Estrategias de stop-loss y take-profit siguiendo tendencias
Fecha de creación:
2024-01-24 14:17:28
Última modificación:
2024-01-24 14:17:28
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ChaoZhang
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Descripción general
Esta es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el indicador de la banda de Brin y el uso del indicador ATR para establecer un stop loss. La estrategia primero determina la tendencia del mercado, en la línea IRONMENT, y establece un stop loss en la posición en blanco.
Principio de estrategia
- Cálculo de las vías de subida y bajada de la banda de Bryn.
- Para determinar si el precio de cierre está por encima de la línea superior o por debajo de la línea inferior, se considerará un mercado de tendencia y un mercado de más y uno de menos.
- Si se trata de un mercado de tendencia, se calcula la línea ambiental. La línea ambiental se basa en el precio mínimo menos el valor de ATR (mercado de más tiendas) o el precio máximo más el valor de ATR (mercado de tiendas en blanco).
- Si no es un mercado de tendencia, la línea ambiental se mantiene igual a la línea ambiental de la línea K anterior.
- Comparar la línea ENVIRONMENT para determinar la dirección de la tendencia. Si la subida es de más cabezas, la bajada es de cabezas vacías.
- Cuando la línea ENVIRONMENT cambia de dirección, genera una señal de compra/venta.
- Establezca un stop loss: el stop loss fijo es 100 veces el precio de entrada; el stop loss flotante es 1.1 veces el precio de entrada (en el caso de los multi-cabezas) o 0.9 veces el precio de entrada (en el caso de los cabezones vacíos).
Análisis de las ventajas
- La estrategia de la empresa es evaluar las tendencias del mercado y reducir las operaciones fraudulentas.
- Establezca una línea ENVIRONMENT para evitar ser atrapado.
- La suspensión de pérdidas se establece de manera razonable y permite controlar el riesgo al mismo tiempo que garantiza la rentabilidad.
Análisis de riesgos
- La configuración incorrecta de los parámetros puede causar oportunidades de negociación perdidas.
- El indicador de la franja de Bryn tiene una mayor probabilidad de error en el juicio en situaciones de temblor.
- El punto de parada demasiado cerca puede ser eliminado.
Dirección de optimización
- Optimización de los parámetros de la cinta de broileros para que sea más adecuada para diferentes variedades.
- Optimizar el cálculo de la línea ENVIRONMENT, como la introducción de otros indicadores.
- Prueba y optimiza la configuración de los parámetros de la parada de pérdida.
Resumir
Esta es una estrategia para juzgar la tendencia en la banda de Brin y utilizar la línea de ENVIRONMENT para configurar el stop loss. La ventaja central es que el juicio de la tendencia es claro, el cierre de la parada es razonable y el riesgo puede ser controlado de manera efectiva. El principal riesgo reside en el error de juicio de la tendencia de la banda de Brin y el punto de parada es demasiado cercano.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zhuenrong
// © Dreadblitz
//@version=4
strategy(shorttitle="FLI", title="Follow Line Indicator", overlay=true)
//
BBperiod = input(defval = 21, title = "BB Period", type = input.integer, minval = 1)
BBdeviations = input(defval = 1.00, title = "BB Deviations", type = input.float, minval = 0.1, step=0.05)
UseATRfilter = input(defval = true, title = "ATR Filter", type = input.bool)
ATRperiod = input(defval = 5, title = "ATR Period", type = input.integer, minval = 1)
hl = input(defval = false, title = "Hide Labels", type = input.bool)
//
BBUpper=sma (close,BBperiod)+stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
BBLower=sma (close,BBperiod)-stdev(close, BBperiod)*BBdeviations
//
TrendLine = 0.0
iTrend = 0.0
buy = 0.0
sell = 0.0
//
BBSignal = close>BBUpper? 1 : close<BBLower? -1 : 0
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=low-atr(ATRperiod)
if TrendLine<TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=high+atr(ATRperiod)
if TrendLine>TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 1
TrendLine:=TrendLine[1]
//
if BBSignal == 1 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=low
if TrendLine<TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == -1 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=high
if TrendLine>TrendLine[1]
TrendLine:=TrendLine[1]
if BBSignal == 0 and UseATRfilter == 0
TrendLine:=TrendLine[1]
//
iTrend:=iTrend[1]
if TrendLine>TrendLine[1]
iTrend:=1
if TrendLine<TrendLine[1]
iTrend:=-1
//
buy:=iTrend[1]==-1 and iTrend==1 ? 1 : na
sell:=iTrend[1]==1 and iTrend==-1? 1 : na
//
plot(TrendLine, color=iTrend > 0?color.blue:color.red ,style=plot.style_line,linewidth=2,transp=0,title="Trend Line")
plotshape(buy == 1 and hl == false? TrendLine-atr(8) :na, text='💣', style= shape.labelup, location=location.absolute, color=color.blue, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
plotshape(sell == 1 and hl == false ?TrendLine+atr(8):na, text='🔨', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, textcolor=color.white, offset=0, transp=0,size=size.auto)
//
alertcondition(sell == 1 ,title="Sell",message="Sell")
alertcondition(buy == 1 ,title="Buy",message="Buy")
alertcondition(buy == 1 or sell == 1 ,title="Buy/Sell",message="Buy/Sell")
if (buy==1)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell==1)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// === Stop LOSS ===
if strategy.position_size>0
strategy.exit("Stop Loss/Profit Long","Buy", stop=strategy.position_avg_price*100, limit=strategy.position_avg_price*1.1)
if strategy.position_size<0
strategy.exit("Stop Loss/Profit Short","Sell", stop=strategy.position_avg_price*100, limit=strategy.position_avg_price*0.9)