Estrategia dinámica de stop gratuito con EMA doble
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia utiliza las medias móviles de los índices y los paros alejados basados en el rango real de la dispersión de la media de convergencia dinámica de Chande para detectar posibles reversiones o continuidades de la tendencia. La estrategia combina varios indicadores para determinar el momento de entrada en juego y establece niveles de stop loss y stop loss basados en la volatilidad del mercado, tratando de controlar el riesgo al mismo tiempo que detecta nuevas tendencias.
Principio de estrategia
Esta estrategia utiliza el doble EMA de 60 y 90 períodos para determinar la dirección de la tendencia. Cuando el EMA de período corto atraviesa el EMA de período largo, es una señal de alerta. Al mismo tiempo, el MACD de línea rápida atraviesa la línea lenta para confirmar la alerta.
Las reglas de salida estratégica son: el precio toca el stop basado en el ATR o se cierra cuando el CDC se aleja del stop.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia combina la dirección de la tendencia principal de los dos EMA y la confirmación de la entrada en el MACD, evitando falsas rupturas. Los paros y paradas de salida se basan en el cálculo de la volatilidad del mercado y pueden administrar el riesgo de manera eficiente.
Además, los parámetros de entrada de la estrategia pueden ser personalizados, y el usuario puede ajustar el ciclo EMA, el ciclo ATR y el coeficiente CDC según sea necesario, para que la estrategia se adapte mejor a su forma de negociar.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia reside en el error en la determinación de tendencias. La EMA es propensa a emitir señales erróneas cuando el mercado está en equilibrio. En este caso, el papel de confirmación del indicador MACD es especialmente importante.
Dirección de optimización
- Prueba de ajuste de los parámetros del ciclo EMA para encontrar la combinación óptima de parámetros
- Prueba de los diferentes tamaños de los coeficientes de deterioro de los CDC
- Intentar filtrar el tiempo de entrada en combinación con otros indicadores
- Mecanismos para el tratamiento de emergencias
Resumir
La estrategia aprovecha las ventajas de los indicadores de tendencia y volatilidad para identificar oportunidades potenciales en los valores ofertados. A través de la optimización de los parámetros y la mejora de los mecanismos, la estrategia espera aumentar aún más la estabilidad y la rentabilidad.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Improved EMA & CDC Trailing Stop Strategy", overlay=true)
// Define the inputs
ema60Period = input(60, title="EMA 60 Period")
ema90Period = input(90, title="EMA 90 Period")
atrPeriod = input(24, title="CDC ATR Period")
multiplier = input(4.0, title="CDC Multiplier")
profitTargetMultiplier = input(2.0, title="Profit Target Multiplier (ATR)")
// Calculate EMAs
ema60 = ta.ema(close, ema60Period)
ema90 = ta.ema(close, ema90Period)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
// MACD calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Define the trailing stop and profit target
longStop = close - multiplier * atr
shortStop = close + multiplier * atr
longProfitTarget = close + profitTargetMultiplier * atr
shortProfitTarget = close - profitTargetMultiplier * atr
// Entry conditions
longCondition = close > ema60 and ema60 > ema90 and macdLine > signalLine and close > longStop
shortCondition = close < ema60 and ema60 < ema90 and macdLine < signalLine and close < shortStop
// Exit conditions based on profit target
longProfitCondition = close >= longProfitTarget
shortProfitCondition = close <= shortProfitTarget
// Plot the EMAs, Stops, and MACD for visualization
plot(ema60, color=color.blue, title="60 EMA")
plot(ema90, color=color.red, title="90 EMA")
plot(longStop, color=color.green, title="Long Stop", style=plot.style_linebr)
plot(shortStop, color=color.red, title="Short Stop", style=plot.style_linebr)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")
// Strategy execution using conditional blocks
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit based on profit target and trailing stop
if longProfitCondition or close < longStop
strategy.close("Long")
if shortProfitCondition or close > shortStop
strategy.close("Short")