Estrategia de cruce entre el indicador de momentum y el índice de miedo
Fecha de creación:
2024-01-23 14:27:23
Última modificación:
2024-01-23 14:27:23
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia determina el movimiento del mercado mediante el cálculo de la intersección de los indicadores de la dinámica y el índice de pánico, y emite una señal de venta cuando ocurre una intersección específica entre los dos indicadores para capturar una tendencia a la baja.
Principio de estrategia
- Calcula el índice de movimiento de 50 ciclos. Indica el cambio en el precio con respecto a los 50 ciclos anteriores.
- Calcula el valor de la corrección del índice de pánico de 22 ciclos. Indica el sentimiento de pánico en el mercado a través de la relación entre los precios más altos y los más bajos.
- Cuando el indicador de movimiento baja por debajo del índice de pánico, indica que hay presión bajista en el mercado.
- Si el indicador de dinámica continúa bajando hacia la zona de riesgo (entre -5 y 5) se emite una fuerte señal de venta.
Análisis de las ventajas
- El índice de pánico, un indicador de la emoción de los operadores, puede utilizarse para evaluar los cambios estructurales en el mercado.
- Los indicadores de dinámica pueden determinar la velocidad y la intensidad de los cambios en los precios, ayudando a determinar los cambios en la tendencia del mercado.
- La combinación de dos tipos diferentes de indicadores puede mejorar la precisión de la identificación de emergencias.
- Se puede adaptar con flexibilidad a diferentes entornos de mercado mediante la adaptación de los parámetros.
Análisis de riesgos
- El cruce entre el índice de pánico y el índice de dinámica no garantiza una caída drástica en cada caso. La integración de otros indicadores es necesaria para determinar la decisión final.
- La venta no tiene un límite de pérdidas y no se puede controlar la pérdida de manera efectiva.
- La estrategia sólo sirve para capturar caídas repentinas.
Dirección de optimización
- Establezca un punto de parada para controlar las pérdidas después de la venta.
- Aumentar otros indicadores para mejorar la fiabilidad de la señal, como el volumen de tráfico, la línea de Brin, etc.
- Aumentar las señales de reingreso para que la estrategia funcione en el ciclo completo.
- Optimización de los parámetros para encontrar la combinación óptima de ellos.
Resumir
La estrategia emite alertas de caída del mercado a través de una cruce de indicadores de dinámica e índices de pánico. Puede capturar de manera efectiva la caída repentina del mercado. Sin embargo, la estrategia solo es adecuada para aplicaciones de línea corta, sin mecanismos de salida y control de riesgo.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUIL TO BE USED AS A S&P500 SPY CRASH INDICATOR (should not be used as a strategy).
//THIS SCRIPT HAS BEEN BUILT AS A STRATEGY FOR VISUALIZATION PURPOSES ONLY AND HAS NOT BEEN OPTIMISED FOR PROFIT.
//The script has been built to show as a lower indicator and also gives visual SELL signal on top when conditions are met. BARE IN MIND NO STOP LOSS, NOR ADVANCED EXIT STRATEGY HAS BEEN BUILT.
//As well as the chart SELL signal an alert has also been built into this script.
//The script utilizes a VIX indicator (marron line) and 50 period Momentum (blue line) and Danger/No trade zone(pink shading).
//When the Momentum line crosses down across the VIX this is a sell off but in order to only signal major sell offs the SELL signal only triggers if the momentum continues down through the danger zone.
//To use this indicator to identify ideal buying then you should only buy when Momentum line is crossed above the VIX and the Momentum line is above the Danger Zone.
//This is best used as a daily time frame indicator
//@version=4
strategy(title="S&P Bear Warning", shorttitle="Bear Warning" )
//Momentum
len = input(50, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
bandUpper = input( 5)
bandLower = input(-5)
// ————— Control plotting of each signal. You could use the same technique to be able to turn acc/dist on/off.
showVixFix = input(true)
showMomentum = input(true)
mom = src - src[len]
myAtr = atr(14)
plot(showMomentum ? mom : na, color=color.blue, title="MOM")
plot(showMomentum ? 0 : na, color=color.silver, title="MOM Zero line", style=plot.style_circles, transp=100)
plot(showMomentum ? myAtr : na, color=color.orange, title="ATR", transp=90)
//VIX
VIXFixLength = input(22,title="VIX Fix Length")
VIXFix = (highest(close,VIXFixLength)-low)/(highest(close,VIXFixLength))*100
plot(showVixFix ? VIXFix : na, "VIXFix", color=color.maroon)
band1 = plot(showVixFix ? bandUpper : na, "Upper Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
band0 = plot(showVixFix ? bandLower : na, "Lower Band", color.red, 1, plot.style_line, transp=90)
fill(band1, band0, color=color.red, transp=85, title="Background")
//Identify Triggers
//Back Test Range
start = timestamp("America/New_York", 2000, 1, 1, 9,30)
end = timestamp("America/New_York", 2020, 7, 1, 0, 0)
//Momentum
Long1 = mom > bandUpper
Short1 = mom < bandLower
//VIX
Long2 = crossover(mom, VIXFix)
Short2 = crossunder(mom, VIXFix)
//Warning Alert
SellAlert = Short1
alertcondition(SellAlert, title="Sell SPY", message="Warning Selling off {{ticker}}, price= {{close}}")
//Entry and Exit
if true
strategy.entry("SELL", false, when = Short1)
strategy.close("SELL", when = Long2)