Estrategia de trading cuantitativo basada en la ruptura del canal ATR

Descripción general

La estrategia se basa en el cálculo de la media real de la amplitud de la onda (ATR) para el comercio de las vías. En concreto, se calcula el promedio SMA de un determinado período, y luego se utiliza el valor de ATR para determinar la trayectoria ascendente y descendente de las vías, hacer más cuando el precio se rompe en la trayectoria ascendente de la vía, hacer una salida cuando el precio cae en la trayectoria descendente de la vía, y cerrar la posición cuando el precio vuelve a caer en la trayectoria media SMA.

Principio de estrategia

La lógica central de la estrategia se basa en el canal ATR. El indicador ATR puede reflejar eficazmente la volatilidad del mercado y el movimiento de los precios de las acciones, y generalmente se usa para determinar la línea de parada y el objetivo de ganancias. La estrategia primero calcula la línea media SMA de n ciclos (el ciclo 150 por defecto) y luego determina la posición de la subida y bajada del canal en función del valor de ATR y el coeficiente de referencia.

En la vía superior = la línea media SMA + el valor de ATR × el coeficiente de la vía superior (el valor predeterminado es 4) Baja vía = línea media SMA - ATR × coeficiente de baja vía (default4)

Cuando el precio de las acciones sube y rompe la vía, indica que las acciones comienzan a entrar en el canal de la tendencia, indica que las acciones seguirán subiendo, en este momento hacer más; cuando el precio de las acciones baja y rompe la vía, indica que las acciones comienzan a invertir la caída, en este momento hacer vacío. La señal de equilibrio es para que se aplanen todas las ofertas cuando las acciones vuelvan a caer por debajo de la línea media SMA; cuando las acciones vuelven a romper la línea media SMA, se aplanan todas las ofertas en blanco.

Ventajas estratégicas

1. El uso de la amplitud de onda real promedio ATR como referencia para el rango de canal permite capturar con mayor precisión las fluctuaciones del mercado. El ATR puede medir la volatilidad del mercado de manera eficiente y, por lo tanto, establecer un rango de canal más adecuado.

2. La línea media SMA + canal ATR, el doble filtrado asegura que la señal de negociación sea más confiable. La señal de negociación se emite solo cuando el precio rompe el canal para subir y bajar, evitando señales falsas innecesarias.

3. Con la optimización de parámetros, se pueden aprovechar al máximo las oportunidades de subida y bajada de los precios de las acciones para aprovechar las tendencias. El ancho de canal y el ciclo se pueden optimizar.

4. La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y fácil de implementar. La idea de hacer más vacío basado en indicadores y juicios de canal es muy intuitiva.

5. Incluye una estrategia de negociación bidireccional que consiste en hacer más operaciones de pronóstico y obtener ganancias en situaciones de alza y caída de los precios de las acciones.

Análisis de riesgos

1. Las transacciones de ruptura de canal son propensas a sufrir pérdidas en los nodos clave. Si la ruptura es una falsa ruptura, puede haber grandes pérdidas en el corto plazo.

2. El SMA promedio tiene un alto riesgo sistémico y no puede reflejar los cambios en el mercado a tiempo. Los precios pueden haber entrado en una tendencia descendente pero el SMA promedio aún no se ha invertido.

3. La configuración incorrecta de los parámetros ATR y coeficientes puede afectar a la racionalidad del alcance del canal.

4. En un mercado de toros, las operaciones en blanco se mantienen en pérdidas. Por el contrario, en un mercado de osos, las operaciones en blanco se mantienen en pérdidas.

Soluciones para el riesgo:

1. Ajuste adecuadamente la frecuencia de las transacciones para reducir el riesgo de falsas rupturas. O establezca una segunda capa de filtración para evitar pérdidas en los puntos clave.

2. En combinación con otros indicadores como MACD, KDJ, SMA se hace una doble confirmación para evitar el riesgo sistemático.

3. Optimice los parámetros, seleccione el ciclo ATR y el coeficiente de canal adecuado para garantizar un rango de canal razonable.

4. En función de la estructura del mercado a gran escala, se elige la dirección de negociación de la tendencia. El mercado alcista hace más, el mercado bajista hace menos.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en las siguientes direcciones:

1. Se añaden filtros de otros indicadores técnicos para evitar falsas rupturas. Se pueden detectar señales de indicadores como MACD, KDJ y otros al mismo tiempo que se rompe el canal, y se hace una confirmación en múltiples niveles.

2. Optimizar los parámetros de ATR y de los coeficientes de canal para que el alcance del canal esté más en consonancia con el estado actual del mercado. Esto requiere una gran cantidad de retroalimentación y optimización para determinar la mejor combinación de parámetros.

3. La adición de una estrategia de stop-loss automática para controlar el máximo riesgo de pérdida de una sola operación. El stop-loss móvil es una opción común.

4. Se puede detener en el momento en que la tendencia se desvía. Por ejemplo, el precio se aleja de la línea media SMA por encima de un cierto rango.

5. En combinación con indicadores de análisis de la estructura del mercado a un nivel más amplio, se distinguen las operaciones de ruptura en la dirección correspondiente. Por ejemplo, se determina la tendencia a nivel de la línea de circunvalación y luego se realiza una operación de ruptura en el día.

Resumir

La estrategia se basa en la forma de doble vía de la línea media SMA + canal ATR, que opera en la dirección correspondiente cuando los precios se mueven hacia arriba y hacia abajo en el canal de ruptura, es una estrategia típica de ruptura de canal. La ventaja es que el filtro de doble indicador y la señal de ruptura son relativamente confiables; la desventaja es que existe un cierto riesgo de falsa ruptura.