Estrategia de trading de seguimiento de tendencias basada en MACD y RSI
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia permite realizar operaciones de seguimiento de tendencias mediante el cálculo de los indicadores MACD y RSI, en combinación con la tendencia y el filtro de sobreventa y sobreventa. La estrategia se aplica a las operaciones de línea media y larga, que pueden filtrar efectivamente las rupturas falsas, confirmar la dirección de la tendencia, establecer posiciones al comienzo del desarrollo de la tendencia y luego bloquear ganancias utilizando métodos como el seguimiento de las paradas.
El principio
La estrategia se basa principalmente en MACD y RSI para generar señales de negociación.
El MACD es un indicador de diferencia de promedio móvil, que consiste en la diferencia de distancia (DIF), la línea de señal (DEA) y la distancia de la columna. En esta estrategia, DIFF es el promedio móvil de 5 días del índice móvil de 5 días y el promedio móvil de 13 días del índice móvil de 13 días, DEA es el promedio móvil de 5 días del DIFF. Cuando DIFF atraviesa DEA, genera una señal de compra, y cuando atraviesa DEA, genera una señal de venta.
El RSI es un indicador de fortaleza y debilidad relativa, que compara el promedio de días de alza y de caída del cierre promedio durante un período de tiempo para determinar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. En esta estrategia, el ciclo RSI se establece en 14. El RSI es mayor a 70 para la zona de sobrecompra y menor a 30 para la zona de sobreventa.
Combinación de la señal de negociación MACD y la señal de filtro RSI, hacer más cuando el MACD genera una señal de compra y el RSI no entra en la zona de sobreventa; hacer un vacío cuando el MACD genera una señal de venta y el RSI no entra en la zona de sobreventa.
Además, esta estrategia también determina si la línea K actual es diferente del color de la línea K anterior, y si es la misma, salta la señal de transacción. Este diseño es principalmente para filtrar falsas brechas.
Después de la salida a bolsa, la estrategia determina si el precio de cierre de la siguiente línea K es superior o inferior al precio de apertura, y si se cumplen las condiciones, se demuestra que la tendencia se ha verificado, en este momento la posición se detiene.
Las ventajas
- El uso de señales de negociación MACD y filtros RSI para ubicar la dirección de la tendencia de manera eficiente y evitar pérdidas innecesarias por brechas falsas
- Diseño de trazado de stop loss para bloquear ganancias y evitar devoluciones de pérdidas a la cuenta
- La combinación de indicadores de tendencia y indicadores de sobrecompra y sobreventa permite el seguimiento de tendencias y el resguardo de contramarchas.
Riesgos y soluciones
El principal riesgo de esta estrategia es:
Las señales de negociación del MACD pueden generar más ruido, lo que lleva a un comercio demasiado frecuente. La solución es ajustar adecuadamente los parámetros del MACD y suavizar la curva.
La configuración incorrecta del filtro RSI puede causar oportunidades de negociación perdidas. La solución es probar los parámetros RSI más adecuados.
La solución es ajustar el límite de pérdidas en función de la volatilidad del mercado y las preferencias de riesgo personales.
Las fuertes fluctuaciones de los precios en el corto plazo pueden causar grandes pérdidas. La solución es tomar el riesgo de las opciones u otros instrumentos financieros.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros MACD, suavización de la curva MACD y reducción de la señal de ruido
Optimización o mejora de los filtros RSI para mejorar el efecto FILTER
Pruebe otras señales de confirmación de indicadores, como KD, banda de Bryn y otros.
Optimización de las estrategias de detención de pérdidas y seguimiento dinámico de las pérdidas
Optimización de parámetros con métodos como el aprendizaje automático
Protección a corto plazo en combinación con instrumentos como índices de acciones, futuros y opciones
Resumir
Esta estrategia utiliza el indicador MACD y el indicador RSI para determinar la tendencia, el filtro de sobreventa y el seguimiento de pérdidas, lo que permite controlar el riesgo de negociación. La estrategia tiene un gran espacio para optimizar y se espera que obtenga mejores resultados comerciales mediante el ajuste de parámetros y la introducción de nuevos indicadores.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Al-Sat Sinyali ve Teyidi", overlay=true)
// MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 5, 13, 5)
// RSI (Göreceli Güç Endeksi)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// RSI Filtresi
rsiOverbought = rsiValue > 70
rsiOversold = rsiValue < 30
// MACD Sinyalleri
buySignalMACD = ta.crossover(macdLine, signalLine) and not rsiOverbought
sellSignalMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and not rsiOversold
// Al-Sat Stratejisi
if (buySignalMACD and close[1] != close) // Al sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalMACD and close[1] != close) // Sat sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Teyit için bir sonraki mumu bekleme
strategy.close("Buy", when=ta.crossover(close, open))
strategy.close("Sell", when=ta.crossunder(close, open))
// Varsayımsal bir sonraki mumun kapanış fiyatını hesapla
nextBarClose = close[1]
plot(nextBarClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Tahmin Edilen Kapanış Fiyatı")
// Görselleştirmeyi devre dışı bırakma
plot(na)
// Al-Sat Etiketleri
plotshape(series=buySignalMACD, title="Al Sinyali", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Al")
plotshape(series=sellSignalMACD, title="Sat Sinyali", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sat")