Estrategia de seguimiento de tendencias basada en RSI y EMA
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia permite una estrategia de trading cuantitativa basada en el seguimiento de tendencias mediante la combinación de dos indicadores técnicos: el índice relativamente fuerte (RSI) y el índice de medias móviles (EMA). La estrategia se aplica principalmente a mercados de tendencias, donde se puede obtener ganancias al entrar en el mercado y seguir la tendencia cuando se identifica que los precios pueden revertirse.
Principio de estrategia
Selección de indicadores
- La EMA se utiliza para determinar la dirección de la tendencia actual. La estrategia utiliza los tres EMA de la línea de 20 días, 50 días y 200 días. Cuando el precio es superior a estos tres EMA, se determina que el precio se encuentra actualmente en una tendencia alcista.
- El RSI se utiliza para determinar si se está sobrecomprando o sobrevendendo. El RSI con el parámetro estándar 14 tiene una línea de sobrecompra de 70 y una línea de sobreventa de 30.
Reglas de ingreso
En el video, el actor se muestra en el escenario.
- El RSI está por debajo de los 30 puntos, lo que significa que está en una situación de sobreventa y que los precios podrían rebotar hacia arriba
- El precio por encima de cualquiera de las líneas de 20, 50 y 200 días indica que se encuentra en una fase de tendencia al alza
Cuando se cumplen ambas condiciones, se hace más admisión.
Control de riesgos
Por cada operación, limitamos el máximo de pérdidas posibles al 3% del valor neto de la cuenta. La ubicación específica del punto Stop Loss necesita combinar las características del mercado.
Calcula el tamaño de la posición en la entrada: pérdida máxima / (precio de entrada - precio de Stop Loss) = tamaño de la posición
Esto ayuda a controlar el riesgo de una sola transacción.
Reglas de juego
Las señales de equilibrio se presentan principalmente en los siguientes casos:
- El RSI supera los 70 puntos, lo que indica que las acciones podrían caer por sobrecompra
- Si el precio cae por debajo de la línea de 20, 50 o 200 días, indica una reversión de la tendencia.
Cuando cumplimos con los requisitos mencionados anteriormente, nos alejaremos de inmediato.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia combina las ventajas de seguir la tendencia y el comercio de reversión. La entrada en el momento de la reversión en la zona de venta por adelantado, a través de la EMA para determinar la dirección de la tendencia general, puede seguir la tendencia y la oportunidad de revertir, aumentando la estabilidad de la estrategia.
En cuanto al control de riesgos, se limita el máximo de pérdidas por transacción, lo que permite controlar eficazmente el riesgo de una sola transacción y proteger los fondos de la cuenta.
Análisis de riesgos
Esta estrategia es especialmente adecuada para los mercados con tendencias más evidentes. Si se encuentra en un mercado complejo y cambiante, el uso de EMA para determinar el efecto de la tendencia puede ser un descuento. Además, el indicador RSI está un poco atrasado y debe analizarse junto con el movimiento real de los precios.
La configuración de los puntos de parada es fundamental para la estrategia de pérdidas y ganancias, y debe establecerse en función de las pruebas de cautela de los diferentes mercados. Si se establece un punto de parada demasiado grande, las pérdidas individuales pueden ampliarse; si el punto de parada es demasiado pequeño, puede ser interrumpido por el ruido del mercado.
Dirección de optimización
Se puede intentar optimizar los parámetros del RSI para adaptarse a más entornos de mercado. Se puede probar diferentes proporciones de tamaño de la posición para encontrar la configuración óptima. Se puede probar la adición de otros indicadores técnicos para construir un sistema de entrada y salida más sólido. Estas son las direcciones de optimización que se pueden probar.
Resumir
La estrategia integra las ventajas del seguimiento de tendencias y las inversiones, al mismo tiempo que determina las grandes tendencias, y entra en el mercado en los posibles puntos de inflexión. La optimización de parámetros de indicadores como el RSI puede adaptarse a más entornos de mercado.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stratégie RSI et EMA avec Gestion du Risque", overlay=true)
// Paramètres de la stratégie
rsiLength = input(14, "Longueur du RSI")
rsiOverbought = input(70, "Niveau de Surachat RSI")
rsiOversold = input(30, "Niveau de Survente RSI")
// Calcul du RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// Paramètres des EMA
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)
// Paramètre du risque par trade
riskPerTrade = input(0.03, "Risque par Trade (3%)")
// Distance du stop-loss en pips (à ajuster selon votre stratégie)
stopLossPips = input(1, "Distance du Stop-Loss en pips")
// Calcul de la taille de position et du stop-loss
calculatePositionSize(entryPrice, stopLossPips) =>
stopLossPrice = entryPrice - stopLossPips * syminfo.mintick
riskPerTradeValue = strategy.equity * riskPerTrade
positionSize = riskPerTradeValue / (entryPrice - stopLossPrice)
positionSize
// Conditions d'entrée
longCondition = (rsiValue < rsiOversold) and (close > ema20 or close > ema50 or close > ema200)
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Conditions de sortie
exitCondition = (rsiValue > rsiOverbought) or (close < ema20 or close < ema50 or close < ema200)
if exitCondition
strategy.close("Long")
// Affichage des EMA et RSI sur le graphique
plot(ema20, color=color.red)
plot(ema50, color=color.green)
plot(ema200, color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Niveau de Surachat RSI", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Niveau de Survente RSI", color=color.blue)
plot(rsiValue, "RSI", color=color.purple)