Estrategia de apilamiento de medias móviles

Descripción general

La estrategia de la superposición de las medias móviles se basa en calcular las medias móviles de diferentes períodos y generar señales de negociación en función de su cruce. La estrategia utiliza las medias móviles de 8 períodos diferentes para construir superposiciones de medias móviles para determinar la tendencia del mercado y generar señales de negociación en función de la intersección de medias móviles de los períodos más cortos y más largos.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en ocho medias móviles: las líneas 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y 55. Estas ocho medias móviles se componen de superposiciones de medias móviles ascendentes. Se generan señales de compra cuando las medias móviles de corto plazo superan a las medias móviles de largo plazo desde abajo; se generan señales de venta cuando las medias móviles de corto plazo superan a las medias móviles de largo plazo desde arriba.

Por ejemplo, cuando la línea de 20 días se rompe desde abajo hasta la línea de 55 días, se genera una señal de compra; cuando la línea de 20 días se cae desde arriba hasta la línea de 55 días, se genera una señal de venta. La media móvil es una buena indicación de la tendencia del mercado, la estrategia utiliza múltiples cruces de medias móviles para determinar la tendencia principal del mercado y generar una señal de negociación.

Análisis de las ventajas

Las estrategias de superposición de medias móviles tienen las siguientes ventajas:

1. El uso de varias medias móviles de diferentes períodos ayuda a determinar con mayor precisión los cambios en las tendencias del mercado.

2. Las múltiples medias móviles construyen superposiciones para que las señales de negociación sean más claras.

3. La combinación de promedios móviles de largo y corto plazo tiene en cuenta tanto las tendencias a largo plazo del mercado como los ajustes a corto plazo.

4. El espacio para la optimización de los parámetros de la estrategia es amplio, y se puede optimizar la estrategia ajustando parámetros como el ciclo de las medias móviles.

5. La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y de implementar.

Análisis de riesgos

La estrategia de superposición de medias móviles también tiene algunos riesgos:

1. Cuando no se puede determinar la tendencia en el conjunto de la bolsa, puede producirse una señal errónea. Se puede confirmar mediante la combinación de otros indicadores.

2. La frecuencia de las transacciones puede ser demasiado alta, lo que aumenta los costos de transacción y los costos de deslizamiento. Se puede ajustar adecuadamente el ciclo de la media móvil para reducir la frecuencia de las transacciones.

3. La configuración incorrecta de los parámetros puede causar demasiada sensibilidad o demasiado retraso. Los parámetros de optimización deben ser probados repetidamente.

4. Los eventos inesperados que causan saltos rápidos pueden inhabilitar la estrategia. Se puede configurar el riesgo de control de la estrategia de parada de pérdidas.

Dirección de optimización

Las estrategias de superposición de medias móviles se pueden optimizar en los siguientes aspectos:

1. Ajustar los parámetros periódicos de las medias móviles para encontrar la combinación óptima de parámetros.

2. Aumentar otros indicadores técnicos para filtrar y confirmar la señal, mejorando la precisión de la señal.

3. La combinación de indicadores de volatilidad reduce la frecuencia de las transacciones en un entorno de baja volatilidad.

4. Establezca una estrategia de stop loss para controlar las pérdidas individuales.

5. Optimizar las estrategias de gestión de fondos y mejorar los factores de rentabilidad.

6. Prueba de la robustez de los parámetros de los contratos de las diferentes variedades. Busca la mejor variedad.

Resumir

La estrategia de superposición de promedios móviles tiene una idea general clara, juzga las tendencias del mercado a través de múltiples promedios móviles cruzados y genera señales de negociación. La estrategia de optimización tiene un gran espacio, se pueden ajustar los parámetros, se puede optimizar mediante métodos como el aumento de la filtración de la señal. En general, la estrategia es simple y práctica, adecuada para el aprendizaje inicial de operaciones cuantitativas.