Estrategia de prueba de retroceso para el indicador Qstick de cruce bidireccional del eje cero

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-24 14:14:07
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Resumen general

La estrategia de retroexamen bidireccional del indicador Qstick es una estrategia de seguimiento de tendencias y generación de señales basada en el indicador técnico Qstick desarrollado por Tushar Chande. Esta estrategia calcula la diferencia promedio móvil entre los precios de apertura y cierre de una acción para juzgar la presión de compra y venta en el mercado y genera señales comerciales cuando este indicador de diferencia cruza el eje cero.

Principio de la estrategia

El indicador Qstick se obtiene calculando el promedio móvil de la diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura durante un cierto período. Cuando Qstick es mayor que 0, significa que el precio de cierre fue generalmente más alto que el precio de apertura durante este período, y el poder alcista prevaleció; cuando Qstick es menor que 0, significa que el precio de apertura fue generalmente más alto que el precio de cierre durante este período, y el poder bajista prevaleció.

Las señales de negociación de esta estrategia provienen cuando el indicador Qstick cruza el eje cero. Una señal de compra se genera cuando Qstick cruza por encima de cero desde abajo, lo que indica que la presión de compra comienza a exceder la presión de venta y se puede establecer una posición larga; por el contrario, una señal de venta se genera cuando Qstick cruza por debajo de cero desde arriba, lo que indica que la presión de venta comienza a aumentar y las posiciones existentes deben cerrarse. Además, se puede trazar un promedio móvil de los valores de Qstick como una línea de señal, y también se pueden generar señales de negociación cuando el indicador Qstick cruza esta línea de señal.

Esta estrategia permite la negociación inversa, es decir, cuando se supone que se generará una señal de compra, se realizará una operación de venta real; cuando se supone que se generará una señal de venta, se realizará una operación de compra real.

Análisis de ventajas

La estrategia Qstick de cruce bidireccional del eje cero tiene las siguientes ventajas:

Utilice indicadores simples e intuitivos para determinar la presión de compra y venta del mercado, con una generación de señales clara
Adoptar un indicador de diferencia de media móvil que pueda filtrar eficazmente el ruido del mercado
Se pueden trazar líneas de señal para evitar señales erróneas
Apoyar la negociación inversa, que puede utilizarse para rastrear a los inversores tradicionales
Los parámetros personalizables se adaptan a diferentes existencias y entornos de mercado

Análisis de riesgos

La estrategia Qstick de cruce bidireccional del eje cero también tiene algunos riesgos:

Indicador Qstick tiene un retraso en el reconocimiento de puntos de inflexión, posiblemente perdiendo el mejor punto de entrada
Las señales frecuentes conducen a costes de transacción relativamente altos
La negociación inversa tiene mayores riesgos y debe utilizarse con precaución

Para reducir los riesgos se pueden utilizar los siguientes métodos:

Optimizar los parámetros del ciclo Qstick para reducir el retraso del indicador
Aumentar los parámetros del ciclo de la línea de señal para reducir las señales erróneas
Solo adoptar la negociación de inversión durante etapas específicas y controlar el tamaño de las posiciones

Direcciones de optimización

La estrategia Qstick de cruce bidireccional del eje cero se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Incorporar otros indicadores para filtrar las señales, como indicadores de volumen, indicadores de volatilidad, etc., para evitar generar señales erróneas en entornos que no son tendencias
Añadir estrategias de stop loss para detener las pérdidas cuando las pérdidas alcanzan un cierto porcentaje
Investigación adicional para determinar la combinación óptima de Qstick y parámetros del ciclo de la línea de señal
Utilice métodos de aprendizaje automático para determinar automáticamente los parámetros óptimos
Prueba de la eficacia de esta estrategia en industrias específicas o existencias individuales

Conclusión

La estrategia Qstick bi-direccional que cruza el eje cero utiliza indicadores simples para determinar los cambios en la presión de compra y venta, y genera señales comerciales cuando el indicador Qstick cruza el eje cero, lo que puede capturar efectivamente las tendencias de precios. Esta estrategia es intuitiva y fácil de entender, adecuada para principiantes, y también se puede optimizar de muchas maneras para satisfacer las necesidades de los operadores avanzados. Sin embargo, esta estrategia también tiene ciertos defectos y debe usarse con precaución. En general, esta es una estrategia muy práctica de seguimiento de tendencias y generación de señales.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/04/2018
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify 
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period 
// moving average of the difference between the open and closing prices. A 
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days 
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing. 
//
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the 
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating 
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator 
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick 
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated 
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Qstick Indicator Backtest")
Length = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
clr = iff(xQstick >= 0, green, red)
pos = iff(xQstick > 0, 1,
       iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
p1 = plot(0, color=black, title="0")
p2 = plot(xQstick, color=blue, title="Qstick")
fill(p1, p2, color=clr)

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