Tendencia de seguir una estrategia basada en la doble EMA

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-24 14:52:59
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Resumen general

Esta estrategia se basa en el indicador dual EMA con el propósito de reconocer las tendencias de precios y seguir las tendencias. Primero calcula la EMA a medio y largo plazo y la EMA a corto plazo, y luego implementa una posición larga cuando hay una cruz de oro y una posición corta cuando hay una cruz de muerte entre las dos EMA. Mientras tanto, también se introduce el filtrado más alto / más bajo para eliminar aún más las señales falsas.

Principios de estrategia

Los indicadores centrales de esta estrategia son los dos EMA, uno a corto plazo y el otro a largo plazo.

EMA1: período de EMA a medio y largo plazo, por defecto a 34 días
EMA2: período de EMA a corto plazo, por defecto a 13 días

Ema_sr: EMA a medio y largo plazo basado en el precio de cierre
EMA más alto de ema_sr, período es ema2
EMA más bajo de EMA_sr, período es EMA2

Ema_ysl: EMA utilizada para generar señales de negociación, calculada sobre la base de la relación entre ema_sr y highest/lowest_ema

Los cruces detectan cruces de oro y muerte entre ema_sl y ema_ysl, y así lograr el seguimiento de tendencias.

La combinación de doble EMA puede juzgar las tendencias de precios con mayor precisión. La EMA a medio y largo plazo filtra el ruido a corto plazo, mientras que la EMA a corto plazo puede rastrear oportunamente los giros de las tendencias a mediano plazo. La introducción de la EMA más alta / más baja puede eliminar aún más las señales falsas y reducir las operaciones innecesarias.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia radica en su identificación precisa de tendencias. La EMA dual en sí es superior a la EMA única, SMA y otros indicadores para capturar los cambios de tendencia. Y la aplicación de highest/lowest_ema puede filtrar eficazmente las señales falsas causadas por retrocesos a corto plazo, lo cual es crítico para las estrategias de seguimiento de tendencias.

Además, los parámetros de esta estrategia son simples y fáciles de ajustar y optimizar. Los usuarios solo necesitan centrarse en los dos parámetros EMA, lo que es muy intuitivo. Esto también hace que la estrategia sea fácil de entender y usar.

Análisis de riesgos

El principal riesgo de esta estrategia es que no identifica inversiones de tendencia. Cuando el precio forma ajustes a largo plazo o giros importantes, el retraso de la EMA dual puede llevar a perder los mejores puntos de entrada.

Además, la propia EMA no tiene capacidad para responder a emergencias. La estrategia también puede sufrir pérdidas cuando ocurren eventos de cisne negro.

Para mitigar los riesgos anteriores, recomendamos acortar adecuadamente la duración de la EMA a medio y largo plazo o introducir indicadores como el MACD para hacer frente a emergencias.

Direcciones de optimización

La estrategia tiene posibilidades de mayor mejora, en particular en las siguientes direcciones principales:

Prueba más combinaciones de parámetros de EMA para encontrar los parámetros óptimos;
Añadir el juicio de volumen para evitar emitir señales erróneas cuando el precio oscila;
Combinar líneas de tendencia, canales y otras herramientas para juzgar con mayor precisión los puntos de inflexión de la tendencia.

A través de la optimización de parámetros, la adición de condiciones de filtro y otros medios, es prometedor para mejorar aún más la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia.

Resumen de las actividades

En general, esta estrategia tiene una capacidad relativamente fuerte para identificar tendencias al filtrar el ruido con la EMA dual y suavizar efectivamente la curva de precios. La introducción de la EMA más alta / más baja también mejora la fiabilidad de las señales.

Sin embargo, la estrategia en sí tiene cierto retraso en la identificación oportuna de las reversiones de tendencia. Este es el principal riesgo al que se enfrenta y también la dirección clave para futuras optimizaciones. Esperamos mejorar aún más la robustez de la estrategia a través de la afinación de parámetros, el filtrado de señales y otros medios, para que pueda lograr rendimientos constantes en más entornos de mercado.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// Modified from kivancfr3762's A2MK script

strategy("EMA STRATEGY", overlay=true)

ema2=input(13, "EMA2 Length")
ema1=input(34, "EMA1 Length")

ema_sr = ema((max(close[1], high) + min(close[1], low)) / 2, ema1)

highest_ema = ema(highest(ema_sr, 3), ema2)
lowest_ema = ema(lowest(ema_sr, 3), ema2)
k1 = ema_sr > highest_ema
k2 = ema_sr < lowest_ema

ema_ysl = iff(k1, lowest_ema, highest_ema)


longCondition = crossover(ema_ysl, ema_sr)
if (longCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

shortCondition = crossunder(ema_ysl, ema_sr)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

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