Estrategia de scalping en el mercado de reversión de tendencia

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2024-01-24 17:43:50
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Resumen general

Esta estrategia tiene como objetivo identificar los puntos de compra más bajos después de los ajustes de tendencia a largo plazo a través de fluctuaciones a corto plazo, con el fin de captar el inicio de nuevos mercados de tendencia.

Principio de la estrategia

Primero, determine la situación de tendencia a largo plazo. La estrategia adopta el indicador KD para juzgar las condiciones de tendencia a largo y corto plazo. Cuando el indicador KD a largo plazo se mantiene por encima de 50 durante períodos consecutivos, significa un mercado alcista, lo que crea condiciones para que la estrategia determine el contexto macro.
En segundo lugar, identificar las características de las fluctuaciones de ajuste a corto plazo. Esta estrategia utiliza el indicador RSI para determinar la profundidad de los ajustes a corto plazo. Cuando el indicador RSI crea mínimos relativamente bajos en sucesión, significa que la acumulación y las placas de lavado están en progreso. Combinado con el indicador KD, podemos juzgar si la fluctuación a corto plazo se acerca a su fin.
Además, determina el área de soporte. La estrategia identificará el aumento del indicador RSI desde niveles más bajos, lo que indica la formación de áreas de soporte. El aumento del indicador KD también verifica este punto. Estos factores en conjunto indican que el momento para la inversión está maduro para la intervención.
Por último, identifique la señal de reversión para completar la entrada. Cuando los indicadores anteriores cumplan con las condiciones, se generará una señal de compra, lo que indica que se puede hacer una intervención larga. Este es el mejor punto de entrada a medida que comienza la tendencia.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que al utilizar plenamente el momento de la entrada inversa durante las fluctuaciones de ajuste a corto plazo, se verifica la fuerza del soporte, por lo que el riesgo es controlable.

En segundo lugar, la configuración de los parámetros de los indicadores es adecuada para evitar operaciones excesivamente ruidosas. Sólo se buscan áreas de apoyo de alta confianza en el marco del mercado macro para la participación, lo que reduce en gran medida la probabilidad de operaciones incorrectas.

Análisis de riesgos

El principal riesgo que enfrenta esta estrategia es que se producen errores al juzgar las tendencias a largo plazo. Cuando en los mercados de consolidación y diferenciación, la estrategia generará señales erróneas. Además, el soporte a corto plazo puede romperse nuevamente, lo que requiere detener las pérdidas oportunamente.

Para reducir los riesgos, los parámetros deben ajustarse primero de acuerdo con el contexto del mercado macro para reducir la sensibilidad de las señales largas. En segundo lugar, las líneas de stop loss se pueden establecer para salir rápidamente cuando los soportes se rompen. Por último, si se producen señales incorrectas consecutivas, la estrategia debe suspenderse y reevaluar las condiciones del mercado.

Direcciones de optimización

Todavía hay margen para una mayor optimización de esta estrategia:

Añadir indicadores de volumen para garantizar la resistencia del soporte
Establecer el stop loss para proteger las ganancias de la estrategia
Aumentar los filtros de ruptura para evitar el seguimiento de las pérdidas de parada después de las averías de soporte
Integrar más indicadores para una evaluación global para mejorar la estabilidad de la estrategia

Conclusión

Esta estrategia de captura de ganancias utiliza con éxito las características de las fluctuaciones de ajuste a corto plazo bajo la guía de los antecedentes macro para identificar señales de reversión y ingresar al mercado de acuerdo con el principio de comprar bajo y vender alto. Al optimizar la configuración de parámetros y los medios de stop loss, se pueden reducir los riesgos comerciales. Esta es una estrategia cuantitativa confiable, estable y eficiente.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )

x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)

y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )

y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
    strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
    strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
    strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
    strategy.close("SE", comment="x" )

plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)

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