Estrategia de seguimiento de la volatilidad y la tendencia a través de marcos de tiempo basados en Williams VIX y DEMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-23 15:02:30
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Resumen general

Esta estrategia primero calcula el indicador Williams VIX obteniendo la diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo durante un cierto período dividido por el precio más alto. Luego, combinando la idea de desviación estándar de las bandas de Bollinger, establece las bandas superior e inferior. Al mismo tiempo, establece el rango de ganancias basado en el percentil durante un cierto período. En la parte de entrada, cuando el precio cruza por debajo de la banda superior y es inferior al indicador DEMA, va largo. Cuando el precio cruza por encima de la banda inferior y es superior al indicador DEMA, va corto.

Estrategia lógica

Esta estrategia utiliza principalmente el indicador Williams VIX para medir la volatilidad y el riesgo del mercado, mientras que utiliza el indicador DEMA para juzgar la tendencia de los precios.

En primer lugar, la fórmula de cálculo del indicador Williams VIX es la siguiente:

WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100

Donde n es el período del parámetro. Este indicador refleja la volatilidad entre el precio más alto y el precio más bajo durante un determinado período. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la volatilidad y mayor el riesgo.

En esta base, la estrategia emplea la idea de las bandas de Bollinger. La banda superior se establece como banda media + n veces la desviación estándar, y la banda inferior se establece como banda media - n veces la desviación estándar. Cuando el precio se acerca a la banda superior, indica una volatilidad en expansión y una oportunidad larga; cuando el precio se acerca a la banda inferior, indica una volatilidad en contracción y una oportunidad corta.

Además, la estrategia también establece un rango de toma de ganancias basado en el principio del percentil durante un período. Por ejemplo, el percentil 90 significa el último precio del 90% durante el período estadístico. Cuando el precio supera este percentil, indica que la volatilidad ha sido bastante grande y es hora de considerar tomar ganancias.

En la estrategia de negociación real, incorpora el indicador DEMA para juzgar la tendencia. Sólo va largo cuando el precio cruza por debajo de la banda superior y está por debajo de DEMA; solo va corto cuando el precio cruza por encima de la banda inferior y está por encima de DEMA.

Análisis de ventajas

Esta estrategia combina el indicador Williams VIX, que evalúa la volatilidad, las bandas de Bollinger basadas en la desviación estándar, y el indicador DEMA, que evalúa la tendencia, por lo que es muy completo para comprender los dos factores clave del mercado: riesgo y tendencia.

Específicamente, el Williams VIX combinado con las bandas superior e inferior de BB puede hacer juicios de riesgo y volatilidad; el indicador DEMA puede determinar la dirección de la tendencia del precio; el ajuste del rango de beneficio puede bloquear las ganancias y evitar ser demasiado codicioso.

Por lo tanto, esta estrategia capta muy bien los riesgos y las tendencias. No solo elige un mejor momento de entrada, sino que también evita el riesgo de reversión cuando se han obtenido ganancias decentes a través del rango de ganancias, lo que la convierte en una estrategia estable y conservadora.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo de esta estrategia es que el indicador de volatilidad y el indicador de tendencia puedan divergir. Es decir, cuando el indicador Williams VIX muestra una volatilidad creciente y el precio se acerca a las bandas superiores o inferiores de BB, el juicio del indicador DEMA lo contradice. Por ejemplo, la volatilidad muestra una oportunidad larga pero DEMA muestra una tendencia a la baja. Podría haber pérdidas en situaciones como esta.

Si el parámetro del percentil se establece demasiado bajo, sería difícil activar la toma de ganancias, sin poder bloquear las ganancias.

Direcciones de optimización

Podríamos considerar hacer que los parámetros del rango de toma de ganancias sean ajustables para diferentes entornos de mercado. Específicamente, en los mercados de rango, elevar adecuadamente los parámetros del percentil para ampliar el rango de toma de ganancias. Pero en los mercados de tendencia obvia, bajar el parámetro del percentil para tomar ganancias a tiempo.

Cuando el DEMA original se desvíe de los nuevos indicadores, suspenda las posiciones abiertas para evitar pérdidas por señales falsas.

Conclusión

Esta estrategia utiliza ampliamente indicadores de volatilidad, principios de desviación estándar, juicios de tendencia e ideas de toma de ganancias para abordar muy bien el riesgo del mercado y los cambios de tendencia. Es estable y conservadora, adecuada para tenencias a largo plazo.

/*backtest
start: 2023-12-23 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy("VIX and DEMA", overlay=false)
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
multupper = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
multlow = input(2.0,minval=1,maxval=5,title="BB STD LOW")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")

wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100

sDevupper = multupper * stdev(wvf, bbl)
sDevlow = multlow *stdev(wvf,bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDevlow
upperBand = midLine + sDevupper

rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl

col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
price=close 


plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=histogram, linewidth = 4, color=col)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)

yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


lengthema = input(50, minval=1)
src = input(close, title="Source")
e1 = ema(src, lengthema)
e2 = ema(e1, lengthema)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, color=green)


if ((crossunder(wvf,upperBand) ) and (price<dema) ) 
    strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="AL")
    
else
    strategy.cancel(id="MMAL")


if   ((( (wvf<lowerBand) ) and  (price>dema) ) ) 

    strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SAT")
else
    strategy.cancel(id="MMSAT")

Más.