Basado en la estrategia de cruce de MACD y RSI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia genera señales de compra y venta cuando el RSI supera los sobreventajos y cuando el MACD se produce. La estrategia combina las ventajas de dos tipos diferentes de indicadores, que consideran la tendencia de los precios y las situaciones de sobreventa y sobreventa, lo que mejora la eficacia de la estrategia.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza una combinación de indicadores como el MACD y el RSI para generar señales de negociación. El MACD se utiliza para determinar la tendencia de los precios y la dinámica de cambio, mientras que el RSI se utiliza para determinar la tendencia de sobreventa.
La estrategia primero calcula el promedio rápido y lento y la línea de señal del MACD. Una línea rápida mayor que la lenta produce una señal de horquilla dorada, y una línea rápida menor que la lenta produce una señal de horquilla muerta. Esto indica que la tendencia y la dinámica de los precios están cambiando.
Al mismo tiempo, la estrategia calcula el indicador RSI y establece líneas de sobreventa y sobreventa. Cuando el RSI está por debajo de la línea de sobreventa, significa sobreventa, y cuando el RSI está por encima de la línea de sobreventa, significa sobreventa.
En el caso de que el RSI sobrecompra y sobreventa, la estrategia genera una señal de compra cuando el MACD golpea y una señal de venta cuando el MACD muere. Es decir, cuando la tendencia de los precios se invierte, se utiliza la sensibilidad del indicador MACD para capturar los puntos de inflexión. El papel del indicador RSI es evitar que se produzcan transacciones erróneas sin sobrecompra y sobreventa.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina las ventajas de los indicadores MACD y RSI para mejorar la efectividad de la estrategia.
Los indicadores MACD son sensibles a los cambios en los precios, mientras que el RSI toma en cuenta las situaciones de sobrecompra y sobreventa, y ambos se complementan.
La combinación de los dos indicadores puede filtrar algunas señales de negociación de ruido y reducir las transacciones innecesarias.
El MACD mide el promedio de diferencia de precios y el RSI mide el porcentaje de cambio de precios.
El precio de reacción del MACD cambia rápidamente, el precio de reacción del RSI se desvía más claramente, y el uso combinado es bueno.
Riesgos y soluciones
La estrategia también tiene ciertos riesgos a tener en cuenta:
Tanto el MACD como el RSI son susceptibles a eventos bruscos y pueden generar señales erróneas. Se pueden ajustar los parámetros adecuadamente y filtrar las señales.
Las acciones individuales pueden tener un bajo rendimiento, por lo que se puede considerar el uso de índices o combinaciones.
Para emitir una señal, se requiere que se cumplan al mismo tiempo las condiciones de sobrecompra y sobreventa del MACD y el RSI, y es posible que se pierda parte de la oportunidad. Se puede reducir adecuadamente los requisitos de los parámetros del RSI.
Dirección de optimización
La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimizar los parámetros de MACD y RSI para que sean más adecuados a las características de las diferentes variedades.
Incrementar las estrategias de stop loss para detener los pérdidas a tiempo cuando alcanzan una cierta proporción de pérdidas.
En combinación con otros indicadores, como el Brin Belt, KDJ, etc., se establecen condiciones de señal de negociación más estrictas.
Ejecutar estrategias en datos de alta frecuencia para mejorar la eficacia de las estrategias utilizando las características rápidas y lentas de MACD.
De acuerdo con los resultados de la retroalimentación, ajuste la línea de sobrecompra y sobreventa del RSI para encontrar la combinación de parámetros óptima.
Resumir
La estrategia de cruce entre el MACD y el RSI, combinada con el seguimiento de la tendencia y el juicio de sobreventa y sobreventa, puede obtener puntos de inflexión de precios de manera efectiva y aumentar el efecto de la estrategia. Sin embargo, también hay ciertas limitaciones, que aún deben ser probadas y optimizadas constantemente según la situación del mercado para aprovechar al máximo el efecto de la estrategia.
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start: 2023-01-16 00:00:00
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basePeriod: 1h
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//@version=5
// © sabirt
strategy(title='MACD and RSI', overlay=true, shorttitle='MACD&RSI')
//MACD Settings
fastMA = input.int(title='Fast moving average', defval=12, minval=1)
slowMA = input.int(title='Slow moving average', defval=26, minval=1)
signalLength = input.int(9, minval=1)
//RSI settings
RSIOverSold = input.int(35, minval=1)
RSIOverBought = input.int(80, minval=1)
src = close
len = input.int(14, minval=1, title='Length')
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), len)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
wasOversold = rsi[0] <= RSIOverSold or rsi[1] <= RSIOverSold or rsi[2] <= RSIOverSold or rsi[3] <= RSIOverSold or rsi[4] <= RSIOverSold or rsi[5] <= RSIOverSold
wasOverbought = rsi[0] >= RSIOverBought or rsi[1] >= RSIOverBought or rsi[2] >= RSIOverBought or rsi[3] >= RSIOverBought or rsi[4] >= RSIOverBought or rsi[5] >= RSIOverBought
[currMacd, _, _] = ta.macd(close[0], fastMA, slowMA, signalLength)
[prevMacd, _, _] = ta.macd(close[1], fastMA, slowMA, signalLength)
signal = ta.ema(currMacd, signalLength)
avg_1 = math.avg(currMacd, signal)
crossoverBear = ta.cross(currMacd, signal) and currMacd < signal ? avg_1 : na
avg_2 = math.avg(currMacd, signal)
crossoverBull = ta.cross(currMacd, signal) and currMacd > signal ? avg_2 : na
strategy.entry('buy', strategy.long, when=crossoverBull and wasOversold)
strategy.close('buy', when=crossoverBear and wasOverbought)