reduce aún más la probabilidad de señales erróneas.
Una vez que aparece la señal de negociación, si es una señal de más de la cabeza, abrir más posiciones de acuerdo con una cierta proporción del precio de la posición baja, y luego seguir el seguimiento de la configuración continua de comprar y detener los mandatos para lograr el efecto DCA, la estrategia permite un máximo de 5 posiciones de la fila; Si aparece la señal de la cabeza vacía, entonces se va a poner en la posición baja todos los puestos de más de la posición actual.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que el riesgo es controlado. En primer lugar, el indicador RSI combinado con el filtro de la forma de la línea K puede reducir considerablemente la tasa de señales erróneas y garantizar la fiabilidad de la señal. En segundo lugar, la adopción de una estrategia de DCA de construcción en lotes puede dispersar el riesgo y controlar la pérdida de posiciones individuales, incluso si la tendencia es desfavorable.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es que el tiempo de mantenimiento de la posición puede ser más largo. La adopción de estrategias de DCA y el seguimiento de tendencias puede conducir a la tenencia de posiciones por más tiempo, especialmente cuando el mercado se mueve de manera adversa. Esto puede aumentar el costo de la posición e incluso el riesgo de pérdidas inversas.
Además, la lógica de la construcción de la posición es más compleja y aumenta el riesgo de operaciones erróneas. Se requiere un juicio integral de la señal RSI y la señal de la línea K. La operación es más difícil, y una vez que se hace un error en el juicio, es fácil formar una construcción errónea de la posición.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Aumentar la lógica de stop loss. Se puede forzar el stop loss en ciertas condiciones de pérdida, para evitar que una posición individual tenga una pérdida excesiva.
Optimización de la proporción de posiciones. Se puede probar diferentes tamaños de posiciones para encontrar una configuración de posiciones con un riesgo superior a los beneficios.
Pruebe otros indicadores. Puede probar diferentes indicadores como MACD, KD, etc. como RSI alternativo o auxiliar, para ver si puede mejorar la precisión de la señal.
Optimización del ciclo de tiempo. Se pueden probar diferentes parámetros de ciclo de tiempo para encontrar la combinación de parámetros de ciclo que mejor se ajuste a la lógica de la estrategia.
Resumir
Esta estrategia de comercio de tendencias de DCA de bajo riesgo se basa en el RSI, con la ayuda de señales de línea K, para realizar una posición de DCA mediante el seguimiento de paradas. El riesgo de la estrategia es controlado y es adecuado para los inversores que tienen una capacidad de riesgo más débil en el mercado.
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)
////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////
//// define $ amount per trade
position_size = 50000
//// Plot short / long signals
// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold
// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)
// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")
//// DCA long trade when there is a bullish signal
if tradeSignal and bullishEC
strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)
//// Close all positions when there is a bearish signal
if tradeSignal and bearishEC
strategy.close_all()