Estrategia de negociación de doble optimización MACD

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-22 11:10:10
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II. Resumen de la estrategia

Esta estrategia utiliza el indicador MACD y los principios cruzados de la media móvil para construir señales comerciales. Su ventaja es que puede optimizar los parámetros del MACD por separado para direcciones largas y cortas, de modo que los parámetros puedan configurarse de manera óptima para diferentes direcciones del mercado.

III. Principio de la estrategia

Calcular el indicador MACD por separado para direcciones largas y cortas.
Juzga las señales comerciales generadas por el cruce de la línea MACD y la línea de señal. Busca cruce alcista para largo y cruce bajista para corto.
Puede configurar si la línea de señal también necesita cruzarse para activar la señal, para evitar señales falsas.
Después de entrar en una posición larga o corta, cierre la posición cuando se produzca un cruce inverso.

IV. Ventajas de la Estrategia

Optimización bidireccional de parámetros: los parámetros de largo y corto pueden optimizarse libremente para configurarse de manera óptima para las direcciones del mercado por separado.
El parámetro de señal puede controlar la suavidad de la línea de señal para filtrar las señales falsas.
Filtración de señal configurable: puede configurarse si se requiere que se active el cruce de la línea de señal para evitar señales falsas.
Control de posición afinado: solo el largo o corto se puede activar por separado, o el largo y corto se pueden hacer al mismo tiempo.

V. Riesgos de la estrategia

Lag MACD: el MACD en sí tiene cierto retraso que puede faltar rápidas reversiones.
Riesgo de cambio entre posiciones largas y cortas: puede producirse un cambio frecuente de posición cuando el mercado cambia rápidamente.
Riesgo de parámetros: las configuraciones incorrectas de parámetros pueden no captar las características del mercado.
No hay protección contra pérdidas de parada: se debe establecer una parada de pérdida razonable para controlar pérdidas individuales.

Métodos para gestionar los riesgos:

Combine con otros indicadores para juzgar el panorama general y evitar perseguir los máximos y vender los mínimos.
Establecer los parámetros de retraso y suavizado de la señal para reducir las señales de error.
Prueba y optimización repetidas de los parámetros para que coincidan con el ritmo del mercado en diferentes ciclos.
Configure el mecanismo de stop loss y take profit para controlar pérdidas individuales.

VI. Direcciones para la optimización

Algunas maneras de optimizar esta estrategia:

Probar diferentes combinaciones de parámetros de longitud de línea rápida y lenta para encontrar los parámetros óptimos para las condiciones del mercado en diferentes ciclos.
Prueba diferentes parámetros de la línea de señal, líneas de señal más suaves pueden filtrar más ruido.
Prueba la diferencia entre encender y apagar el filtro de cruce de línea de señal para encontrar el equilibrio óptimo.
Establezca la relación óptima de stop loss y take profit basada en los resultados de las pruebas de retroceso.
Prueba sólo largo o sólo corto para ver si el efecto de la estrategia puede ser maximizado.

VII. Resumen

Al configurar los parámetros largos y cortos por separado, esta estrategia de trading de doble optimización del MACD realiza la optimización adaptada a diferentes direcciones del mercado, y permite el ajuste libre de la dirección de participación.

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Gentleman-Goat & TradingTools.Software/Optimizer
strategy(title="MACD Short/Long Strategy for TradingView Input Optimizer", shorttitle="MACD Short/Long TVIO", initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Get Inputs Long
allow_long                  = input.bool(title="Allow Long", defval=true, group="inputs long")
fast_length_long            = input.int(title="Fast Length Long", defval=13, group="inputs long")
slow_length_long            = input.int(title="Slow Length Long", defval=19, group="inputs long")
src_long                    = input.source(title="Source Long", defval=close, group="inputs long")
signal_length_long          = input.int(title="Signal Smoothing Long", minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="inputs long")
sma_source_long             = input.string(title="Oscillator MA Type Long", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs long")
sma_signal_long             = input.string(title="Signal Line MA Type Long", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs long")
cross_point_long            = input.int(title="Cross Point Long", defval=0, group="inputs long")
cross_delay_macd_long       = input.int(title="MacD Cross Delay Long", defval=0, group="inputs long")
signal_must_cross_long      = input.bool(title="Signal Must Also Cross Long", defval=false, group="inputs long")
cross_delay_signal_long     = input.int(title="Signal Cross Delay Long", defval=0, group="inputs long")

//Get Inputs Short
allow_short                 = input.bool(title="Allow Short", defval=true, group="inputs short")
fast_length_short           = input.int(title="Fast Length Short", defval=11, group="inputs short")
slow_length_short           = input.int(title="Slow Length Short", defval=20, group="inputs short")
src_short                   = input.source(title="Source Short", defval=close, group="inputs short")
signal_length_short         = input.int(title="Signal Smoothing Short", minval = 1, maxval = 50, defval = 9, group="inputs short")
sma_source_short            = input.string(title="Oscillator MA Type Short", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs short")
sma_signal_short            = input.string(title="Signal Line MA Type Short", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"], group="inputs short")
cross_point_short           = input.int(title="Cross Point Short", defval=0, group="inputs short")
cross_delay_macd_short      = input.int(title="MacD Cross Delay Short", defval=1, group="inputs short")
signal_must_cross_short     = input.bool(title="Signal Must Also Cross Short", defval=false, group="inputs short")
cross_delay_signal_short    = input.int(title="Signal Cross Delay Short", defval=0, group="inputs short")

use_stop_loss_long          = input.bool(defval=false,title="Use Stop Loss Long", group="Stop/Profit Long")
stop_loss_long_percentage   = input.float(defval=1,title="Stop Loss % Long",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Long") * .01
use_take_profit_long        = input.bool(defval=false,title="Use Take Profit Long", group="Stop/Profit Long")
take_profit_long_percentage = input.float(defval=1,title="Take Profit % Long",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Long") * .01
use_stop_loss_short         = input.bool(defval=true,title="Use Stop Loss Short", group="Stop/Profit Short")
stop_loss_short_percentage  = input.float(defval=21,title="Stop Loss % Short",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Short") * .01
use_take_profit_short       = input.bool(defval=true,title="Use Take Profit Short", group="Stop/Profit Short")
take_profit_short_percentage= input.float(defval=20,title="Take Profit % Short",minval=0.0,step=0.1, group="Stop/Profit Short") * .01
//------------------------------------------------------------------------------

// Plot colors Long
col_macd_long        = input.color(#2962FF, "MACD Line Long", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal_long      = input.color(#FF6D00, "Signal Line Long", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above_long  = input.color(#26A69A, "Grow Above Long", group="Histogram Color Settings", inline="Above Long")
col_fall_above_long  = input.color(#B2DFDB, "Fall Above Long", group="Histogram Color Settings", inline="Above Long")
col_grow_below_long  = input.color(#FFCDD2, "Grow Below Long", group="Histogram Color Settings", inline="Below Long")
col_fall_below_long  = input.color(#FF5252, "Fall Below Long", group="Histogram Color Settings", inline="Below Long")

// Plot colors Short
col_macd_short        = input.color(#B03DFF, "MACD Line Short", group="Color Settings", inline="MACD")
col_signal_short      = input.color(#00FFE8, "Signal Line Short", group="Color Settings", inline="Signal")
col_grow_above_short  = input.color(#D95965, "Grow Above Short", group="Histogram Color Settings", inline="Above Short")
col_fall_above_short  = input.color(#4D2024, "Fall Above Short", group="Histogram Color Settings", inline="Above Short")
col_grow_below_short  = input.color(#00322D, "Grow Below Short", group="Histogram Color Settings", inline="Below Short")
col_fall_below_short  = input.color(#00ADAD, "Fall Below Short", group="Histogram Color Settings", inline="Below Short")

// Calculate Long
fast_ma_long = sma_source_long == "SMA" ? ta.sma(src_long, fast_length_long) : ta.ema(src_long, fast_length_long)
slow_ma_long = sma_source_long == "SMA" ? ta.sma(src_long, slow_length_long) : ta.ema(src_long, slow_length_long)
macd_long    = fast_ma_long - slow_ma_long
signal_long  = sma_signal_long == "SMA" ? ta.sma(macd_long, signal_length_long) : ta.ema(macd_long, signal_length_long)
hist_long    = macd_long - signal_long

// Calculate Short
fast_ma_short = sma_source_short == "SMA" ? ta.sma(src_short, fast_length_short) : ta.ema(src_short, fast_length_short)
slow_ma_short = sma_source_short == "SMA" ? ta.sma(src_short, slow_length_short) : ta.ema(src_short, slow_length_short)
macd_short    = fast_ma_short - slow_ma_short
signal_short  = sma_signal_short == "SMA" ? ta.sma(macd_short, signal_length_short) : ta.ema(macd_short, signal_length_short)
hist_short    = macd_short - signal_short

//Plot Long
plot(hist_long, title="Histogram Long", style=plot.style_columns, color=(hist_long>=0 ? (hist_long[1] < hist_long ? col_grow_above_long : col_fall_above_long) : (hist_long[1] < hist_long ? col_grow_below_long : col_fall_below_long)))
plot(macd_long, title="MACD Long", color=col_macd_long)
plot(signal_long, title="Signal Long", color=col_signal_long)

//Plot Short
plot(hist_short, title="Histogram Short", style=plot.style_columns, color=(hist_short>=0 ? (hist_short[1] < hist_short ? col_grow_above_short : col_fall_above_short) : (hist_short[1] < hist_short ? col_grow_below_short : col_fall_below_short)))
plot(macd_short, title="MACD Short", color=col_macd_short)
plot(signal_short, title="Signal Short", color=col_signal_short)

var detectedLongCrossOver = false
var detectedShortCrossUnder = false

if(ta.crossunder(macd_short,cross_point_short))
    detectedShortCrossUnder := true
if(ta.crossover(macd_short,cross_point_short))
    detectedShortCrossUnder := false
                
if(ta.crossover(macd_long,cross_point_long))
    detectedLongCrossOver := true
if(ta.crossunder(macd_long,cross_point_long))
    detectedLongCrossOver := false

crossover_signal_long = ta.crossover(signal_long,cross_point_long)
crossunder_signal_long = ta.crossunder(signal_long,cross_point_long)

crossunder_signal_short = ta.crossunder(signal_short,cross_point_short)
crossover_signal_short = ta.crossover(signal_short,cross_point_short)

crossover_macd_long = ta.crossover(macd_long,cross_point_long)
crossunder_macd_long = ta.crossunder(macd_long,cross_point_long)

crossunder_macd_short = ta.crossunder(macd_short,cross_point_short)
crossover_macd_short = ta.crossover(macd_short,cross_point_short)

inEntry = false
//Strategy Entries
if (strategy.equity > 0) //This is required for the input optimizer to work since it will fail if the strategy fails to succeed by not having enough equity.
    
    if (strategy.position_size <= 0 and allow_long==true and inEntry==false)
        if(signal_must_cross_long==true)
            longSignalCondition = detectedLongCrossOver==true and crossover_signal_long[cross_delay_signal_long]
            strategy.entry(id="long", direction=strategy.long, when=longSignalCondition)
            if(longSignalCondition)
                inEntry:=true
        else
            longMacDCondition = crossover_macd_long[cross_delay_macd_long]
            strategy.entry(id="long", direction=strategy.long, when=longMacDCondition)
            if(longMacDCondition)
                inEntry:=true
    if (strategy.position_size >= 0 and allow_short==true and inEntry==false)
        if(signal_must_cross_short==true)
            shortSignalCondition = detectedShortCrossUnder and crossunder_signal_short[cross_delay_signal_short]
            strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=shortSignalCondition)
            if(shortSignalCondition)
                inEntry:=true
        else
            shortMacDCondition = crossunder_macd_short[cross_delay_macd_short]
            strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=shortMacDCondition)
            if(shortMacDCondition)
                inEntry:=true
    if(strategy.position_size > 0 and allow_long==true and allow_short==false)
        if(signal_must_cross_long==true)
            strategy.close(id="long", when=detectedLongCrossOver==false and crossunder_signal_long)
        else
            strategy.close(id="long", when=crossunder_macd_long)
    if(strategy.position_size < 0 and allow_short==true and allow_long==false)
        if(signal_must_cross_short==true)
            strategy.close(id="short", when=detectedShortCrossUnder==false and crossover_signal_short)
        else
            strategy.close(id="short", when=crossover_macd_short)

stop_loss_value_long    = strategy.position_avg_price*(1 - stop_loss_long_percentage)
take_profit_value_long  = strategy.position_avg_price*(1 + take_profit_long_percentage)
stop_loss_value_short   = strategy.position_avg_price*(1 + stop_loss_short_percentage)
take_profit_value_short = strategy.position_avg_price*(1 - take_profit_short_percentage)

if(strategy.position_size>0) //Long positions only
    strategy.exit(id="TP/SL Long",from_entry="long", limit=use_take_profit_long ? take_profit_value_long : na, stop=use_stop_loss_long ? stop_loss_value_long : na)
if(strategy.position_size<0) //Short positions only
    strategy.exit(id="TP/SL Short",from_entry="short", limit=use_take_profit_short ? take_profit_value_short : na, stop=use_stop_loss_short ? stop_loss_value_short : na)

Más.