Estrategia de doble brecha entre Bitcoin y el oro
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de doble salto es una estrategia cuantitativa utilizada para el comercio de Bitcoin y oro en línea corta. Se combina con el uso de medias móviles, bandas de Brin y paradas ATR para identificar señales de ruptura y administrar el riesgo.
Principio de estrategia
La estrategia de doble salto en alto utiliza el cruce de EMA rápido y EMA lento para determinar la dirección de la tendencia. Cuando el EMA rápido se eleva, se genera una señal de compra; cuando el EMA rápido se eleva, se genera una señal de venta.
Concretamente, para juzgar una señal de compra, se requieren las siguientes dos condiciones: 1) un EMA rápido que atraviese un EMA lento; 2) el precio de cierre esté cerca o debajo de la banda de Brin en el camino o en el medio camino. De manera similar, se requiere un sell signal que atraviese un EMA lento bajo un EMA rápido y que se acerque a la banda de Brin en el camino o en el medio camino.
Además, la estrategia de doble salto también utiliza el indicador ATR para calcular el stop dinámico para controlar el riesgo de una sola transacción. La posición de parada específica es el punto más bajo de las dos líneas K más recientes menos N veces el ATR.
Ventajas estratégicas
- Identificación de señales de ruptura de alta probabilidad utilizando las condiciones de doble filtración
- El rápido EMA cruza las principales tendencias, y Brin lleva un falso avance
- El deterioro dinámico de ATR controla el riesgo de una sola transacción
- Transacciones en línea corta adecuadas para indicadores de alta volatilidad como Bitcoin
Riesgo estratégico
- Los parámetros incorrectos de EMA rápido y EMA lento pueden generar una gran cantidad de falsas señales
- Los parámetros incorrectos de las bandas de Bryn también pueden afectar el efecto de filtración.
- La posición de parada demasiado apretada puede aumentar la probabilidad de que se active la parada
- Las operaciones en línea corta requieren una mayor frecuencia de transacciones y no son adecuadas para inversores con pequeñas cantidades de capital
Optimización de la estrategia
La estrategia de doble salto puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimización de los parámetros de las medias móviles para encontrar la mejor combinación de longitudes de EMA rápidas y lentas
- Optimización de los parámetros de las bandas de Bryn para reducir la brecha falsa
- Multiplicador de los límites de pérdidas ATR ajustado según las diferentes variedades de transacciones y condiciones del mercado
- Aumentar la señal de reingreso, es decir, volver a entrar después de la salida de parada
- En combinación con otros indicadores como auxiliares, como el RSI, KD, etc.
Resumir
La estrategia de doble salto en alto utiliza el seguimiento de tendencias y el filtrado de rupturas al mismo tiempo, lo que permite identificar de manera efectiva las oportunidades de corto plazo. Combinado con el riesgo de gestión de pérdidas dinámicas, es muy adecuado para el comercio de corto plazo de monedas digitales y variedades de metales preciosos con una alta volatilidad.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
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*/
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// © singhak8757
//@version=5
strategy("Bitcoin and Gold 5min Scalping Strategy2.0", overlay=true)
// Input parameters
fastLength = input(5, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(13, title="Slow EMA Length")
bollingerLength = input(20, title="Bollinger Band Length")
bollingerMultiplier = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
stopLossMultiplier = input(1, title="Stop Loss Multiplier")
// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bollingerLength)
upperBand = basis + bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
lowerBand = basis - bollingerMultiplier * ta.stdev(close, bollingerLength)
// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and (close <= upperBand or close <= basis)
// Sell condition
sellCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and (close >= lowerBand or close >= basis)
// Calculate stop loss level
stopLossLevel = ta.lowest(low, 2)[1] - stopLossMultiplier * ta.atr(14)
// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.rgb(0, 156, 21), title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Slow EMA")
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(#000000, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lowerBand, color=color.new(#1b007e, 0), title="Lower Bollinger Band")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Plot Stop Loss level
plot(stopLossLevel, color=color.orange, title="Stop Loss Level")
// Strategy logic
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel)
strategy.close("Sell", when = sellCondition)