Estrategia combinada VWAP y RSI

Descripción general

Esta estrategia se llama estrategia de combinación de indicadores de peso de valor de seguimiento de la cola. Utiliza dos indicadores de peso de valor (VWAP) y índice de fuerza relativa (RSI) para lograr una combinación de entradas de seguimiento de tendencia y salidas de sobreventa y sobreventa.

Principio de estrategia

La lógica de negociación de esta estrategia se basa principalmente en los siguientes puntos:

1. El uso de la media móvil de 50 días desde arriba para romper la línea de 200 días como una señal de dirección hacia arriba
2. Cuando el precio de cierre es más alto que el valor VWAP del día de negociación y el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, se considera que el mercado se fortalece y se puede entrar
3. Si el RSI tiene al menos una línea K por debajo de 10 en las primeras 10 líneas K, se considera una forma de sobreventa, una fuerte señal de entrada
4. Cuando el RSI cruce de nuevo a la baja la zona de sobrecompra de 90, opte por salir del campo
5. Establezca un límite de pérdidas del 5% para evitar pérdidas excesivas

Esta es la lógica de negociación básica de la estrategia. Mediante la determinación de la tendencia general por parte de la EMA, la determinación de la tendencia del día por parte del VWAP y la determinación de la zona de sobreventa por parte del RSI, se logra una combinación efectiva de varios indicadores, lo que garantiza la dirección correcta de la operación y aumenta el efecto de las señales de entrada y salida.

Análisis de las ventajas estratégicas

La mayor ventaja de esta estrategia reside en el uso de una combinación de indicadores. Un solo VWAP no puede responder perfectamente a todas las situaciones del mercado, por lo que la introducción de la ayuda de RSI permite identificar algunas oportunidades de negociación derivadas de los puntos de ruptura de sobreventa a corto plazo.

Esta combinación de indicadores también aumenta la estabilidad de la estrategia. En caso de una o dos brechas falsas en el RSI, el VWAP y el EMA son respaldados, por lo que es poco probable que se produzcan transacciones erróneas. Del mismo modo, cuando el VWAP produce una brecha falsa, también se confirma el indicador RSI.

Análisis de riesgos estratégicos

El principal riesgo de esta estrategia reside en el uso del indicador VWAP. El VWAP representa el precio promedio de transacción del día, pero no todos los días los movimientos de precios se mueven hacia arriba y hacia abajo en torno al VWAP. Por lo tanto, la señal de una ruptura de VWAP no garantiza necesariamente que los precios en el mercado posterior realmente puedan continuar rompiendo.

Además, el indicador RSI es propenso a divergencias. Cuando el mercado está en una fase de reestructuración de la oscilación, el RSI puede volver a tocar varias zonas de sobreventa y sobreventa, lo que provoca una salida frecuente de señales de negociación. En este caso, también se enfrenta a un cierto riesgo si se negocia siguiendo ciegamente la señal RSI.

En este sentido, la estrategia utiliza la media móvil del índice EMA como un criterio de gran ciclo, y solo considera las transacciones cuando el gran ciclo es superior, lo que puede evitar hasta cierto punto el impacto de los dos problemas anteriores en la estrategia. Además, establecer una línea de parada de pérdidas también puede controlar las pérdidas individuales en un cierto rango.

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia tiene espacio para una mayor optimización, que se centra en los siguientes aspectos:

1. La introducción de más indicadores para la combinación, como la línea media de Kalman, la banda de Bryn, etc., hace que las señales de negociación sean más claras y confiables.

2. Optimización de los costos de transacción. Las estrategias existentes no tienen en cuenta el impacto de las comisiones y se pueden combinar con cuentas de operaciones reales para optimizar el tamaño de las posiciones abiertas.

3. Ajuste de los modelos de pérdidas. Los métodos de pérdidas existentes son más simples y no se adaptan perfectamente a los cambios en el mercado. Se pueden probar métodos de pérdidas móviles, seguimiento de pérdidas, etc.

4. Prueba de la eficacia de la aplicación de las diferentes variedades. Actualmente, solo se prueba en los dos índices S&P y NA. Se puede ampliar el rango de la muestra para encontrar las variedades que mejor se corresponden con la estrategia.

Resumir

Esta estrategia aprovecha las ventajas de los tres indicadores EMA, VWAP y RSI para lograr una combinación efectiva de seguimiento de tendencias y sobreventa de sobreventa, que permite encontrar un momento de entrada razonable en los ajustes de largo y corto plazo, y tiene una gran estabilidad. Al mismo tiempo, el espacio para optimizar la estrategia es grande y se espera que la introducción de más indicadores y el ajuste de los métodos de detención de pérdidas mejoren aún más la tasa de victoria de la estrategia y el nivel de ganancias.