Estrategia cuantitativa de RSI y bandas de Bollinger
Fecha de creación:
2024-01-24 14:56:02
Última modificación:
2024-01-24 14:56:02
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia utiliza principalmente un indicador relativamente fuerte (el RSI) y la banda de Brin para determinar las señales de negociación. En concreto, se hace más cuando el RSI baja cruza con la banda de Brin y baja cuando el RSI alto cruza con la banda de Brin.
Principio de estrategia
La estrategia comienza calculando el RSI y la banda de Brin. El RSI refleja la relativa debilidad de las operaciones, y las operaciones están en la zona de sobreventa cuando el RSI está por debajo de la zona de venta por adelantado. La banda de Brin incluye el alza, el medio y el descenso, lo que refleja el rango de fluctuación de los precios.
Ventajas estratégicas
- La combinación de RSI con la banda de Brin mejora la precisión de la señal
- El RSI ha filtrado algunas señales de ruido
- Las bandas Brin reflejan el rango más amplio de fluctuaciones actuales en el mercado, y la señal es más confiable.
- La estrategia de negociación es más estricta, evitando la aparición de operaciones no válidas.
Riesgo estratégico
- La configuración incorrecta de los parámetros de la banda de Bryn puede hacer que la señal de negociación sea inexacta
- El RSI sobrecompra y la configuración inadecuada de los parámetros de la zona de sobreventa también puede afectar el juicio de la señal
- Las estrategias son más estrictas y pueden perderse algunas oportunidades de negocio.
La solución al riesgo:
- Optimización de los parámetros de la banda de Bryn y el RSI para encontrar la mejor combinación de parámetros
- La flexibilización adecuada de las condiciones de negociación de las estrategias, el aumento de una cierta cantidad de operaciones no válidas para obtener más oportunidades
Dirección de optimización de la estrategia
- Prueba y optimización de los parámetros RSI y de las bandas de Brin para encontrar los parámetros óptimos
- Aumentar las estrategias de stop loss para controlar el riesgo de las transacciones
- Considere la posibilidad de agregar otros indicadores técnicos para la verificación de señales, como MACD
- Prueba de la optimización de parámetros para diferentes variedades y períodos de tiempo
Resumir
La estrategia en general es robusta y combina eficazmente el indicador RSI y el stop loss de la banda de Brin. Se puede mejorar aún más la eficacia de la estrategia mediante la prueba y optimización de los parámetros. Al mismo tiempo, se debe estar atento al riesgo de pérdida de señal que puede generar una estrategia más estricta.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BB + RSI 20MIN,", shorttitle="BBRSI 20MIN", overlay=true )
// Strategy Tester Start Time
sYear = input(2019, title = "Start Year")
sMonth = input(04, title = "Start Month", minval = 01, maxval = 12)
sDay = input(01, title = "Start Day", minval = 01, maxval = 31)
sHour = input(00, title = "Start Hour", minval = 00, maxval = 23)
sMinute = input(00, title = "Start Minute", minval = 00, maxval = 59)
startTime = true
///////////// RSI
RSIlength = input(9,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = input(30, minval=1,title="RSIL")
RSIoverBought = input(69, minval=1,title="RSIh")
price = open
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(60, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bb")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long and startTime, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short and startTime, stop=BBupper,comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)