Estrategia de reversión media de las bandas de Bollinger para la ruptura del canal

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-22 10:47:45
Las etiquetas:

Resumen general

Esta es una estrategia de ruptura de reversión media basada en el canal de Bollinger Bands. Se hace larga cuando el precio se rompe por debajo de la banda inferior de las Bandas de Bollinger. El stop loss se establece en la parte inferior de la barra de ruptura. El objetivo de ganancia es la banda superior de las Bandas de Bollinger.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza un canal de bandas de Bollinger de 20 períodos, que consta de una banda media, una banda superior y una banda inferior. La banda media es un promedio móvil simple de 20 períodos. La banda superior es la banda media más 2 desviaciones estándar. La banda inferior es la banda media menos 2 desviaciones estándar.

Cuando el precio se rompe por debajo de la banda inferior, indica que el precio ha entrado en un estado de sobreventa. La estrategia será larga en este punto. Después de ingresar a la posición, el stop loss se establece en la parte inferior de la barra de entrada, y el objetivo de ganancia es la banda superior. Por lo tanto, la estrategia tiene como objetivo capturar el proceso de reversión de sobreventa a la media, con el fin de obtener ganancias.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia son:

Usar bandas de Bollinger para juzgar el estado de sobrecompra/sobreventa, que tiene cierta puntualidad
Estrategia de negociación de reversión, evitando perseguir máximos y matando mínimos
Establecimiento razonable de stop loss y take profit para un mejor control del riesgo

Análisis de riesgos

Los riesgos de esta estrategia incluyen:

Las bandas de Bollinger no pueden determinar perfectamente las tendencias de precios, las rupturas pueden fallar
La caída continua del mercado puede afectar el stop loss
Tomar ganancias cerca de la banda superior tiene el riesgo de alto costo

Direcciones de optimización

La estrategia puede mejorarse en los siguientes aspectos:

Optimizar los parámetros de las bandas de Bollinger para encontrar la mejor combinación
Añadir indicadores de filtro para mejorar la precisión de entrada
Optimizar el stop loss y obtener ganancias para una mayor rentabilidad

Conclusión

La estrategia tiene una lógica clara y es negociable hasta cierto punto. Sin embargo, su efectividad en juzgar sobrecomprado / sobrevendido con bandas de Bollinger es limitada, y no puede determinar perfectamente la tendencia. Además, el mecanismo de stop loss y take profit necesita mejoras.

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ronsword
//@version=5

strategy("bb 2ND target", overlay=true)
 
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
     group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1997"), 
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Sept 2023"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")

// STEP 2. See if the current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true

// Bollinger Bands inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")

// Entry condition
longEntryCondition = ta.crossover(close, lower)

// Define stop loss level as the low of the entry bar
var float stopLossPrice = na
if longEntryCondition
    stopLossPrice := low

// Top Bollinger Band itself is set as the target
topBandTarget = upper

// Enter long position when conditions are met
if inTradeWindow and longEntryCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Set profit targets
strategy.exit("ProfitTarget2", from_entry="Long", limit=topBandTarget)

// Set stop loss
strategy.exit("StopLoss", stop=stopLossPrice)

// Plot Bollinger Bands with the same gray color
plot(upper, color=color.gray, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.gray, title="Lower Bollinger Band")

Más.