Aplicación de la estrategia de captura de beneficios en mercados con tendencia inversa
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia busca identificar los puntos bajos de la tendencia a largo plazo después de que se ajuste a la oscilación a corto plazo con el fin de capturar el comienzo de una nueva tendencia. Integra varios indicadores técnicos para determinar las áreas de soporte clave y lograr una entrada controlada de riesgo.
Principio de estrategia
En primer lugar, para determinar la situación de la tendencia a largo plazo, la estrategia utiliza el indicador de KD para determinar la situación vetical de la tendencia a largo plazo. Cuando el indicador de KD a largo plazo se mantiene por más de 50 ciclos consecutivos, se muestra en una situación de múltiples cabezas, lo que crea las condiciones para que la estrategia determine el contexto del mercado a gran escala.
En segundo lugar, identificar las características de las oscilaciones de ajuste a corto plazo. La estrategia utiliza el indicador RSI para determinar la profundidad de las oscilaciones a corto plazo. Cuando el indicador RSI crea un fondo de valle más bajo en una sucesión, significa acumulación y lavado de platos.
Además, la identificación de las zonas de apoyo. La estrategia identifica la recuperación del indicador RSI después de niveles más bajos, lo que indica la formación de zonas de apoyo. La recuperación del indicador KD también lo confirma. La combinación de estos factores indica que el momento de la reversión es maduro y que se puede intervenir.
Finalmente, se reconoce que la señal de reversión completa la entrada. Cuando los indicadores anteriores cumplen con los requisitos, se genera una señal de hacer más, lo que sugiere que se pueda intervenir más. En este momento, se utiliza como el mejor punto de entrada para comenzar la tendencia.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que se aprovecha el corto plazo para ajustar los temblores para invertir el corte de entrada en el momento de la elección es muy precisa, la fuerza de soporte se ha verificado, por lo que el riesgo es controlado. Esto ofrece un gran potencial de retorno para el mercado de tendencias posteriores.
En segundo lugar, la configuración adecuada de los parámetros del indicador evita el ruido excesivo de las transacciones. La intervención solo busca áreas de soporte de alta confianza dentro del marco de las grandes ciudades, lo que reduce considerablemente la probabilidad de transacciones erróneas.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es que se desvíe en el juicio de la tendencia a largo plazo. La estrategia puede generar señales erróneas cuando se reúne y se diversifica. Además, los soportes a corto plazo pueden romperse nuevamente y se necesita una salida de pérdidas a tiempo.
Para reducir el riesgo, primero es necesario ajustar los parámetros de acuerdo con el contexto de la bolsa de valores, lo que reduce la sensibilidad de las señales de múltiples cabezas. En segundo lugar, se puede establecer una línea de stop loss y retirarse rápidamente cuando se rompa el soporte. Finalmente, si se producen señales erróneas en serie, se debe suspender la estrategia y volver a evaluar la situación del mercado.
Dirección de optimización
La estrategia tiene espacio para ser optimizada aún más:
Incrementar el conocimiento de los indicadores de conversión para asegurar la intensidad de la subyacente
Configuración de la estrategia de protección contra pérdidas y ganancias
Aumentar el filtro de ruptura para evitar el bloqueo de seguimiento después de la ruptura de soporte
Mejorar la estabilidad estratégica combinada con una mayor comprensión de los indicadores
Resumir
La estrategia de captura de ganancias aprovecha con éxito las características de la oscilación de ajuste a corto plazo, identifica señales de reversión y entra en el mercado bajo el principio de compra alta y compra baja bajo la guía del contexto del mercado de grandes escalas. Se reduce el riesgo de negociación mediante la configuración de parámetros optimizados y medios de parada de pérdidas. Es una estrategia de cuantificación confiable, estable y eficiente.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
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basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )
x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)
y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )
y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
strategy.close("SE", comment="x" )
plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)