Estrategia de trading entre períodos de tiempo basada en el indicador William VIX y el indicador DEMA

Descripción general

La estrategia obtiene el indicador William VIX primero calculando la diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo en un determinado período dividido por el precio más alto. Luego, se combina el principio de diferencia estándar de la banda de Bryn para establecer el trayecto ascendente y descendente.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza principalmente el índice William VIX para determinar la volatilidad y el riesgo del mercado, y el índice DEMA para determinar la tendencia de los precios.

En primer lugar, la fórmula para calcular el índice William VIX es:

WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100

Donde n es el número de períodos de los parámetros. El indicador refleja la volatilidad entre los precios máximos y mínimos en un período determinado. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la volatilidad y mayor será el riesgo.

Sobre esta base, la estrategia utiliza el pensamiento de la banda de Bryn. Se establece que la trayectoria superior es la trayectoria media + n veces la diferencia estándar y la trayectoria inferior es la trayectoria media - n veces la diferencia estándar. Cuando el precio se acerca a la trayectoria superior, la volatilidad se expande y se hacen más oportunidades; cuando el precio se acerca a la trayectoria inferior, se extiende la contracción de la volatilidad y se hacen oportunidades en blanco.

Además, la estrategia también establece un margen de detención basado en el principio de porcentaje en un determinado período. Por ejemplo, 90 puntos son el 90% de los precios más recientes en el período estadístico. Cuando el precio supera ese margen, indica que la fluctuación ha sido relativamente grande y se puede considerar el cierre.

En las estrategias de negociación concretas, se combina la tendencia de juicio del indicador DEMA. Se hace más solo cuando el precio se desvía de la vía superior y está por debajo de DEMA; solo se hace más cuando el precio se desvía de la vía inferior y está por encima de DEMA.

Análisis de las ventajas estratégicas

La estrategia combina el índice William VIX para determinar la volatilidad, el índice de Brinbands basado en el principio de diferencia estándar y el índice de DEMA para determinar la tendencia, con una gran integración que permite una mejor comprensión de los dos elementos principales del mercado: riesgo y tendencia.

Concretamente, el indicador William VIX y el Brin con la combinación de baja trazada, pueden juzgar el riesgo de volatilidad; el indicador DEMA puede juzgar la dirección de la tendencia de los precios; la configuración del rango de frenado puede bloquear las ganancias y rechazar la avaricia excesiva.

Por lo tanto, la estrategia hace un buen trabajo en la captación de riesgos y tendencias, no solo para elegir un mejor momento de entrada, sino también para evitar el riesgo de reversión cuando ya se obtienen mejores ganancias a través de un rango de paradas, se puede decir que es una estrategia de peso conservador.

Análisis de riesgos estratégicos

El mayor riesgo de esta estrategia es que el indicador de volatilidad y el indicador de tendencia pueden estar en desacuerdo. Es decir, el indicador William VIX muestra una mayor volatilidad, y el precio está cerca de la banda de Brin para entrar o salir de la vía, el juicio del indicador DEMA y su inconsistencia. Por ejemplo, la volatilidad muestra muchas oportunidades, pero DEMA muestra una tendencia a la baja.

Además, la configuración demasiado conservadora del rango de parada también afecta la rentabilidad de la estrategia. Si la configuración de los parámetros de posicionamiento es demasiado baja, es difícil activar la parada y, por lo tanto, no se puede bloquear la rentabilidad.

Dirección de optimización

Se puede considerar la configuración de los parámetros del rango de parálisis como parámetros ajustables, que se pueden ajustar en diferentes entornos de mercado. En concreto, en situaciones de crisis, se puede aumentar adecuadamente el parámetro de parálisis y ampliar el rango de parálisis; pero en situaciones de tendencia evidente, se debe reducir el parámetro de parálisis y detener el parálisis a tiempo.

Además, también se puede considerar agregar otros indicadores para juzgar la tendencia, cuando el indicador original de DEMA y el nuevo indicador no coinciden, se puede suspender la construcción de la posición para evitar las pérdidas causadas por señales falsas.

Resumir

La estrategia utiliza un conjunto de indicadores de volatilidad, el principio de la diferencia estándar, el juicio de tendencias y el pensamiento de la parada, que puede responder bien a los riesgos y los cambios de tendencia en el mercado. Es estable y conservador, adecuado para la tenencia de la línea larga.