Estrategia de negociación cruzada de media móvil doble

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-24 15:24:13
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Resumen general

La idea central de esta estrategia es utilizar la cruz de oro y la cruz de la muerte de las líneas de promedio móvil rápido y lento para juzgar la tendencia del mercado e implementar operaciones de bajo riesgo.

Principio de la estrategia

Esta estrategia utiliza el promedio móvil exponencial de precios. El promedio móvil es un indicador de análisis de tendencias que suaviza los datos de precios para juzgar las tendencias de precios. El promedio móvil rápido tiene un parámetro más pequeño y puede responder a los cambios de precios más rápido; el promedio móvil lento tiene un parámetro más grande y responde a los cambios de precios más lentamente. Cuando el promedio móvil rápido cruza por encima del promedio móvil lento, indica que el mercado puede estar entrando en un mercado alcista, y se debe establecer una posición larga; cuando el promedio móvil rápido cruza por debajo del promedio móvil lento, indica que el mercado puede estar entrando en un mercado bajista, y se debe establecer una posición corta.

Específicamente, esta estrategia define dos promedios móviles exponenciales, con períodos de 21 y 55 para el promedio móvil rápido y lento respectivamente.

Además, esta estrategia también utiliza el indicador de volatilidad ATR para establecer el stop loss y el take profit. ATR puede evaluar eficazmente el grado de volatilidad del mercado. El stop loss se establece a 1,5 veces la distancia ATR del precio; el take profit se establece cerca de 1 vez la distancia ATR del precio.

Análisis de ventajas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:

La idea es clara y fácil de entender y aplicar.
Utilice el indicador de la media móvil para determinar la tendencia de los precios e implementar operaciones de bajo riesgo.
La combinación de medias móviles rápidas y lentas puede filtrar eficazmente el ruido del mercado e identificar las tendencias de los precios.
Utilice el indicador ATR para establecer dinámicamente el stop loss y el take profit en función del grado de volatilidad del mercado.
No se requiere un ajuste frecuente de los parámetros y la estrategia es muy estable.

Análisis de riesgos

Esta estrategia también tiene algunos riesgos:

Cuando los precios fluctúan violentamente, la media móvil puede dar señales erróneas, lo que puede conducir a pérdidas innecesarias.
Esta estrategia se basa únicamente en indicadores técnicos sin tener en cuenta los fundamentos, y puede sufrir mayores pérdidas ante grandes noticias negativas.
El stop loss y el take profit establecidos por el indicador ATR pueden no adaptarse a todos los entornos de mercado, que pueden ser demasiado sueltos o demasiado ajustados.
El establecimiento de los períodos de media móvil no es el único esquema óptimo, y diferentes combinaciones de parámetros de período producirán diferentes efectos.

Para hacer frente a los riesgos anteriores, podemos optimizar desde los siguientes aspectos:

Combine otros indicadores como el MACD y el RSI para confirmar las señales de negociación y evitar entradas erróneas.
En el caso de las operaciones de negociación, el valor de las operaciones de negociación se calculará de acuerdo con el valor de las operaciones de negociación.
Optimización dinámica de los parámetros de la media móvil de período para adaptarlos mejor a las diferentes etapas del mercado.

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse aún más en los siguientes aspectos:

Utilice métodos de aprendizaje automático para optimizar automáticamente los parámetros de la media móvil para una mejor adaptabilidad.
Añadir fundamentos como condiciones de filtrado para evitar ir largo o corto a ciegas cuando llegan noticias negativas importantes, como decisiones de tasas de la Fed y publicaciones de datos macro importantes.
Establecer límites superiores e inferiores para la volatilidad, pausar las operaciones cuando el ATR sea demasiado alto o demasiado bajo para evitar pérdidas en entornos de mercado extremos.
Incorpore los fundamentos de las acciones como la relación P / E y la expansión del volumen de operaciones para establecer límites dinámicos de stop loss y take profit.
Añadir mecanismos de dimensionamiento de las posiciones, reducir gradualmente las posiciones cuando la relación de ganancias alcanza un nivel, suspender la negociación durante un período cuando se sufren pérdidas relativamente grandes, etc.

Conclusión

La lógica general de esta estrategia es clara y simple, utilizando cruces de promedios móviles duales para determinar las tendencias del mercado, una tendencia típica después de la estrategia. Mientras tanto, la estrategia también controla muy bien los riesgos mediante el uso del indicador ATR para establecer dinámicamente stop loss y take profit.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="No-Nonsense Strategy Template [WM]", overlay = true)

price = close

//
// ATR stuff
//

atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP1")

atr = atr(atrLength)

//
// Strategy under test. MA crossover
// 

fastInput = input(21)
slowInput = input(55)

fast = ema(price, fastInput)
slow = ema(price, slowInput)

plot(fast, color = red)
plot(slow, color = blue)

goLong = crossover(fast, slow)
goShort = crossunder(fast, slow)

if (goLong)
    sl = price - atr * slMultiplier
    tp = price + atr * tpMultiplier
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = sl, limit = tp)
    
if (goShort)
    sl = price + atr * slMultiplier
    tp = price - atr * tpMultiplier
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop = sl, limit = tp)

Más.